吉利安盈活泼配置夹杂A,吉利安盈活泼配置夹杂C: 吉利安盈活泼配置夹杂型证券投资基金2024年年度答复

吉利安盈活泼配置夹杂型证券投资基金   基金不断东谈主：吉利基金不断有限公司   基金托管东谈主：吉利银行股份有限公司   送出日历：2025 年 3 月 29 日                                          吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复   基金不断东谈主的董事会、董事保证本答复所载尊府不存在乌有纪录、误导性述说或紧要遗漏， 并对其内容的着实性、准确性和好意思满性承担个别及连带的法律背负。今年度答复还是三分之二以 上孤独董事署名原意，并由董事长签发。   基金托管东谈主吉利银行股份有限公司根据本基金合同法令，于 2025 年 03 月 28 日复核了本答复 中的财务目的、净值发达、利润分拨情况、财务管帐答复、投资组合答复等内容，保证复核内容 不存在乌有纪录、误导性述说或者紧要遗漏。   基金不断东谈主承诺以老诚信用、用功尽责的原则不断和应用基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其未来发达。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书偏激更新。   本答复除卓绝注明外，金额单元均为东谈主民币元。   本答复期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 64页                                                      吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复                                     第 3页 共 64页                                                      吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复                                    第 4页 共 64页                                                   吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复                                §2 基金简介 基金称呼         吉利安盈活泼配置夹杂型证券投资基金 基金简称         吉利安盈活泼配置夹杂 基金主代码        002537 基金运作情势       契约型通达式 基金合同奏效日      2019 年 4 月 26 日 基金不断东谈主        吉利基金不断有限公司 基金托管东谈主        吉利银行股份有限公司 答复期末基金份      43，824，349.74 份 额总额 基金合同存续期      不按时 下属分级基金的基                   吉利安盈活泼配置夹杂 A                      吉利安盈活泼配置夹杂 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 答复期末下属分级 基金的份额总额 投资办法                  通过对宏不雅经济和股票市集、债券市集发展趋势的分析，尽力掌握                       在不同行情中可行的投资契机，追求基金钞票的恒久稳健升值。 投资策略                  本基金基于宏不雅经济环境、微不雅经济因素、经济周期情况、战略形                       势和证券市集趋势的概述分析，聚拢经济周期表面，酿成对不同市                       场周期的预测和判断，进行积极、活泼的钞票配置，笃信组合中股                       票、债券、现款等钞票之间的投资比例。 事迹相比基准                沪深 300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50% 风险收益特征                本基金为夹杂型基金，其预期风险和收益水平高于债券基金及货币                       市集基金，低于股票型基金。        样子                      基金不断东谈主                          基金托管东谈主 称呼                    吉利基金不断有限公司                    吉利银行股份有限公司         姓名            李海波                           潘琦 信息走漏         接洽电话          0755-88622632                 0755-22168257  负责东谈主         电子邮箱          fundservice@pingan.com.cn     PANQI003@pingan.com.cn 客户就业电话                400-800-4800                  95511-3 传真                    0755-23997878                 0755-82080387 注册地址                  深圳市福田区福田街谈益田路                 广东省深圳市罗湖区深南东路 办公地址                  深圳市福田区福田街谈益田路                 广东省深圳市福田区益田路 邮政编码                  518048                        518001                                第 5页 共 64页                                                          吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复 法定代表东谈主                   罗春风                                   谢永林 本基金采取的信息走漏报纸称呼                           证券时报 登载基金年度答复正文的不断东谈主互联网网                                          fund.pingan.com 址                                          深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉利金融中心 基金年度答复备置地点    样子                    称呼                                        办公地址              安永华明管帐师事务所（特殊                     北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 管帐师事务所              平常合伙）                             17 层 01-12 室                                                深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉利金 注册登记机构       吉利基金不断有限公司                                                融中心 34 层            §3 主要财务目的、基金净值发达及利润分拨情况                                                                       金额单元：东谈主民币元            吉利安盈灵        吉利安盈灵          吉利安盈灵        吉利安盈灵          吉利安盈灵        吉利安盈灵 数据和目的      活配置夹杂        活配置夹杂          活配置夹杂        活配置夹杂          活配置夹杂        活配置夹杂                A             C             A              C            A              C 本期已实现      7，178，244.                  -33，955，56   -564，404.0     -91，509，78   -455，936.2 收益                 60                        3.91            7           4.88            2 本期利润                     24，568.54 加权平均基 金份额本期         0.0687         0.0868       -0.2987        -0.4721      -0.7861        -0.2940 利润 本期加权平 均净值利润           3.75%         4.79%       -13.25%        -20.77%      -31.33%        -11.54% 率 本期基金份 额净值增长           4.38%         3.94%       -14.89%        -15.28%      -24.35%        -24.68% 率 数据和目的 期末可供分      36，273，015                  33，196，227                  125，477，07 配利润               .66                         .03                        3.56 期末可供分 配基金份额         0.8328         0.8625        0.6674        0.7069       1.1709          1.2161 利润                                       第 6页 共 64页                                                        吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复 期末基金资      86，482，424                  94，614，591                239，513，97   1，380，221. 产净值               .13                         .73                      6.53           61 期末基金份 额净值 期末目的 基金份额累 计净值增长         89.10%        -31.08%        81.17%      -33.69%      112.86%      -21.73% 率 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                               吉利安盈活泼配置夹杂 A                              份额净值增         事迹相比        事迹相比基                 份额净值     阶段                       长率圭臬差         基准收益        准收益率标        ①－③       ②－④                 增长率①                                  ②           率③          准差④   昔日三个月            -0.22%         1.92%        0.69%        0.87%    -0.91%      1.05%   昔日六个月            11.41%         1.83%        9.38%        0.81%     2.03%      1.02%    昔日一年             4.38%         1.48%       12.35%        0.66%    -7.97%      0.82%    昔日三年           -32.79%         1.32%       -1.57%        0.58%   -31.22%      0.74%    昔日五年            56.52%         1.49%       14.01%        0.61%    42.51%      0.88% 自基金合同奏效    起于今                               吉利安盈活泼配置夹杂 C                              份额净值增         事迹相比        事迹相比基                 份额净值     阶段                       长率圭臬差         基准收益        准收益率标        ①－③       ②－④                 增长率①                                  ②           率③          准差④   昔日三个月            -0.33%         1.92%        0.69%        0.87%    -1.02%      1.05%                                       第 7页 共 64页                                          吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复   昔日六个月        11.16%   1.83%    9.38%      0.81%     1.78%   1.02%    昔日一年         3.94%   1.48%   12.35%      0.66%    -8.41%   0.82%    昔日三年       -33.67%   1.32%   -1.57%      0.58%   -32.10%   0.74%  自基金合同奏效               -31.08%   1.31%    0.29%      0.57%   -31.37%   0.74%    起于今      收益率变动的相比 注：1、本基金基金合同于 2019 年 4 月 26 日矜重奏效；                         第 8页 共 64页                                         吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复 资组合比例合适基金合同的约定，限定答复期末本基金已完成建仓，建仓期收尾时各项钞票配置 比例合适基金合同约定； 是以以上 C 类份额走势图从 2021 年 11 月 04 日动手。 注：本基金合同于 2019 年 04 月 26 日矜重奏效。 注：本基金本答复期内无其他目的。                           第 9页 共 64页                                                吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复 注：本基金过往三年无利润分拨情况。                              §4 不断东谈主答复   吉利基金不断有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，吉利基金总部位于深圳，注册老本金为 13 亿元东谈主民币。动作中国吉利集团旗下成员，吉利基金"以专科承载相信"，为海表里万般机构和个 东谈主投资者提供专科、全面的钞票不断就业。依托中国吉利集团概述金融上风，吉利基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、钞票配置、钞票证券化、国际、专户七伟业务板块。基于吉利 集团四大研究院和集团举座科技基础设施，吉利基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 聪慧风控四大应用办法为基础的钞票管默默能处分有诡计，死力于成为国内最初的科技赋能型聪慧 钞票不断公司。限定 2024 年 12 月 31 日，吉利基金共不断 215 只公募基金，公募钞票不断总范畴 约为 6371 亿元东谈主民币。               任本基金的基金司理                 （助理）期限            证券从  姓名     职务                                             说明                                   业年限               任职日历       离任日历                                             薛冀颖先生，清华大学信息科学本事专科        吉利安盈                                 博士研究生，曾担任鹏华基金不断有限公        活泼配置                                 司研究员、融通基金不断有限公司基金经 薛 冀    夹杂型证   2020 年                        理。2020 年 6 月加入吉利基金不断有限公                          -        13 年 颖      券投资基   11 月 3 日                      司，现担任吉利安盈活泼配置夹杂型证券        金基金经                                 投资基金、吉利优质企业夹杂型证券投资        理                                    基金、吉利鼎泰活泼配置夹杂型证券投资                                             基金（LOF）基金司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同奏效日，“离任日历”为根据公司决 定说明的解聘日历；对尔后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 说明的聘请日历息争聘日历。 注：无。   本答复期内，本基金不断东谈主严格死守《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等相关法律律例、                               第 10页 共 64页                                   吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复 中国证监会和本基金基金合同的法令，本着老诚信用、用功尽责的原则不断和应用基金钞票，在 严格抑遏风险的基础上，为基金份额持有东谈主谋求最大利益。本答复期内，本基金运作举座正当合 规，莫得毁伤基金份额持有东谈主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合合适相关法律律例及 基金合同的法令。   本答复期内，根据《证券投资基金不断公司公谈交易轨制带领看法》，本基金不断东谈主严格死守 《吉利基金不断有限公司公谈交易轨制》、                   《吉利基金不断有限公司极端交易监控与答复轨制》，严 格执行法律律例及轨制要求，从以下五个方面对交易行动进行严格抑遏：一是搭建对等的投资信 息平台，合理树立万般钞票不断业务之间以及万般钞票不断业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对孤独性的同期，确保其在取得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 公谈的契机。二是制定公谈交易法令，建立科学的投资决策体系，加强交易执行设施的里面抑遏， 并通过责任轨制、过程和本事技能保证公谈交易原则的实现。三是加强对投资交易行动的监察稽 核力度，建立灵验的极端交易行动日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易行动的监控、分析 评估和信息走漏来加强对公谈交易过程和赶走的监督。四是明确答复轨制和道路，根据律例及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司不断的不同投资组合的投资事迹进行分析、评估，形 因素析答复，由法律合规监察部、督察长、总司理签署后，妥善保存备查，若是发现涉嫌违背公 平交易原则的行动，实时向公司不断层呈报并采取相关抑遏和改进步伐。五是建立投资组合投资 信息的不断及守密轨制，不同投资组合司理之间的持仓和交易等紧要非公开投资信息相互阻隔。   本答复期内，本基金不断东谈主严格执行《证券投资基金不断公司公谈交易轨制带领看法》，完善 相应轨制及过程，通过系统和东谈主工等各式情势在各业务设施严格抑遏交易公谈执行，公谈对待旗 下不断的整个基金和投资组合。   本基金不断东谈主按日内、3 日内、5 日内三个不同的时期窗口，对本基金不断东谈驾驭理的一起投资 组合在本答复期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在权贵的交 易价差，不存在不公谈交易的情况。   本基金于本答复期内不存在极端交易行动。   答复期内，整个投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未跳跃 该证券当日成交量的 5%。                     第 11页 共 64页                                     吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复 高股息率的标的，因此在市集养息过程中一定进程上抑遏了组合回撤，不外在市集急跌之后加仓 和养息结构不够实时，净值的反弹幅度相对有限，二季度组合基本赞助一季度末的配置，冉冉加 仓了一些之前养息幅度较大的成长股，在行业配置上相对平衡，顺应偏向成长办法，三季度在整 体仓位上有一定普及，主要在于有较多的利恋战略出台，卓绝是 9 月末的中央政事局会议的表述 让市集信心彰着规复，市集风险偏好快速普及，带来了增量资金入市，重叠好意思国还是开启降息周 期，市集经过三年的下过期较多公司的估值水平具备一定的招引力，因此预测市集还是见底。四 季度基本赞助之前的组合结构，顺应减仓了一些短期估值普及较快而事迹改善还不彰着的个股， 因看好东谈主工智能的发展和国产算力需求的普及，顺应加仓了一些电子和通讯行业的相关公司。    限定本答复期末吉利安盈活泼配置夹杂 A 的基金份额净值 1.9856 元，本答复期基金份额净值 增长率为 4.38%，同期事迹相比基准收益率为 12.35%；限定本答复期末吉利安盈活泼配置夹杂 C 的基金份额净值 1.9585 元，本答复期基金份额净值增长率为 3.94%，同期事迹相比基准收益率为    咫尺位置来看 a 股较多优质公司的估值水平仍然相对较低，恒久来看具备较好的配置价值。 市集从 24 年 9 月中旬动手有彰着高涨，主要在于宏不雅环境有彰着变化，9 月下旬的中央政事局会 议的表述让市集信心彰着规复，随后推动经济的战略持续出台，相应的宏不雅数据也有一定改善， 市集风险偏好还是彰着回升，而且无风险收益率持续下降，对股市亦然成心的，因此判断市集较 永劫间内会相比巩固，值得去积极采用结构性的契机。不外也应看到前期较多公司股价高涨主要 是估值普及，需风雅追踪接下来几个季度的事迹情况。在普涨行情事后，对个股需要仔细筛选， 积极寻找所在行业合适产业趋势、行业景气度较高以及有较强竞争力的优质公司进行配置。相对 而言，在举座市集企稳后，成长领域的一些办法相对更有招引力，主要在于一些成长领域有自己 的产业趋势，行业的成长性较为笃信，其中东谈主工智能这个办法最值得怜爱，从国表里的进展来看， 东谈主工智能迭代和更新的速率在陆续加速，往后有越来越多超预期的应用和转变，这一产业趋势会 带来较多行业深远变革，值得去挖掘相应的标的。咫尺来看算力相关的标的事迹达成的笃信性较 高，应用相关的标的在事迹达成上还需要时期，不外若是业务有冲破，事迹和估值的普及都有较                       第 12页 共 64页                                   吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复 大弹性，值得去仔细筛选。另外跟东谈主工智能相关的机器东谈主和自动驾驶办法也值得去挖掘有竞争力 的标的。   本答复期内，本基金不断东谈主对峙一切从圭表运作、防备风险、保护基金份额持有东谈主利益开拔， 严格死守国度相关法律律例和行业监管法令，在进一步梳理完善里面抑遏轨制和业务过程的同期， 确保各项律例和不断轨制的落实。公司法律合规监察部按照法令的权限和圭表，通过合规评审、 合规检视等各项合规不断步伐以及实时监控、按时查验、专项查验等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户就业和信息走漏等进行了要点监控与稽核，发现问题实时建议改进建 议，并督促相关部门进行整改，同期按时向董事会和公司不断层出具监察稽核答复。公司怜爱对 职工的合规培训，开展了屡次培训行为，加强对职工行动的不断，增强职工合规意志。公司还通 过网站等多种形势进行了投资者教育责任。答复期内，本基金不断东谈主所不断的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，灵验保障了基金份额持有东谈主利益。本基金不断东谈主将接续以风险抑遏为核 心，提高监察稽核责任的科学性和灵验性，切实保障基金安全、合规运作。   本基金不断东谈主按照企业管帐准则、中国证监会相关法令、中国证券投资基金业协会相关教导 和基金合同对于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律律例要 求履行估值及净值算计的复核背负。   本基金不断东谈主设有估值委员会，由研究中心及投资不断部门、运营部、风险不断室及法律合 规监察部相关东谈主员组成。估值委员会负责公司基金估值战略、圭表及方法的制定和纠正，负责定 期审议公司估值战略、圭表及方法的科学合感性，保证基金估值的公谈、合理。估值委员会的相 关东谈主员均具有一定年限的专科从业教育，具有风雅的专科智商，并能在相关责任中保持孤独性。   基金不断东谈主改变估值本事，导致基金钞票净值发生紧要变化的，对所继承的相关估值本事、 假设及输入值的顺应性讨论管帐师事务所的专科看法。   本答复期内，参与估值过程各方之间无紧要利益冲突。   本基金不断东谈主已与第三方订价就业机构签署就业条约，由其按约定提供相关参考数据。   答复期内本基金未进行利润分拨，合适基金合同的约定。   本基金本答复期内未出现链接 20 个责任日基金份额持有东谈主数低于 200 东谈主、基金钞票净值低于                     第 13页 共 64页                                    吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复                  §5 托管东谈主答复   本答复期，吉利银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格死守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管条约和其他相关法令，不存在毁伤基金份额持有东谈主利益的行动，皆备尽责尽责地 履行了基金托管东谈主应尽的义务。   本答复期，本托管东谈主按照国度相关法令、基金合同、托管条约和其他相关法令，对本基金的 基金钞票净值算计、基金用度开支等方面进行了矜重的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金不断东谈主有毁伤基金份额持有东谈主利益的行动。   本答复期，本托管东谈主复核的财务目的、净值发达、利润分拨情况、财务管帐答复、投资组合 答复等内容着实、准确、好意思满。                      §6 审计答复 财务报表是否经过审计       是 审计看法类型           圭臬无保属看法 审计答复编号           安永华明（2025）审字第 70039114_H09 号 审计答复标题           审计答复 审计答复收件东谈主          吉利安盈活泼配置夹杂型证券投资基金全体基金份额持有东谈主                  咱们审计了吉利安盈活泼配置夹杂型证券投资基金的财务报                  表，包括 2024 年 12 月 31 日的钞票欠债表，2024 年度的利                  润表、净钞票变动表以及相关财务报表附注。                  咱们以为，后附的吉利安盈活泼配置夹杂型证券投资基金的 审计看法                  财务报表在整个紧要方面按照企业管帐准则的法令编制，公                  允反馈了吉利安盈活泼配置夹杂型证券投资基金 2024 年 12                  月 31 日的财务气象以及 2024 年度的磋商后果和净钞票变动                  情况。                  咱们按照中国注册管帐师审计准则的法令执行了审计责任。                  审计答复的“注册管帐师对财务报表审计的背负”部分进一                  步敷陈了咱们在这些准则下的背负。按照中国注册管帐师职 酿成审计看法的基础        业谈德守则，咱们孤独于吉利安盈活泼配置夹杂型证券投资                  基金，并履行了作事谈德方面的其他背负。咱们相信，咱们                  获取的审计凭证是充分、顺应的，为发表审计看法提供了基                  础。 强调事项             -                      第 14页 共 64页                                    吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复 其他事项             -                  吉利安盈活泼配置夹杂型证券投资基金不断层对其他信息负                  责。其他信息包括年度答复中涵盖的信息，但不包括财务报                  表和咱们的审计答复。                  咱们对财务报表发表的审计看法不涵盖其他信息，咱们也不                  对其他信息发表任何形势的鉴证论断。 其他信息             聚拢咱们对财务报表的审计，咱们的背负是阅读其他信息，                  在此过程中，谈判其他信息是否与财务报表或咱们在审计过                  程中了解到的情况存在紧要不一致或者似乎存在紧要错报。                  基于咱们已执行的责任，若是咱们笃信其他信息存在紧要错                  报，咱们应当答复该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  答复。                  不断层负责按照企业管帐准则的法令编制财务报表，使其实                  现公允反馈，并想象、执行和珍惜必要的里面抑遏，以使财                  务报表不存在由于作弊或诞妄导致的紧要错报。                  在编制财务报表时，不断层负责评估吉利安盈活泼配置夹杂 不断层和治理层对财务报表的责                  型证券投资基金的持续磋商智商，走漏与持续磋商相关的事 任                  项（如适用），并应用持续磋商假设，除非贪图进行清理、终                  止运营或别无其他践诺的采用。                  治理层负责监督吉利安盈活泼配置夹杂型证券投资基金的财                  务答复过程。                  咱们的办法是对财务报表举座是否不存在由于作弊或诞妄导                  致的紧要错报获取合理保证，并出具包含审计看法的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照审计准则                  执行的审计在某一紧要错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或诞妄导致，若是合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则频繁认                  为错报是紧要的。                  在按照审计准则执行审计责任的过程中，咱们应用作事判断，                  并保持作事怀疑。同期，咱们也执行以下责任：                  （1）识别和评估由于作弊或诞妄导致的财务报表紧要错报风                  险，想象和实施审计圭表以应付这些风险，并获取充分、适 注册管帐师对财务报表审计的责   当的审计凭证，动作发表审计看法的基础。由于作弊可能涉 任                及谀媚、伪造、挑升遗漏、乌有述说或凌驾于里面抑遏之上，                  未能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于未能发现由于                  诞妄导致的紧要错报的风险。                  （2）了解与审计相关的里面抑遏，以想象安妥的审计圭表，                  但目的并非对里面抑遏的灵验性发表看法。                  （3）评价不断层选用管帐战略的安妥性和作出管帐预计及相                  关走漏的合感性。                  （4）对不断层使用持续磋商假设的安妥性得出论断。同期，                  根据获取的审计凭证，就可能导致对吉利安盈活泼配置夹杂                  型证券投资基金持续磋商智商产生紧要疑虑的事项或情况是                  否存在紧要不笃信性得出论断。若是咱们得出论断以为存在                  紧要不笃信性，审计准则要求咱们在审计答复中提请报表使                      第 15页 共 64页                                                  吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复                           用者禁止财务报表中的相关走漏；若是走漏不充分，咱们应                           当发表非无保属看法。咱们的论断基于限定审计答复日可获                           得的信息。然则，未来的事项或情况可能导致吉利安盈活泼                           配置夹杂型证券投资基金不成持续磋商。                           （5）评价财务报表的总体列报（包括走漏）、结构和内容，                           并评价财务报表是否公允反馈相关交易和事项。                           咱们与治理层就贪图的审计范围、时期安排和紧要审计发现                           等事项进行交流，包括交流咱们在审计中识别出的值得热心                           的里面抑遏短处。 管帐师事务所的称呼                 安永华明管帐师事务所（特殊平常合伙） 注册管帐师的姓名                  吴翠蓉                          黄拥璇 管帐师事务所的地址                 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计答复日历                    2025 年 3 月 24 日                          §7 年度财务报表 管帐主体：吉利安盈活泼配置夹杂型证券投资基金 答复截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东谈主民币元                                          本期末                     上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1            28，091，802.03         30，607，242.16 结算备付金                                                   -                  0.01 存出保证金                                                   -                       - 交易性金融钞票                  7.4.7.2            59，194，403.83         65，046，826.07 其中：股票投资                                     59，194，403.83         65，046，826.07      基金投资                                               -                       -      债券投资                                               -                       -      钞票赈济证券投资                                           -                       -      贵金属投资                                              -                       -      其他投资                                               -                       - 养殖金融钞票                   7.4.7.3                        -                       - 买入返售金融钞票                 7.4.7.4                        -                       - 债权投资                     7.4.7.5                        -                       - 其中：债券投资                                                 -                       -      钞票赈济证券投资                                           -                       -      其他投资                                               -                       - 其他债权投资                   7.4.7.6                        -                       - 其他权益器具投资                 7.4.7.7                        -                       - 应收清理款                                                   -                       - 应收股利                                                    -                       -                              第 16页 共 64页                                                     吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复 应收申购款                                               1，267.06               1，925.24 递延所得税钞票                                                      -                      - 其他钞票                       7.4.7.8                           -                      - 钞票悉数                                           87，287，472.92          95，655，993.48                                                本期末                   上年度末       欠债和净钞票               附注号 负 债： 短期告贷                                                         -                      - 交易性金融欠债                                                      -                      - 养殖金融欠债                     7.4.7.3                           -                      - 卖出回购金融钞票款                                                    -                      - 应付清理款                                                        -                      - 应付赎回款                                              49，903.75             150，454.69 应付不断东谈主报酬                                            88，650.21             107，078.74 应付托管费                                              14，775.03              17，846.43 应付销售就业费                                               177.95                 250.54 应付投资参谋人费                                                      -                      - 应交税费                                                         -                      - 应付利润                                                         -                      - 递延所得税欠债                                                      -                      - 其他欠债                       7.4.7.9                124，300.00             177，309.70 欠债算计                                              277，806.94             452，940.10 净钞票： 实收基金                      7.4.7.10             43，824，349.74          50，050，004.28 未分拨利润                     7.4.7.12             43，185，316.24          45，153，049.10 净钞票算计                                          87，009，665.98          95，203，053.38 欠债和净钞票悉数                                       87，287，472.92          95，655，993.48 注： 答复截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 43，824，349.74 份，其中，下属 A 类基金份 额净值 1.9856 元，基金份额总额 43，555，135.90 份；下属 C 类基金份额净值 1.9585 元，基金份 额总额 269，213.84 份。 管帐主体：吉利安盈活泼配置夹杂型证券投资基金 本答复期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                     单元：东谈主民币元                                               本期                  上年度可比期间        项 目             附注号           2024 年 1 月 1 日至 2024    2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                           年 12 月 31 日               12 月 31 日 一、营业总收入                                       4，538，409.81           -24，983，066.45 其中：入款利息收入             7.4.7.13                  74，955.12                235，078.44       债券利息收入                                            -                           -                                  第 17页 共 64页                                                 吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复    钞票赈济证券利                                                     -                   - 息收入    买入返售金融资 产收入    其他利息收入                                           -                   - 填列） 其中：股票投资收益        7.4.7.14              7，684，779.66        -32，185，078.98    基金投资收益                                           -                   -    债券投资收益        7.4.7.15                  -139，284.98          67，620.40    钞票赈济证券投 资收益    贵金属投资收益       7.4.7.17                           -                   -    养殖器具收益        7.4.7.18                           -                   -    股利收益          7.4.7.19                  939，379.49        1，029，272.39    其他投资收益                                           -                   - 失以“-”号填列）                                                     -                   - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                              1，345，112.19          3，850，959.29 其中：暂估不断东谈主报酬                                          -                   - 其中：卖出回购金融钞票                                                     -                   - 开销 三、利润总额（亏空总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                             -                   - 四、净利润（净亏空以“-” 号填列） 五、其他概述收益的税后                                                     -                   - 净额 六、概述收益总额                               3，193，297.62        -28，834，025.74                              第 18页 共 64页                                                    吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复 管帐主体：吉利安盈活泼配置夹杂型证券投资基金 本答复期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                    单元：东谈主民币元                                               本期      样子                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金            其他概述收益           未分拨利润              净钞票算计 一、上期期末净 钞票 二、本期期初净 钞票 三、本期增减变 动额（减少以“-”       -6，225，654.54                -    -1，967，732.86      -8，193，387.40 号填列） （一）、概述收益                             -                -     3，193，297.62       3，193，297.62 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净钞票变动数          -6，225，654.54                -    -5，161，030.48     -11，386，685.02 （净钞票减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                 -8，099，383.62                -    -6，872，937.49     -14，972，321.11 回款 （三）、本期向基 金份额持有东谈主分 配利润产生的净                             -                -                -                  - 钞票变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 钞票                                           上年度可比期间      样子                         2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                  实收基金            其他概述收益           未分拨利润              净钞票算计 一、上期期末净 钞票 二、本期期初净 钞票 三、本期增减变 动额（减少以“-” -57，736，765.41                     -   -87，954，379.35    -145，691，144.76 号填列）                                  第 19页 共 64页                                               吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复 （一）、概述收益                           -              -   -28，834，025.74    -28，834，025.74 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净钞票变动数       -57，736，765.41              -   -59，120，353.61   -116，857，119.02 （净钞票减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -71，774，636.01              -   -78，590，877.23   -150，365，513.24 回款 （三）、本期向基 金份额持有东谈主分 配利润产生的净                           -              -                -                 - 钞票变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 钞票 报表附注为财务报表的组成部分。 本答复 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：        罗春风                        林婉文                         张南南      基金不断东谈主负责东谈主                 驾驭管帐责任负责东谈主                 管帐机构负责东谈主   吉利安盈活泼配置夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）是根据原吉利安盈保本夹杂型 证券投资基金（以下简称“吉利安盈保本夹杂”）                      《吉利安盈保本夹杂型证券投资基金合同》的约 定，由原吉利安盈保本夹杂转型而来。原吉利安盈保本夹杂为契约型通达式基金，存续期限不定， 原吉利安盈保本夹杂第一个保本期于 2019 年 4 月 22 日到期，但基金不断东谈主无法为本基金转入下 一保本期笃信保证东谈主或保本义务东谈主，原吉利安盈保本夹杂将不成逍遥接续动作法律律例法令的避 险策略型基金运作的条件，基金不断东谈主经与托管东谈主协商一致，自 2019 年 4 月 26 日起，吉利安盈 保本夹杂改名为吉利安盈活泼配置夹杂型证券投资基金，                         《吉利安盈活泼配置夹杂型证券投资基金 基金合同》于团结日奏效。本基金为契约型通达式，存续期限不定。本基金的基金不断东谈主为吉利 基金不断有限公司，基金托管东谈主为吉利银行股份有限公司。   根据《吉利基金不断有限公司对于吉利安盈活泼配置夹杂型证券投资基金增设 C 类份额并修                                第 20页 共 64页                                     吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复 改基金合同和托管条约的公告》，经与基金托管东谈主协商一致，并报中国证监会备案，基金不断东谈主平 安基金不断有限公司决定自 2021 年 11 月 2 日起对本基金在现存份额的基础上增设 C 类基金份额， 原基金份额转为 A 类基金份额。A 类基金份额在投资者申购时收取申购用度，但不从本类别基金 钞票入网提销售就业费；C 类基金份额在投资者申购时不收取申购用度，而是从本类别基金钞票 入网提销售就业费。两类基金份额分别树立代码，并分别算计基金份额净值。投资东谈主在申购基金 份额时可自行采用基金份额类别。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《吉利安盈活泼配置夹杂型证券投资基金基金合 同》的相关法令，本基金的投资范围为具有风雅流动性的金融器具，包括国内照章刊行交易的股 票（包含中小板、创业板偏激他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期单据、央行单据、短 期融资券、超等短期融资券、贸易银行次级债券、货币市集器具、权证、钞票赈济证券、股指期 货、国债期货、按时入款等银行入款以及法律律例允许基金投资的其他金融器具，但须合适中国 证监会的相关法令。如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不断东谈主在履行顺应 圭表后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：股票钞票占基金钞票的比例范围为 0%-95%，权证投资比例不高于 基金钞票净值的 3%，在扣除股指期货合约和国债期货合约需交纳的交易保证金后，基金保留的现 金或到期日在一年以内的政府债券的比例算计不低于基金钞票净值的 5%，前述现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金的事迹相比基准为：沪深 300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以偏激后颁布及纠正的具体 管帐准则、施展以及《钞票不断产物相关管帐处理法令》和其他相关法令（统称“企业管帐准则”） 编制，同期，在信息走漏和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督不断委员会关 于证券投资基金估值业务的带领看法》、《公开召募证券投资基金信息走漏不断办法》、《证券投资 基金信息走漏内容与神志准则》第 2 号《年度答复的内容与神志》、《证券投资基金信息走漏编报 法令》第 3 号《管帐报表附注的编制及走漏》、《证券投资基金信息走漏 XBRL 模板第 3 号告和中期答复>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关法令。   本财务报表以本基金持续磋商为基础列报。   本财务报表合适企业管帐准则的要求，着实、好意思满地反馈了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务气象以及 2024 年度的磋商后果和净钞票变动情况。                       第 21页 共 64页                                     吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复   本基金管帐年度继承公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所继承的货币均为东谈主民币。除有卓绝说明外，均以东谈主民 币元为单元示意。   金融器具是指酿成本基金的金融钞票（或欠债），并酿成其他单元的金融欠债（或钞票）或权 益器具的合同。   （1）金融钞票分类   本基金的金融钞票于开动说明时根据不断金融钞票的业务模式和金融钞票的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票、以摊余成本计量的金融钞票；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于开动说明时期类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器具合同的一方时说明一项金融钞票或金融欠债。   永诀为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票和金融欠债，以及不动作灵验套期 器具的养殖器具，个股期权按照取得时的公允价值动作开动说明金额，相关的交易用度在发生时计入当期 损益。   永诀为以摊余成本计量的金融钞票和金融欠债，按照取得时的公允价值动作开动说明金额， 相关交易用度计入其开动说明金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票，继承公允价值进行后续计量，整个 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融钞票，继承本色利率法说明利息收入，其阻隔说明、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融钞票进行减值处理并说明损失准备。 对于不含紧要融资因素的应收款项，本基金应用简化计量方法，按影相称于通盘存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述继承简化计量方法之外的金融钞票，本基金在每个估值日评 估其信用风险自开动说明后是否还是权贵加多，若是信用风险自开动说明后未权贵加多，处于第                       第 22页 共 64页                                  吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复 一阶段，本基金按影相称于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 本色利率算计利息收入；若是信用风险自开动说明后已权贵加多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按影相称于通盘存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 本色利率算计利息收入；若是开动说明后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按影相称于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和本色利率算计利息收入。   本基金在每个估值日评估相关金融器具的信用风险自开动说明后是否已权贵加多。本基金以 单项金融器具或者具有相似信用风险特征的金融器具组合为基础，通过相比金融器具在估值日发 生走嘴的风险与在开动说明日发生走嘴的风险，以笃信金融器具预测存续期内发生走嘴风险的变 化情况。   本基金计量金融器具预期信用损失的方法反馈的因素包括：通过评价一系列可能的赶走而确 定的无偏概率加权平均金额、货币时期价值，以及在估值日不消付出不必要的特别成本或努力即 可取得的相关昔日事项、面前气象以及未来经济气象预测的合理且有依据的信息。   当对金融钞票预期未来现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融钞票成为已 发生信用减值的金融钞票。   当本基金不再合理预期或者一起或部分收回金融钞票合同现款流量时，本基金径直减记该金 融钞票的账面余额。   当收取该金融钞票现款流量的合同权力阻隔，或该收取金融钞票现款流量的权力已改变，且 合适金融钞票改变的阻隔说明条件的，金融钞票将阻隔说明。   本基金已将金融钞票整个权上险些整个的风险和报酬改变给转入方的，阻隔说明该金融钞票； 保留了金融钞票整个权上险些整个的风险和报酬的，不阻隔说明该金融钞票；本基金既莫得改变 也莫得保留金融钞票整个权上险些整个的风险和报酬的，分别下列情况处理：废弃了对该金融资 产抑遏的，阻隔说明该金融钞票并说明产生的钞票和欠债；未废弃对该金融钞票抑遏的，按照其 接续涉入所改变金融钞票的进程说明相关金融钞票，并相应说明相关欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和养殖金融负 债），按照公允价值进行后续计量，整个公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金 融欠债，继承本色利率法，按照摊余成本进行后续计量。若是金融欠债的背负已履行、撤消或届 满，则对金融欠债进行阻隔说明。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项钞票所能收到或者改变一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量相关钞票或欠债，假设出售钞票或者改变欠债的                    第 23页 共 64页                                  吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复 有序交易在相关钞票或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交易在相关钞票 或欠债的最成心市集进行。主要市集（或最成心市集）是本基金在计量日或者参预的交易市集。 本基金继承市集参与者在对该钞票或欠债订价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或走漏的钞票和欠债，根据对公允价值计量举座而言具有要紧 趣味的最低脉络输入值，笃信所属的公允价值脉络：第一脉络输入值，在计量日或者取得的不异 钞票或欠债在活跃市集上未经养息的报价；第二脉络输入值，除第一脉络输入值皮毛关钞票或负 债径直或障碍可不雅察的输入值；第三脉络输入值，相关钞票或欠债的不可不雅察输入值。   每个钞票欠债表日，本基金对在财务报表中说明的持续以公允价值计量的钞票和欠债进行重 新评估，以笃信是否在公允价值计量脉络之间发生转变。   本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票和金融欠债按如下原则笃信 公允价值并进行估值：   （1）存在活跃市集的金融器具，按照估值日或者取得的不异钞票或欠债在活跃市集上未经调 整的报价动作公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的， 应继承最近交易日的报价笃信公允价值。有充足凭证标明估值日或最近交易日的报价不成着实反 映公允价值的，应付报价进行养息，笃信公允价值。   与上述投资品种不异，但具有不同特征的，应以不异钞票或欠债的公允价值为基础，并在估 值本事中谈判不同特征因素的影响。特征是指对钞票出售或使用的限定等，若是该限定是针对资 产持有者的，那么在估值本事中不应将该限定动作特征谈判。此外，基金不断东谈主不应试虑因大都 持有相关钞票或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃市集的金融器具，应继承在面前情况下适用而且有有余可利用数据和其他信 息赈济的估值本事笃信公允价值。继承估值本事笃信公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得相关钞票或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不成客不雅反馈其公允价值的，基金不断东谈主可根据 具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新法令估值。   当本基金具有抵销已说明金融钞票和金融欠债的法定权力，且该种法定权力咫尺是可执行的， 同期本基金贪图以净额结算或同期变现该金融钞票和璧还该金融欠债时，金融钞票和金融欠债以 相互抵销后的金额在钞票欠债表内列示。除此之外，金融钞票和金融欠债在钞票欠债表内分别列 示，不予相互抵销。                    第 24页 共 64页                                       吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购说明日及基金赎回说明日说明。上述申购和赎回分别包括基金转变所引起的转入基 金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已实现收益/（损失）占净钞票比例算计的 金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利 得/（损失）占净钞票比例算计的金额。损益平准金于基金申购说明日或基金赎回说明日说明。   未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分拨利润/（累计亏空）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融钞票，继承本色利率法算计的利息扣除在适用情况下的相关 税费后的净额说明利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除相关交易用度后的净额与 账面价值之间的差额说明为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票和金融欠债，相关交易用度径直 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票为债务器具投资的，在持有期 间将按票面或合同利率算计的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融钞票和金融欠债的公允价值变动酿成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的升值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与开动说明 金额之间的差额扣除相关交易用度及在适用情况下的相关税费后的净额说明为投资收益。   本基金在同期合适下列条件时说明股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的权力还是 确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额或者可靠计量。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致钞票加多或者欠债减少、且经济利益的流入额 或者可靠计量时说明。   本基金的不断东谈主报酬和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接纳相关就业的期间计 入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在持有期间说明的利息开销按本色利率法算计，本色利率法与直                         第 25页 共 64页                                       吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复 线法互异较小的则按直线法算计。      本基金团结类别的每一基金份额享有同瓜分拨权。本基金收益以现款形势分拨，但基金份额 持有东谈主可采用现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分拨利润中的未实现部分为正数，包括基金磋商行为产生的未实现损益以及基金份 额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已实现部分； 若期末未分拨利润的未实现部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已实 现部分相抵未实现部分后的余额。基金收益分拨后任一类基金份额净值不成低于面值，即基金收 益分拨基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值。      经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净钞票转出。      磋商分部是指本基金内同期逍遥下列条件的组成部分：      （1）该组成部分或者在日常行为中产生收入、发生用度；      （2）或者按时评价该组成部分的磋商后果，以决定向其配置资源、评价其事迹；      （3）或者取得该组成部分的财务气象、磋商后果和现款流量等相关管帐信息。      若是两个或多个磋商分部具有相似的经济特征，而且逍遥一定条件的，则合并为一个磋商分 部。    本基金咫尺以一个磋商分部运作，不需要进行分部答复的走漏。      本基金本答复期无其他需要说明的要紧管帐战略和管帐预计。      本基金本答复期无需要说明的管帐战略变更。      本基金本答复期无需要说明的管帐预计变更。      本基金本答复期无紧要管帐罪过的内容和更正金额。      （1）印花税      经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，养息证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰养息为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，养息由出让方按证券（股票）                         第 26页 共 64页                                     吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复 交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 实施减半征收。   （2）升值税及附加   根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见告》 的法令，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在寰宇范围内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，开 放式证券投资基金）不断东谈主应用基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、场合政府债 利息收入以及金融同行交游利息收入免征升值税；入款利息收入不征收升值税。   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 相关战略的见告》的法令，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有战略性金融债券 取得的利息收入属于金融同行交游利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行交游等升值税战略的补充 见告》的法令，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同行交游利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融      房地产开发   教育辅助服 务等升值税战略的见告》的法令，本基金运营过程中发生的升值税应税行动，以本基金的基金管 理东谈主为升值税征税东谈主。   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管产物升值税相关问题的见告》的规 定，证券投资基金的基金不断东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行动，暂适用浅显计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税行动，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基 金不断东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税行动的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定钞票进项税额抵扣等升值税战略的见告》的法令笃信。   升值税附加税包括城市珍惜开荒税、教育费附加和场合教育附加，以本色交纳的升值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市珍惜开荒税、教育费附加和场合教育附加。   （3）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收战略的见告》的法令， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，通达式证券投资基金）不断东谈主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，接续免征企业所得税。                       第 27页 共 64页                                             吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复      根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税多少优惠战略的见告》的规 定，对质券投资基金从证券市蚁集取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入偏激他收入，暂不征收企业所得税。      （4）个东谈主所得税      根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄入款利息 所得相关个东谈主所得税战略的见告》的法令，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄入款利息所得暂免征 收个东谈主所得税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东谈主所得税战略相关问题的见告》的法令，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开刊行 和转让市集取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额； 持股期限跳跃 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得调治适用 20%的税率计征个东谈主所得 税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利判袂 化个东谈主所得税战略相关问题的见告》的法令，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开刊行和 转让市集取得的上市公司股票，持股期限跳跃 1 年的，股息红利所得暂免征收个东谈主所得税。                                                          单元：东谈主民币元                          本期末                          上年度末          样子 活期入款                          2，922，935.23                  2，812，692.87 就是：本金                         2，922，652.66                  2，812，448.81      加：应计利息                            282.57                    244.06      减：坏账准备                                -                           - 按时入款                                       -                           - 就是：本金                                      -                           -      加：应计利息                                -                           -      减：坏账准备                                -                           - 其中：入款期限 1 个月以                                            -                           - 内      入款期限 1-3 个月                           -                           -      入款期限 3 个月以上                           -                           - 其他入款                         25，168，866.80                 27，794，549.29 就是：本金                        25，167，002.27                 27，791，240.01                        第 28页 共 64页                                                吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复   加：应计利息                               1，864.53                          3，309.28   减：坏账准备                                       -                                -       算计                          28，091，802.03                     30，607，242.16 注：本基金持有的其他入款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。                                                                    单元：东谈主民币元                                           本期末      样子                              2024 年 12 月 31 日                     成本            应计利息              公允价值           公允价值变动 股票                62，921，986.91            -       59，194，403.83    -3，727，583.08 贵金属投资-金交所                     -            -                   -                - 黄金合约      交易所市集                    -            -                   -                - 债券   银行间市集                    -            -                   -                -      算计                       -            -                   -                - 钞票赈济证券                        -            -                   -                - 基金                            -            -                   -                - 其他                            -            -                   -                -      算计           62，921，986.91            -       59，194，403.83    -3，727，583.08                                          上年度末      样子                              2023 年 12 月 31 日                     成本            应计利息              公允价值           公允价值变动 股票                64，743，761.24            -       65，046，826.07      303，064.83 贵金属投资-金交所                     -            -                   -                - 黄金合约      交易所市集                    -            -                   -                - 债券   银行间市集                    -            -                   -                -      算计                       -            -                   -                - 钞票赈济证券                        -            -                   -                - 基金                            -            -                   -                - 其他                            -            -                   -                -      算计           64，743，761.24            -       65，046，826.07      303，064.83 注：本基金本答复期末及上年度末均未持有养殖金融钞票/欠债。 注：本基金本答复期末未持有期货合约。 注：本基金本答复期末未持有黄金养殖品。                             第 29页 共 64页                                        吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复 注：本基金本答复期末及上年度末均未持有买入返售金融钞票。 注：本基金本答复期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。    无。 注：本基金本答复期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本答复期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本答复期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本答复期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本答复期末及上年度末均无其他权益器具投资。 注：本基金本答复期末及上年度末均无其他权益器具投资。 注：本基金本答复期末及上年度末均未持有其他钞票。                                                   单元：东谈主民币元                              本期末                   上年度末         样子 应付券商交易单元保证金                                -                      - 应付赎回费                                      -                 9.70 应付证券出借走嘴金                                  -                      - 应付交易用度                                     -                      -                        第 30页 共 64页                                              吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复 其中：交易所市集                                          -                       -     银行间市集                                         -                       - 应付利息                                              -                       - 预提用度                                   124，300.00                177，300.00         算计                             124，300.00                177，309.70                                                           金额单元：东谈主民币元                     吉利安盈活泼配置夹杂 A                                          本期        样子                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                       基金份额（份）                             账面金额 上年度末                              49，737，687.45             49，737，687.45 本期申购                              1，796，846.30                1，796，846.30 本期赎回（以“-”号填列）                     -7，979，397.85             -7，979，397.85 基金拆分/份额折算前                                    -                          - 基金拆分/份额折算养息                                   -                          - 本期申购                                          -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                          - 本期末                               43，555，135.90             43，555，135.90                     吉利安盈活泼配置夹杂 C                                          本期        样子                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                       基金份额（份）                             账面金额 上年度末                                312，316.83                  312，316.83 本期申购                                  76，882.78                  76，882.78 本期赎回（以“-”号填列）                      -119，985.77                 -119，985.77 基金拆分/份额折算前                                    -                          - 基金拆分/份额折算养息                                   -                          - 本期申购                                          -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                          - 本期末                                 269，213.84                  269，213.84 注：申购含转变入份额，赎回含转变出份额。 注：本基金本答复期末及上年度末均无其他概述收益。                                                             单元：东谈主民币元                     吉利安盈活泼配置夹杂 A       样子          已实现部分                 未实现部分              未分拨利润算计 上年度末              33，196，227.03           11，680，677.25       44，876，904.28 本期期初              33，196，227.03           11，680，677.25       44，876，904.28 本期利润               7，178，244.60           -4，009，515.52       3，168，729.08                         第 31页 共 64页                                              吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复 本期基金份额交易产                   -4，101，455.97          -1，016，889.16           -5，118，345.13 生的变动数 其中：基金申购款           1，190，123.91             463，345.57            1，653，469.48      基金赎回款        -5，291，579.88          -1，480，234.73           -6，771，814.61 本期已分拨利润                       -                         -                    - 本期末               36，273，015.66           6，654，272.57           42，927，288.23                      吉利安盈活泼配置夹杂 C       样子          已实现部分                未实现部分                 未分拨利润算计 上年度末                 220，778.49              55，366.33              276，144.82 本期期初                 220，778.49              55，366.33              276，144.82 本期利润                  45，700.93             -21，132.39               24，568.54 本期基金份额交易产                      -34，291.86              -8，393.49              -42，685.35 生的变动数 其中：基金申购款              49，155.14                  9，282.39            58，437.53      基金赎回款           -83，447.00             -17，675.88             -101，122.88 本期已分拨利润                       -                         -                    - 本期末                  232，187.56              25，840.45              258，028.01                                                                单元：东谈主民币元                                本期                           上年度可比期间        样子         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31       2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                 日                             12 月 31 日 活期入款利息收入                                  8，783.25                   15，282.08 按时入款利息收入                                           -                         - 其他入款利息收入                                 66，171.88                 219，669.35 结算备付金利息收入                                    -0.01                     127.01 其他                                                 -                         - 算计                                       74，955.12                 235，078.44 注：其他入款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金产生的利息收 入。                                                                单元：东谈主民币元                             本期                             上年度可比期间        样子          2024年1月1日至2024年12月31                2023年1月1日至2023年12月                             日                                  31日 股票投资收益——买卖 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                              -                               - 差价收入 股票投资收益——申购                                   -                               -                          第 32页 共 64页                                                 吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复 差价收入 股票投资收益——证券                                                 -                           - 出借差价收入 算计                                7，684，779.66                 -32，185，078.98                                                               单元：东谈主民币元                             本期                            上年度可比期间      样子        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                            日                               月 31 日 卖出股票成交总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交易用度                           1，953，583.28                   11，350，370.23 买卖股票差价收 入 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                             单元：东谈主民币元                            本期                            上年度可比期间      样子           2024年1月1日至2024年12月31              2023年1月1日至2023年12月31                             日                                日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债                                  -140，015.62                        67，551.94 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                            -                                - 回差价收入 债券投资收益——申                                            -                                - 购差价收入      算计                          -139，284.98                        67，620.40                                                             单元：东谈主民币元                             本期                            上年度可比期间           样子                            第 33页 共 64页                                             吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复                          日                             31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                   1，568，625.90                2，767，606.51 总额 减：应计利息总额                        5，033.09                       332.49 减：交易用度                             129.86                      271.41 买卖债券差价收入                      -140，015.62                    67，551.94 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无钞票赈济证券投资收益。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无钞票赈济证券投资收益。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无钞票赈济证券投资收益。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无钞票赈济证券投资收益。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无贵金属投资。                       第 34页 共 64页                                                  吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无养殖器具收益——买卖权证差价收入。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无养殖器具收益——其他投资收益。                                                               单元：东谈主民币元                                本期                       上年度可比期间        样子         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 股票投钞票生的股利 收益 其中：证券出借权益补                                              -                             - 偿收入 基金投钞票生的股利                                              -                             - 收益        算计                           939，379.49                  1，029，272.39                                                               单元：东谈主民币元                                     本期                       上年度可比期间        样子称呼               2024 年 1 月 1 日至 2024 年         2023 年 1 月 1 日至 2023        股票投资                         -4，030，647.91                 5，685，942.24        债券投资                                      -                             -        钞票赈济证券投资                                  -                             -        基金投资                                      -                             -        贵金属投资                                     -                             -        其他                                        -                             -        权证投资                                      -                             - 减：应税金融商品公允价值                                                  -                             - 变动产生的预估升值税         算计                          -4，030，647.91                 5，685，942.24                                                               单元：东谈主民币元                                    本期                        上年度可比期间         样子            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月        2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                                  7，414.91                    40，073.60                              第 35页 共 64页                                                吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复 基金转变费收入                                     338.07                   16，160.66        算计                              7，752.98                      56，234.26 注：（1）本基金的赎回费率按持有期间递减。赎回费计入基金财产的比例依据《吉利安盈活泼配 置夹杂型证券投资基金招募说明书》笃信。   （2）本基金的转变费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分组成，其中转出基金的赎回费 按注（1）中约定的比例计入基金财产。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                                单元：东谈主民币元                            本期                           上年度可比期间        样子       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                           月 31 日                             日 审计用度                             35，000.00                           48，000.00 信息走漏费                            80，000.00                          120，000.00 证券出借走嘴金                                  -                                   - 账户珍惜费                            36，000.00                           36，000.00 其他                                1，200.00                            1，900.00        算计                       152，200.00                          205，900.00   限定钞票欠债表日，本基金无需作走漏的紧要或有事项。   限定本财务报表批准报出日，本基金无需作走漏的钞票欠债表日后事项。             关联方称呼                               与本基金的关系  吉利基金不断有限公司(“吉利基金”)            基金不断东谈主、注册登记机构、基金销售机构  吉利银行股份有限公司(“吉利银行”)            基金托管东谈主、基金销售机构  大华钞票不断有限公司                    基金不断东谈主的鞭策  三亚盈湾旅业有限公司                    基金不断东谈主的鞭策  吉利信托有限背负公司                    基金不断东谈主的鞭策  深圳吉利汇通投资不断有限公司(“吉利            基金不断东谈主的子公司  汇通”)  吉利证券股份有限公司(“吉利证券”)            基金不断东谈主的鞭策的子公司、基金销售机构  正直证券股份有限公司(“正直证券”)            基金销售机构、与基金不断东谈主受团结最终控股公                                司抑遏的公司  上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基          基金销售机构、与基金不断东谈主受团结最终控股公  金”)                           司抑遏的公司                            第 36页 共 64页                                           吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复  中国吉利东谈主寿保障股份有限公司(“吉利         基金销售机构、与基金不断东谈主受团结最终控股公  东谈主寿”)                       司抑遏的公司  中国吉利保障(集团)股份有限公司(“平        基金不断东谈主的最终控股母公司  安集团”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般贸易条件缔结。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 注：本基金本答复期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。                                                             单元：东谈主民币元                                  本期                      上年度可比期间          样子           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                 月 31 日                     12 月 31 日 当期发生的基金应支付的不断费                     1，020，732.40                3，113，748.88 其中：应支付销售机构的客户珍惜 费 应支付基金不断东谈主的净不断费                         598，124.01               2，385，681.10 注：  （1））支付基金不断东谈主吉利基金的不断东谈主报酬按前一日基金钞票净值 1.20%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其算计公式为：   日不断东谈主报酬＝前一日基金钞票净值×1.20%/当年天数。   （2）本基金自 2023 年 9 月 1 日起，基金不断费的年费率由 1.5%养息为 1.2%。                                                             单元：东谈主民币元                                 本期                      上年度可比期间          样子                         第 37页 共 64页                                              吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复                                  月 31 日                     12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                         170，122.04                 518，958.13 注：（1）支付基金托管东谈主的托管费按前一日基金钞票净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付。其算计公式为：   日托管费＝前一日基金钞票净值×0.20%/当年天数。   （2）本基金自 2023 年 9 月 1 日起，基金托管费的年费率由 0.25%养息为 0.2%。                                                              单元：东谈主民币元                                            本期 取得销售就业费的各关联方                               当期发生的基金应支付的销售就业费 称呼                    吉利安盈活泼配置夹杂 吉利安盈活泼配置夹杂                                                                  算计                         A                    C 吉利东谈主寿                              -              1，014.07           1，014.07 吉利银行                              -                 1.11                1.11 吉利证券                              -                 7.55                7.55 算计                                -              1，022.73           1，022.73                                       上年度可比期间 取得销售就业费的各关联方                               当期发生的基金应支付的销售就业费        称呼                    吉利安盈活泼配置夹杂 吉利安盈活泼配置夹杂                                                                  算计                         A          C 吉利基金                              -                 70.58               70.58 吉利东谈主寿                              -              1，949.36           1，949.36 吉利证券                              -              1，236.10           1，236.10 算计                                -              3，256.04           3，256.04 注：支付基金销售机构的销售就业费按 C 类基金份额前一日基金钞票净值 0.40%                        的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给吉利基金不断有限公司，再由吉利基金不断有限公司算计并支 付给各基金销售机构。其算计公式为：日 C 类基金份额销售就业费＝前一日 C 类基金份额基金资 产净值×0.40%/当年天数。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购)交易。                             第 38页 共 64页                                             吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复         情况 注：本基金本答复期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生紧要关联交易事项。         的情况 注：本基金本答复期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生紧要关联交易事项。 注：无。 注：无。                                                            单元：东谈主民币元                        本期                                                  上年度可比期间   关联方称呼                                    2023年1月1日至2023年12月31日                         日              期末余额          当期利息收入          期末余额            当期利息收入 吉利银行-活期     2，922，935.23        8，783.25    2，812，692.87     15，282.08 注：本基金的银行入款由基金托管东谈主吉利银行防守，按银行同行入款利率计息。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。   本基金本答复期及上年度可比期间均不消作说明的其他关联交易事项。 注：本基金本答复期内未进行利润分拨。 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的畅达受限证券。 注：本基金本答复期末未持有暂时停牌等畅达受限股票。                             第 39页 共 64页                                       吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复 注：本基金本答复期末无从事银行间市集债券正回购交易酿成的卖出回购证券款余额。   本基金本答复期末无从事交易所债券正回购交易酿成的卖出回购证券款余额。 注：本基金本答复期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常磋商行为中由金融器具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。 本基金不断东谈主制定了战略和圭表来识别及分析这些风险，并设定顺应的风险名额及里面抑遏过程， 通过可靠的不断及信息系统持续监控上述万般风险。   本基金不断东谈主继承全面风险不断的理念，将风险不断融入业务中，建立了由风险不断委员会、 风险抑遏委员会、督察长、风险不断部门以及各个业务部门组成的风险不断架构体系。各部门负 责东谈主为其所在部门风险不断的第一背负东谈主，公司职工在其岗亭职责范围内承担相应风险不断背负。 本基金不断东谈主缔造风险不断部门，风险不断部门对公司的风险不断进行孤独评估、监控、查验并 实时向不断层呈报。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约背负，或者基金所投资证券的刊行东谈主 出现走嘴、断绝支付到期本息等导致基金钞票损构怨收益变化的风险。   本基金的投资范围及投资比例合适相关法律律例的要求、相关监管机构的相关法令及本基金 的合同要求。本基金不断东谈主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东谈主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信气象进行充分评估、设定授信额度，以抑遏可能出现的信用 风险。本基金的活期银行入款存放在具有托管资历的银行；本基金存放按时入款前，均对交易对 手进行信用评估以抑遏相应的信用风险，因而与银行入款相关的信用风险不紧要。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限背负公司完成证券交收和款项清理，因此走嘴风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行市集仅与达到本基金不断东谈主既定信用战略圭臬的交易敌手进 行交易，并对质券交割情势进行限定，以抑遏相应的信用风险。   本基金不断东谈主还通过漫步化投资以漫步信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 跳跃基金钞票净值的 10%，且本基金与由本基金不断东谈驾驭理的其他基金共同持有一家公司刊行的                         第 40页 共 64页                                    吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复 证券，不得跳跃该证券余额的 10%。                  （皆备按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错 不受此条件法令的比例限定）   于本答复期末，本基金未持有债券和钞票赈济证券投资（上年度末：同）。   流动性风险，是指基金不断东谈主未能以合理价钱实时变现基金钞票以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现费劲，另一 方面来自于基金份额持有东谈主可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。   本基金的基金不断东谈主专科审慎、用功尽责地管控本基金的流动性风险，全袒护、多维度的建 立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的钞票变现智商与投资者赎 回需求匹配与平衡。   本基金的基金不断东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作不断办法》及 《公开召募通达式证券投资基金流动性风险不断法令》(自 2017 年 10 月 1 日起奉行)等律例的要 求对本基金组合伙产的流动性风险进行不断，通过孤独的风险不断部门对本基金的组合持仓集结 度目的、畅达受限定的投资品种比例以及组合在短时期内变现智商的概述目的等流动性目的进行 持续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不跳跃基金钞票净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金不断东谈驾驭理的其他基金共同持有一家公司刊行的证券不得跳跃该证券的 10%。由本基金的基 金不断东谈驾驭理的整个通达式基金于通达期内共同持有一家上市公司刊行的可畅达股票不得跳跃该 上市公司可畅达股票的 15%，由本基金的基金不断东谈驾驭理的一起投资组合持有一家上市公司刊行 的可畅达股票，不得跳跃该上市公司可畅达股票的 30%(皆备按影相关指数组成比例进行证券投资 的通达式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限定)。   本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金钞票流 通暂时受限定不成开脱转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融钞票情势 借入短期资金应付流动性需求，其上限一般不跳跃基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限钞票的市值算计不得跳跃基金钞票净值的 15%。   本基金的基金不断东谈主对其不断的整个通达式基金于通达期内，对基金组合伙产中 7 个责任日 可变现钞票的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日说明的净赎回苦求不得跳跃 7 个责任日 可变现钞票的可变现价值。   同期，本基金的基金不断东谈主通过合理漫步逆回购交易的到期日与交易敌手的集结度；按照穿                      第 41页 共 64页                                                        吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复 透原则对交易敌手的财务气象、偿付智商及杠杆水对等进行必要的尽责走访与严格的准入不断， 以及对不同的交易敌手实施交易额度不断并进行动态养息等步伐严格不断本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金不断东谈主建立了逆回购交易质押品不断轨制： 根据质押品的天禀笃信质押率水平；持续监测质押品的风险气象与价值变动以确保质押品按公允 价值算计足额；并在与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可接纳质押品的天禀要求与基金合同约定的投资范围保持一致。      市集风险是指金融器具的公允价值或未来现款流量因市集价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金不断东谈主通过对不同类型的风险分别设定风险限定， 并由孤独于投资部门的风险不断东谈主员监控、答复以及按时风险转头的方法不断投资组合的市集风 险。      利率风险是指金融器具的公允价值或未来现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。      本基金不断东谈主通过由风险不断东谈主员按时监控组合中债券投资部分的利率风险，实时养息投资 组合久期等方法不断利率风险。      下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金钞票及欠债的账面价值，并按照合约 法令的再行订价日或到期日进行了分类。                                                                          单元：东谈主民币元      本期末       钞票 货币资金               28，091，802.03           -           -             -     28，091，802.03 交易性金融钞票                        -           -           - 59，194，403.83     59，194，403.83 应收申购款                          -           -           -      1，267.06         1，267.06      钞票悉数          28，091，802.03           -           - 59，195，670.89     87，287，472.92       欠债 应付赎回款                          -           -           -     49，903.75         49，903.75 应付不断东谈主报酬                        -           -           -     88，650.21         88，650.21 应付托管费                          -           -           -     14，775.03         14，775.03 应付销售就业费                        -           -           -        177.95           177.95 其他欠债                           -           -           -    124，300.00       124，300.00      欠债悉数                      -           -           -    277，806.94       277，806.94  利率敏锐度缺口           28，091，802.03           -           - 58，917，863.95     87，009，665.98      上年度末           1 年以内          1-5 年       5 年以上       不计息             算计                                     第 42页 共 64页                                                  吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复       钞票 货币资金               30，607，242.16        -        -             -   30，607，242.16 结算备付金                       0.01        -        -             -           0.01 交易性金融钞票                        -        -        - 65，046，826.07   65，046，826.07 应收申购款                          -        -        -      1，925.24       1，925.24       钞票悉数         30，607，242.17        -        - 65，048，751.31   95，655，993.48       欠债 应付赎回款                          -        -        -    150，454.69     150，454.69 应付不断东谈主报酬                        -        -        -    107，078.74     107，078.74 应付托管费                          -        -        -     17，846.43       17，846.43 应付销售就业费                        -        -        -        250.54         250.54 其他欠债                           -        -        -    177，309.70     177，309.70       欠债悉数                     -        -        -    452，940.10     452，940.10  利率敏锐度缺口           30，607，242.17        -        - 64，595，811.21   95，203，053.38 注：表中所示为本基金钞票及欠债的账面价值，并按照合约法令的利率再行订价日或到期日孰早 者给予分类。 注：于本答复期末，本基金未持有交易性债券钞票投资和交易性钞票赈济证券投资(上年度末：同)， 因此市集利率的变动对于本基金钞票净值无紧要影响（上年度末：同）。   外汇风险是指金融器具的公允价值或未来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的整个钞票及欠债以东谈主民币计价，因此无紧要外汇风险。 注:无 注：无   其他价钱风险是指金融器具的公允价值或未来现款流量因除外汇风险和利率风险之外的市集 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集交易的证券， 所靠近的最大价钱风险由所持有的金融器具的公允价值决定。本基金通过投资组合的漫步化裁减 其它价钱风险，而且本基金不断东谈主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监控。 经测算本基金靠近的其他价钱风险列示如下：                                                               金额单元：东谈主民币元                                    第 43页 共 64页                                                 吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复                          本期末                               上年度末      样子                                占基金钞票净值                           占基金钞票净值                 公允价值                             公允价值                                 比例（%）                             比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                            -               -                -                - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                     -               -                -                - 资 养殖金融钞票                            -               -                -                - －权证投资 其他                         -               -                -                - 算计             59，194，403.83           68.03    65，046，826.07            68.32      假设   除“沪深 300 指数”之外的其他市集变量保持不变                                         对钞票欠债表日基金钞票净值的           相关风险变量的变                       影响金额（单元：东谈主民币元）                                本 期末 （2024 年 12 月 31     上年度末 （2023 年 12 月                    动                                日）                       31 日 ）           沪深 300 指数上升      分析           沪深 300 指数下降                                         -4，211，986.22            -3，107，203.69 注：无      公允价值计量赶走所属的脉络，由对公允价值计量举座而言具有要紧趣味的输入值所属的 最低脉络决定：      第一脉络：不异钞票或欠债在活跃市集上未经养息的报价。      第二脉络：除第一脉络输入值皮毛关钞票或欠债径直或障碍可不雅察的输入值。      第三脉络：相关钞票或欠债的不可不雅察输入值。                                 第 44页 共 64页                                         吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复                                                         单元：东谈主民币元                           本期末                         上年度末  公允价值计量赶走所属的脉络 第一脉络                         59，194，403.83               65，043，248.57 第二脉络                                     -                             - 第三脉络                                     -                    3，577.50          算计                  59，194，403.83               65，046，826.07   本基金养息公允价值计量脉络转变时点的相关管帐战略在前后各管帐期间保持一致。   对于公开市集交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开刊行等情况，本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一脉络，并根据估值养息中继承的对 公允价值计量举座而言具有要紧趣味的输入值所属的最低脉络，笃信相关投资的公允价值应属 第二脉络或第三脉络。                                                         单元：东谈主民币元                                      本期        样子                        交易性金融钞票                                                             算计                   债券投资               股票投资 期初余额                      0.00               3，577.50          3，577.50 当期购买                      0.00                  0.00                 0.00 当期出售/结算                   0.00                  0.00                 0.00 转入第三脉络                    0.00                  0.00                 0.00 转出第三脉络                    0.00               3，577.50          3，577.50 当期利得或损失总额                 0.00                  0.00                 0.00 其中：计入损益的利得或损 失    计入其他概述收益 的利得或损失 期末余额                      0.00                  0.00                 0.00 期末仍持有的第三脉络金               0.00                  0.00                 0.00                     第 45页 共 64页                                                    吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复 融钞票计入本期损益的未 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                                上年度可比期间          样子                                   交易性金融钞票                                                                           算计                               债券投资                 股票投资 期初余额                                      -          507，138.15           507，138.15 当期购买                                      -           2，216.59              2，216.59 当期出售/结算                                   -                   -                    - 转入第三脉络                                    -                   -                    - 转出第三脉络                                    -          507，138.15           507，138.15 当期利得或损失总额                                 -           1，360.91              1，360.91 其中：计入损益的利得或损                                           -           1，360.91              1，360.91 失    计入其他概述收益                                           -                   -                    - 的利得或损失 期末余额                                      -           3，577.50              3，577.50 期末仍持有的第三脉络金 融钞票计入本期损益的未                                           -           1，360.91              1，360.91 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                                                   单元：东谈主民币元                                                     不可不雅察输入值               本期末公允       继承的估值     样子                                                                与公允价值之                 价值          本事                称呼     范围/加权平均                                                                        间的关系                                                         值 -                     -   -          -                            -   -                                                     不可不雅察输入值               上年度末公       继承的估值     样子                                                                与公允价值之                允价值          本事                称呼     范围/加权平均                                                                        间的关系                                                         值 限售股票           3，577.50   平均价钱亚      预期波动率           1.8307-2.1988    负相关                           式期权模子     本基金本答复期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融器具。                                第 46页 共 64页                                            吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复      本基金持有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融钞票和金融欠债，这 些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      本基金本答复期末无需要说明有助于理会和分析管帐报表的其他事项。                      §8 投资组合答复                                                        金额单元：东谈主民币元 序号             样子                    金额              占基金总钞票的比例（%）       其中：股票                      59，194，403.83               67.82       其中：债券                                      -               -        钞票赈济证券                                    -               -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                  -               -       产                                                       金额单元：东谈主民币元 代码           行业类别          公允价值（元）                   占基金钞票净值比例（%）  A    农、林、牧、渔业                                   -                    -  B    采矿业                            3，481，162.00               4.00  C    制造业                        33，832，602.83                 38.88  D    电力、热力、燃气及水坐褥和供       应业                             4，353，685.00               5.00  E    建筑业                                        -                    -  F    批发和零卖业                                     -                    -  G    交通输送、仓储和邮政业                     655，680.00                0.75  H    住宿和餐饮业                          311，576.00                0.36  I    信息传输、软件和信息本事就业       业                              4，694，410.00               5.40                        第 47页 共 64页                                             吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复  J    金融业                           11，680，803.00              13.42  K    房地产业                                        -                 -  L    租借和商务就业业                                    -                 -  M    科学研究和本事就业业                                  -                 -  N    水利、环境和众人设施不断业                               -                 -  O    住户就业、修理和其他就业业                               -                 -  P    教育                                          -                 -  Q    卫生和社会责任                                     -                 -  R    文化、体育和文娱业                          184，485.00             0.21  S    概述                                          -                 -                 算计                  59，194，403.83              68.03 注：本基金本答复期末未持有港股通股票。                                                        金额单元：东谈主民币元 序号    股票代码       股票称呼   数目（股）      公允价值（元）            占基金钞票净值比例（%）                          第 48页 共 64页                                       吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复                      第 49页 共 64页                                             吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复                                                     金额单元：东谈主民币元        股票代  序号             股票称呼    本期累计买入金额              占期初基金钞票净值比例(%)         码                         第 50页 共 64页                                           吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复                        第 51页 共 64页                                          吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复                       第 52页 共 64页                                          吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复                       第 53页 共 64页                                           吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不谈判相关交易用度。                                                   金额单元：东谈主民币元        股票代  序号             股票称呼   本期累计卖出金额             占期初基金钞票净值比例(%)         码                        第 54页 共 64页                                           吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复                        第 55页 共 64页                                          吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复                       第 56页 共 64页                                          吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复                       第 57页 共 64页                                           吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不谈判相关交易用度。                                                      单元: 东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                        1，064，671，277.08 卖出股票收入（成交）总额                                        1，076，131，414.35 注：  “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不 谈判相关交易用度。 注：本基金本答复期末未持有债券。 注：本基金本答复期末未持有债券。 注：本基金本答复期末未持有钞票赈济证券。 注：本基金本答复期末未持有贵金属投资。 注：本基金本答复期末未持有权证投资。                        第 58页 共 64页                                      吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复   本基金本答复期无股指期货投资。   本基金本答复期无国债期货投资。   本基金本答复期无国债期货投资。      答复编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形   根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国银行股份有限公司、上 海农村贸易银行股份有限公司在本答复编制日前一年内受到监管部门的公开非难或处罚。   本基金投资上述证券的投资决策圭表合适相关法律律例和公司轨制的要求。   基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同法令备选库之外的股票。                                                 单元：东谈主民币元    序号             称呼                      金额 注：本基金本答复期末未持有处于转股期的可转变债券。 注：本基金本答复期末前十名股票中无畅达受限的股票。   由于四舍五入原因，分项之和与算计可能有尾差。                        第 59页 共 64页                                                         吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复                           §9 基金份额持有东谈主信息                                                                        份额单元：份                                                          持有东谈主结构            持有东谈主                             机构投资者                     个东谈主投资者                      户均持有的基 份额级别        户数                                          占总份                      占总份                       金份额            （户）                           持有份额           额比例       持有份额           额比例                                                         （%）                      （%） 吉利安盈 活泼配置       25，740         1，692.12                  -      -     43，555，135.90   100.00 夹杂 A 吉利安盈 活泼配置         219          1，229.29                  -      -        269，213.84   100.00 夹杂 C  算计        25，934         1，689.84                  -      -     43，824，349.74   100.00 注：上述机构/个东谈主投资者持有份额占总份额比例的算计中，对下属分级基金，比例的分母继承各 自级别的份额，对算计数，比例的分母继承下属分级基金份额的算计数（即期末基金份额总额）。  样子                 份额级别                 持有份额总和（份）               占基金总份额比例（%） 基金不断 吉利安盈活泼配置夹杂 A                                   149，170.28                   0.3425 东谈主整个从 业东谈主员持 吉利安盈活泼配置夹杂 C                                         7.04                   0.0026 有本基金                      算计                             149，177.32                   0.3404 注：上述从业东谈主员持有份额占总份额比例的算计中，对下属分级基金，比例的分母继承各自级别 的份额，对算计数，比例的分母继承下属分级基金份额的算计数（即期末基金份额总额）。       样子                     份额级别                  持有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档不断东谈主员、基 吉利安盈活泼配置夹杂 A                                                          0~10 金投资和研究部门负责 东谈主办有本通达式基金   吉利安盈活泼配置夹杂 C                                                             0                                算计                                                 0~10 本基金基金司理持有本 吉利安盈活泼配置夹杂 A                                                          10~50 通达式基金      吉利安盈活泼配置夹杂 C                                                              0                                算计                                                10~50                                      第 60页 共 64页                                             吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复     理的产物情况 注：本基金基金司理无兼任私募钞票不断贪图投资司理的情况。                     §10 通达式基金份额变动                                                           单元：份       样子            吉利安盈活泼配置夹杂 A               吉利安盈活泼配置夹杂 C 基金合同奏效日 （2019 年 4 月 26 日）          599，241，991.53                           - 基金份额总额 本答复期期初基金份 额总额 本答复期基金总申购 份额 减：本答复期基金总 赎回份额 本答复期基金拆分变                                         -                           - 动份额 本答复期期末基金份 额总额                       §11 紧要事件揭示   答复期内无基金份额持有东谈主大会决议。   本答复期内，本基金不断东谈主无紧要东谈主事变动。 司理。   本答复期内，无波及基金不断东谈主、基金财产的诉官司项。 本答复期内，无波及本基金托管业务的诉官司项。   本答复期内本基金的投资策略未有紧要变化。   答复期内基金未更换管帐师事务所，安永华明管帐师事务所（特殊平常合伙）已为本基金                          第 61页 共 64页                                                吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复 提供审计就业 3 年。答复期内应支付给该事务所的报酬为 35，000.00 元。 注：本答复期内，基金不断东谈主偏激高档不断东谈主员无受张望或处罚等情况。 注：本答复期内，本基金托管东谈主的托管业务部门偏激相关高档不断东谈主员无受到张望或处罚等情况。                                                             金额单元：东谈主民币元                         股票交易                    应支付该券商的佣金         交易单                    占当期股票成                        占当期佣金 券商称呼                                                                    备注         元数目     成交金额           交总额的比例           佣金           总量的比例                                  (%)                           (%) 国信证券     2                            73.43    892，826.94      69.83    - 星河证券     2                            26.57    385，714.68      30.17    - 注：1、本基金继承证券公司交易结算模式，可免于执行《对于完善证券投资基金交易席位轨制有 关问题的见告》对于交易佣金分仓的法令。   （1）财务气象风雅   （2）磋商行动圭表   （3）合规风控智商较高   （4）交易、研究等就业智商较强 条约，自 2024 年 7 月 1 日起，按照《公开召募证券投资基金证券交易用度不断法令》等相关要求 执行。                                                             金额单元：东谈主民币元               债券交易                  债券回购交易                    权证交易                  占当期债                         占当期债券                    占当期 券商称呼               券                          回购成交总                     权证         成交金额                    成交金额                        成交金额                  成交总额                          额的比例                    成交总                  的比例(%)                         (%)                    额的比                               第 62页 共 64页                                               吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复                                                                    例(%) 国信证券             -        -                    100.00          -          - 星河证券                 100.00              -           -         -          -  序号             公告事项                        法定走漏情势         法定走漏日历        吉利基金不断有限公司对于辅导投资                                      中国证监会法令报刊及                                      网站        影响业务办理的公告        吉利安盈活泼配置夹杂型证券投资基              中国证监会法令报刊及        金 2023 年第 4 季度答复              网站        吉利基金不断有限公司对于旗下基金                                      中国证监会法令报刊及                                      网站        费率优惠行为的公告        吉利安盈活泼配置夹杂型证券投资基              中国证监会法令报刊及        金 2023 年年度答复                  网站        吉利安盈活泼配置夹杂型证券投资基              中国证监会法令报刊及        金 2024 年第 1 季度答复              网站        吉利安盈活泼配置夹杂型证券投资基              中国证监会法令报刊及        金招募说明书（更新）                    网站        吉利安盈活泼配置夹杂型证券投资基              中国证监会法令报刊及        金基金产物尊府摘录更新                   网站        吉利基金不断有限公司对于旗下部分              中国证监会法令报刊及        基金新增销售机构的公告                   网站        吉利安盈活泼配置夹杂型证券投资基              中国证监会法令报刊及        金 2024 年第 2 季度答复              网站        吉利基金不断有限公司对于旗下部分              中国证监会法令报刊及        基金新增销售机构的公告                   网站        吉利基金不断有限公司对于阻隔北京                                      中国证监会法令报刊及                                      网站        相关销售业务的公告        吉利基金不断有限公司对于阻隔与中                                      中国证监会法令报刊及                                      网站        关销售业务的公告        吉利安盈活泼配置夹杂型证券投资基              中国证监会法令报刊及        金 2024 年中期答复                  网站        吉利基金不断有限公司对于旗下基金              中国证监会法令报刊及        估值养息情况的公告                     网站        吉利基金不断有限公司对于新增华源                                      中国证监会法令报刊及                                      网站        构的公告                               第 63页 共 64页                                            吉利安盈活泼配置夹杂 2024 年年度答复         金 2024 年第 3 季度答复            网站         吉利基金不断有限公司对于新增上海                                     中国证监会法令报刊及                                     网站         金销售机构的公告         吉利基金不断有限公司对于辅导投资                                     中国证监会法令报刊及                                     网站         影响业务办理的公告                §12 影响投资者决策的其他要紧信息 注：无。    无。   （1）中国证监会准予吉利安盈活泼配置夹杂型证券投资基金缔造的文献   （2）吉利安盈活泼配置夹杂型证券投资基金基金合同   （3）吉利安盈活泼配置夹杂型证券投资基金托管条约   （4）法律看法书   （5）基金不断东谈主业务资历批件、营业牌照和公司法令   深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   （1）投资者可在营业时期免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本答回信如有疑问，可讨论本基金不断东谈主吉利基金不断有限公司，客户就业电 话：400-800-4800（免远程话费）                                                吉利基金不断有限公司                              第 64页 共 64页

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• 活泼
• 吉利
• 夹杂
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