祥瑞双季鑫6个月合手有债券A,祥瑞双季鑫6个月合手有债券C: 祥瑞双季鑫6个月合手有期债券型证券投资基金2024年年度讲解

祥瑞双季鑫 6 个月合手有期债券型证券投资            基金    基金不休东说念主：祥瑞基金不休有限公司    基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司    送出日历：2025 年 3 月 29 日                                      祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解   基金不休东说念主的董事会、董事保证本讲解所载贵寓不存在不实记录、误导性述说或要紧遗漏， 并对其内容的实在性、准确性和齐全性承担个别及连带的法律拖累。今年度讲解一经三分之二以 上孤苦董事署名容许，并由董事长签发。   基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同划定，于 2025 年 03 月 28 日复核了本 讲解中的财务办法、净值施展、利润分派情况、财务司帐讲解、投资组合讲解等内容，保证复核 内容不存在不实记录、误导性述说或者要紧遗漏。   基金不休东说念主承诺以敦厚信用、勤劳尽责的原则不休和欺诈基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其翌日施展。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书极度更新。   本讲灭亡特等注明外，金额单元均为东说念主民币元。   本讲解期自 2024 年 07 月 23 日（基金合同告成日）起至 12 月 31 日止。                         第 2页 共 50页                                                   祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解                                     第 3页 共 50页                                                  祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解                                    第 4页 共 50页                                               祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解                                §2 基金简介 基金称号         祥瑞双季鑫 6 个月合手有期债券型证券投资基金 基金简称         祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 基金主代码        021675 基金运作方式       契约型绽开式 基金合同告成日      2024 年 7 月 23 日 基金不休东说念主        祥瑞基金不休有限公司 基金托管东说念主        中国工商银行股份有限公司 讲解期末基金份      1，461，269，978.30 份 额总额 基金合同存续期      不如期 下属分级基金的基                 祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 A                  祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 讲解期末下属分级 基金的份额总额 投资办法                  在严格限度风险和保合手较高流动性的基础上，追求基金资产的始终                       富厚升值。 投资策略                  1、资产配置策略；2、债券投资策略：（1）组合久期配置策略、（2）                       类属资产配置策略、（3）息差策略、（4）个券选拔策略、（5）信用                       债投资策略；3、现款头寸不休；4、国债期货投资策略；5、信用衍                       生品投资策略 事迹比拟基准                中债空洞全价指数收益率*90%+一年期如期入款基准利率(税                       后)*10% 风险收益特征                本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但                       低于羼杂型基金、股票型基金。        花式                      基金不休东说念主                      基金托管东说念主 称号                    祥瑞基金不休有限公司                  中国工商银行股份有限公司         姓名            李海波                         郭明 信息表现         议论电话          0755-88622632               (010)66105799  负责东说念主         电子邮箱          fundservice@pingan.com.cn   custody@icbc.com.cn 客户就业电话                400-800-4800                95588 传真                    0755-23997878               (010)66105798 注册地址                  深圳市福田区福田街说念益田路               北京市西城区回应门内大街 55 办公地址                  深圳市福田区福田街说念益田路               北京市西城区回应门内大街 55                                第 5页 共 50页                                       祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解 邮政编码            518048                         100140 法定代表东说念主           罗春风                            廖林 本基金采选的信息表现报纸称号              中国证券报 登载基金年度讲解正文的不休东说念主互联网网                             fund.pingan.com 址                             深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祥瑞金融中心 基金年度讲解备置地点      花式          称号                               办公地址            安永华明司帐师事务所（特殊        北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 司帐师事务所            平常合伙）                17 层 01-12 室                                 深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祥瑞金 注册登记机构     祥瑞基金不休有限公司                                 融中心 34 层           §3 主要财务办法、基金净值施展及利润分派情况                                                         金额单元：东说念主民币元                     祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 A            祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 C 本期已达成收益                         2，248，807.90                 8，139，648.08 本期利润                            2，937，852.57               10，949，906.89 加权平均基金份额本期利润                          0.0102                      0.0093 本期加权平均净值利润率                            1.02%                        0.93% 本期基金份额净值增长率                            1.02%                        0.93% 期末可供分派利润                        2，248，726.97                 8，140，230.80 期末可供分派基金份额利润                          0.0078                      0.0069 期末基金资产净值                      290，458，820.47             1，184，698，953.06 期末基金份额净值                              1.0102                      1.0093 基金份额累计净值增长率                            1.02%                        0.93% 注： 关用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已达成收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)；                          第 6页 共 50页                                         祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解 所列数字。                        祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 A                        份额净值增      事迹比拟     事迹比拟基              份额净值     阶段                 长率圭臬差      基准收益     准收益率标     ①－③      ②－④              增长率①                           ②       率③        准差④   当年三个月        1.46%      0.06%    2.05%     0.08%   -0.59%   -0.02%  自基金合同告成    起于今                        祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 C                        份额净值增      事迹比拟     事迹比拟基              份额净值     阶段                 长率圭臬差      基准收益     准收益率标     ①－③      ②－④              增长率①                           ②       率③        准差④   当年三个月        1.41%      0.06%    2.05%     0.08%   -0.64%   -0.02%  自基金合同告成    起于今      收益率变动的比拟                            第 7页 共 50页                                    祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解 注：1、本基金基金合同于 2024 年 07 月 23 日厚爱告成，扫尾讲解期末未满半年； 合比例相宜基金合同的约定，扫尾讲解期末本基金已完成建仓，建仓期扫尾时各项资产配置比例 相宜基金合同约定。      比拟                       第 8页 共 50页                                     祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解 注：本基金基金合同于 2024 年 07 月 23 日厚爱告成，合同告成当年，按实质存续期盘算，不按整 个当然年度进行折算。 注：本基金本讲解期内无其他办法。 注：本基金基金合同于2024年07月23日成立，自合同告成日以来未进行利润分派。                     §4 不休东说念主讲解   祥瑞基金不休有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，祥瑞基金总部位于深圳，注册本钱金为 13 亿元东说念主民币。行为中国祥瑞集团旗下成员，祥瑞基金"以专科承载信托"，为海表里千般机构和个 东说念主投资者提供专科、全面的资产不休就业。依托中国祥瑞集团空洞金融上风，祥瑞基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、国外、专户七伟业务板块。基于祥瑞 集团四大研究院和集团合座科技基础设施，祥瑞基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 智谋风控四大应用标的为基础的资产管寡言能惩办有筹画，极力于于成为国内当先的科技赋能型智谋 资产不休公司。扫尾 2024 年 12 月 31 日，祥瑞基金共不休 215 只公募基金，公募资产不休总限制 约为 6371 亿元东说念主民币。  姓名    职务    任本基金的基金司理    证券从                  说明                        第 9页 共 50页                                               祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解                    （助理）期限          业年限                 任职日历       离任日历                                              李瑾懿女士，南开大学精算学专科硕士。                                              先后担任中国工商银行北京市分行商务中                                              心区支行国际业务岗、中国农业银行总行                                              资产不休部投资司理、中邮创业基金不休                                              有限公司固定收益投资司理助理、中加基                                              金不休有限公司固定收益部投资司理、基                                              金司理。2020 年 12 月加入祥瑞基金不休        祥瑞双季                                              有限公司，曾担任基金司理助理，现任平        鑫 6 个月                                              安惠轩纯债债券型证券投资基金、祥瑞惠 李 瑾    合手有期债     2024 年 7                            -       8年        安纯债债券型证券投资基金、祥瑞增鑫六 懿      券型证券     月 23 日                                              个月如期绽开债券型证券投资基金、祥瑞        投资基金                                              惠润纯债债券型证券投资基金、祥瑞惠旭        基金司理                                              纯债债券型证券投资基金、祥瑞合锦如期                                              绽开债券型发起式证券投资基金、祥瑞中                                              债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、                                              祥瑞双季鑫 6 个月合手有期债券型证券投资                                              基金、祥瑞惠智纯债债券型证券投资基金、                                              祥瑞惠嘉纯债债券型证券投资基金基金经                                              理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同告成日，“离任日历”为根据公司决 定说明的解聘日历；对尔后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 说明的聘请日历妥协聘日历。 注：无。   本讲解期内，本基金不休东说念主严格苦守《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等议论法律律例、 中国证监会和本基金基金合同的划定，本着敦厚信用、勤劳尽责的原则不休和欺诈基金资产，在 严格限度风险的基础上，为基金份额合手有东说念主谋求最大利益。本讲解期内，本基金运作合座正当合 规，莫得损伤基金份额合手有东说念主利益。基金的投资边界、投资比例及投资组合相宜议论法律律例及 基金合同的划定。   本讲解期内，根据《证券投资基金不休公司公说念交易轨制领导宗旨》，本基金不休东说念主严格苦守 《祥瑞基金不休有限公司公说念交易轨制》、                   《祥瑞基金不休有限公司额外交易监控与讲解轨制》，严                                第 10页 共 50页                                    祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解 格执行法律律例及轨制要求，从以下五个方面对交易行径进行严格限度：一是搭建对等的投资信 息平台，合理建立千般资产不休业务之间以及千般资产不休业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对孤苦性的同期，确保其在取得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 公说念的契机。二是制定公说念交易执法，建立科学的投资决策体系，加强交易执行门径的里面限度， 并通过责任轨制、经过和时候技巧保证公说念交易原则的达成。三是加强对投资交易行径的监察稽 核力度，建立有用的额外交易行径日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易行径的监控、分析 评估和信息表现来加强对公说念交易过程和遣散的监督。四是明确讲解轨制和道路，根据律例及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司不休的不同投资组合的投资事迹进行分析、评估，形 因素析讲解，由法律合规监察部、督察长、总司理签署后，妥善保存备查，如若发现涉嫌挣扎公 平交易原则的行径，实时向公司不休层陈诉并采取联系限度和创新顺次。五是建立投资组合投资 信息的不休及守密轨制，不同投资组合司理之间的合手仓和交易等要紧非公开投资信息互相结巴。   本讲解期内，本基金不休东说念主严格执行《证券投资基金不休公司公说念交易轨制领导宗旨》，完善 相应轨制及经过，通过系统和东说念主工等各式方式在各业务门径严格限度交易公说念执行，公说念对待旗 下不休的通盘基金和投资组合。   本基金不休东说念主按日内、3 日内、5 日内三个不同的时期窗口，对本基金不休东说念垄断理的通盘投资 组合在本讲解期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显耀的交 易价差，不存在不公说念交易的情况。   本基金于本讲解期内不存在额外交易行径。   讲解期内，通盘投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未进步 该证券当日成交量的 5%。 利率 30BP，指点广谱利率下行，撑合手实体经济企稳向好，债券收益率在融资需求疲弱、广谱利率 下行的环境下也出现了大幅的下行。   在讲解期内，本基金积极作念多债券，配置中高品级信用债和利率债。   扫尾本讲解期末祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 A 的基金份额净值 1.0102 元，本讲解期基金份额                      第 11页 共 50页                                     祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解 净值增长率为 1.02%，同期事迹比拟基准收益率为 2.23%；扫尾本讲解期末祥瑞双季鑫 6 个月合手有 债券 C 的基金份额净值 1.0093 元，本讲解期基金份额净值增长率为 0.93%，同期事迹比拟基准收 益率为 2.23%。   面前经济基本面依然处于内需不及，弱复苏的状态，经济基本面依然需要财政战术和货币政 策的支合手。央行货币战术格调依然是支合手性的，保合手流动性充裕，镌汰融资成本的基调对债券市 场依然有撑合手。但是由于 2025 年开年债券商场抢跑宽松预期，各债券品种收益率水平面前处于低 位，进一步下行的空间受到制约，合座判断可能处于动荡行情。   本讲解期内，本基金不休东说念主坚合手一切从范例运作、防护风险、保护基金份额合手有东说念主利益登程， 严格苦守国度议论法律律例和行业监管执法，在进一步梳理完善里面限度轨制和业务经过的同期， 确保各项律例和不休轨制的落实。公司法律合规监察部按照划定的权限和法式，通过合规评审、 合规检视等各项合规不休顺次以及实时监控、如期查验、专项查验等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户就业和信息表现等进行了要点监控与稽核，发现问题实时提议创新建 议，并督促联系部门进行整改，同期如期向董事会和公司不休层出具监察稽核讲解。公司喜爱对 职工的合规培训，开展了屡次培训行径，加强对职工行径的不休，增强职工合规意志。公司还通 过网站等多种形状进行了投资者教师责任。讲解期内，本基金不休东说念主所不休的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，有用保障了基金份额合手有东说念主利益。本基金不休东说念主将陆续以风险限度为核 心，进步监察稽核责任的科学性和有用性，切实保障基金安全、合规运作。   本基金不休东说念主按照企业司帐准则、中国证监会联系划定、中国证券投资基金业协会联系指引 和基金合同对于估值的约定，对基金所合手有的投资品种进行估值。本基金托管东说念主根据法律律例要 求履行估值及净值盘算的复核拖累。   本基金不休东说念主设有估值委员会，由研究中心及投资不休部门、运营部、风险不休室及法律合 规监察部联系东说念主员组成。估值委员会负责公司基金估值战术、法式及方法的制定和校正，负责定 期审议公司估值战术、法式及方法的科学合感性，保证基金估值的公说念、合理。估值委员会的相 关东说念主员均具有一定年限的专科从业警戒，具有细腻的专科智商，并能在联系责任中保合手孤苦性。   基金不休东说念主篡改估值时候，导致基金资产净值发生要紧变化的，对所经受的联系估值时候、 假设及输入值的顺应性研究司帐师事务所的专科宗旨。   本讲解期内，参与估值经过各方之间无要紧利益突破。                       第 12页 共 50页                                     祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解   本基金不休东说念主已与第三方订价就业机构签署就业条约，由其按约定提供联系参考数据。   讲解期内本基金未进行利润分派，相宜基金合同的约定。   本基金本讲解期内未出现流畅 20 个责任日基金份额合手有东说念主数低于 200 东说念主、基金资产净值低于                   §5 托管东说念主讲解   本讲解期内，本基金托管东说念主在对本基金的托管过程中，严格苦守《证券投资基金法》极度他 法律律例和基金合同的议论划定，不存在职何损伤基金份额合手有东说念主利益的行径，皆备守法尽责地 履行了基金托管东说念主应尽的义务。   本讲解期内，本基金的不休东说念主——祥瑞基金不休有限公司在本基金的投资运作、基金资产净 值盘算、基金份额申购赎回价钱盘算、基金用度开支等问题上，托管东说念主未发现损伤基金份额合手有 东说念主利益的行径。   本托管东说念主照章对祥瑞基金不休有限公司编制和表现的本基金 2024 年年度讲解中财务办法、净 值施展、利润分派情况、财务司帐讲解、投资组合讲解等内容进行了核查，以上内容实在、准确 和齐全。                    §6 审计讲解 财务报表是否经过审计        是 审计宗旨类型            圭臬无保钟情见 审计讲解编号            安永华明（2025）审字第 70039114_H113 号 审计讲解标题            审计讲解                   祥瑞双季鑫 6 个月合手有期债券型证券投资基金全体基金份额 审计讲解收件东说念主                   合手有东说念主                   咱们审计了祥瑞双季鑫 6 个月合手有期债券型证券投资基金的                   财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年 7 审计宗旨                   月 23 日（基金合同告成日）至 2024 年 12 月 31 日的利润表、                   净资产变动表以及联系财务报表附注。                       第 13页 共 50页                                    祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解                  咱们以为，后附的祥瑞双季鑫 6 个月合手有期债券型证券投资                  基金的财务报表在通盘要紧方面按照企业司帐准则的划定编                  制，公允响应了祥瑞双季鑫 6 个月合手有期债券型证券投资基                  金 2024 年 12 月 31 日的财务情状以及 2024 年 7 月 23 日（基                  金合同告成日）至 2024 年 12 月 31 日的规划恶果和净资产变                  动情况。                  咱们按照中国注册司帐师审计准则的划定执行了审计责任。                  审计讲解的“注册司帐师对财务报表审计的拖累”部分进一                  步施展了咱们在这些准则下的拖累。按照中国注册司帐师职 酿成审计宗旨的基础        业说念德守则，咱们孤苦于祥瑞双季鑫 6 个月合手有期债券型证                  券投资基金，并履行了奇迹说念德方面的其他拖累。咱们笃信，                  咱们获取的审计凭据是充分、顺应的，为发表审计宗旨提供                  了基础。 强调事项             - 其他事项             -                  祥瑞双季鑫 6 个月合手有期债券型证券投资基金不休层对其他                  信息负责。其他信息包括年度讲解中涵盖的信息，但不包括                  财务报表和咱们的审计讲解。                  咱们对财务报表发表的审计宗旨不涵盖其他信息，咱们也不                  对其他信息发表任何形状的鉴证论断。 其他信息             结合咱们对财务报表的审计，咱们的拖累是阅读其他信息，                  在此过程中，研讨其他信息是否与财务报表或咱们在审计过                  程中了解到的情况存在要紧不一致或者似乎存在要紧错报。                  基于咱们已执行的责任，如若咱们笃定其他信息存在要紧错                  报，咱们应当讲解该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  讲解。                  不休层负责按照企业司帐准则的划定编制财务报表，使其实                  现公允响应，并想象、执行和珍爱必要的里面限度，以使财                  务报表不存在由于作弊或过错导致的要紧错报。                  在编制财务报表时，不休层负责评估祥瑞双季鑫 6 个月合手有 不休层和治理层对财务报表的责                  期债券型证券投资基金的合手续规划智商，表现与合手续规划相 任                  关的事项（如适用），并欺诈合手续规划假设，除非盘算进行清                  算、绝走运营或别无其他践诺的选拔。                  治理层负责监督祥瑞双季鑫 6 个月合手有期债券型证券投资基                  金的财务讲解过程。                  咱们的办法是对财务报表合座是否不存在由于作弊或过错导                  致的要紧错报获取合理保证，并出具包含审计宗旨的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照审计准则                  执行的审计在某一要紧错报存在时总能发现。错报可能由于 注册司帐师对财务报表审计的责   作弊或过错导致，如若合理预期错报单独或汇总起来可能影 任                响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则频繁认                  为错报是要紧的。                  在按照审计准则执行审计责任的过程中，咱们欺诈奇迹判断，                  并保合手奇迹怀疑。同期，咱们也执行以下责任：                  （1）识别和评估由于作弊或过错导致的财务报表要紧错报风                      第 14页 共 50页                                             祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解                          险，想象和实施审计法式以支吾这些风险，并获取充分、适                          当的审计凭据，行为发表审计宗旨的基础。由于作弊可能涉                          及团结、伪造、挑升遗漏、不实述说或凌驾于里面限度之上，                          未能发现由于作弊导致的要紧错报的风险高于未能发现由于                          过错导致的要紧错报的风险。                          （2）了解与审计联系的里面限度，以想象顺应的审计法式，                          但目的并非对里面限度的有用性发表宗旨。                          （3）评价不休层选用司帐战术的顺应性和作出司帐计算及相                          关表现的合感性。                          （4）对不休层使用合手续规划假设的顺应性得出论断。同期，                          根据获取的审计凭据，就可能导致对祥瑞双季鑫 6 个月合手有                          期债券型证券投资基金合手续规划智商产生要紧疑虑的事项或                          情况是否存在要紧不笃定性得出论断。如若咱们得出论断认                          为存在要紧不笃定性，审计准则要求咱们在审计讲解中提请                          报表使用者醒目财务报表中的联系表现；如若表现不充分，                          咱们应当发表非无保钟情见。咱们的论断基于扫尾审计讲解                          日可取得的信息。关联词，翌日的事项或情况可能导致祥瑞双                          季鑫 6 个月合手有期债券型证券投资基金不可合手续规划。                          （5）评价财务报表的总体列报（包括表现）、结构和内容，                          并评价财务报表是否公允响应联系交易和事项。                          咱们与治理层就盘算的审计边界、时期安排和要紧审计发现                          等事项进行调换，包括调换咱们在审计中识别出的值得暄和                          的里面限度残障。 司帐师事务所的称号                安永华明司帐师事务所（特殊平常合伙） 注册司帐师的姓名                 吴翠蓉                       黄拥璇 司帐师事务所的地址                北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计讲解日历                   2025 年 3 月 24 日                          §7 年度财务报表 司帐主体：祥瑞双季鑫 6 个月合手有期债券型证券投资基金 讲解截止日：2024 年 12 月 31 日                                                            单元：东说念主民币元                                                            本期末           资 产                      附注号 资 产： 货币资金                              7.4.7.1                       941，603.02 结算备付金                                                         7，351，921.57 存出保证金                                                            61，344.57 交易性金融资产                           7.4.7.2                 1，585，728，885.48 其中：股票投资                                                                  -      基金投资                                                                -                            第 15页 共 50页                                           祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解      债券投资                                               1，585，728，885.48      资产支合手证券投资                                                          -      贵金属投资                                                             -      其他投资                                                              - 繁衍金融资产                          7.4.7.3                                - 买入返售金融资产                        7.4.7.4                                - 债权投资                            7.4.7.5                                - 其中：债券投资                                                                -      资产支合手证券投资                                                          -      其他投资                                                              - 其他债权投资                          7.4.7.6                                - 其他权益器具投资                        7.4.7.7                                - 应收算帐款                                                                  - 应收股利                                                                   - 应收申购款                                                                  - 递延所得税资产                                                                - 其他资产                            7.4.7.8                                - 资产统共                                                    1，594，083，754.64                                                          本期末        欠债和净资产                   附注号 负 债： 短期借款                                                                   - 交易性金融欠债                                                                - 繁衍金融欠债                          7.4.7.3                                - 卖出回购金融资产款                                                 117，994，771.03 应付算帐款                                                          13，287.85 应付赎回款                                                                  - 应付不休东说念主酬报                                                       373，583.78 应付托管费                                                          62，263.93 应付销售就业费                                                       200，019.47 应付投资参谋人费                                                                - 应交税费                                                           35，440.61 应付利润                                                                   - 递延所得税欠债                                                                - 其他欠债                            7.4.7.9                       246，614.44 欠债统共                                                      118，925，981.11 净资产： 实收基金                           7.4.7.10                 1，461，269，978.30 未分派利润                          7.4.7.12                    13，887，795.23 净资产统共                                                   1，475，157，773.53 欠债和净资产统共                                                1，594，083，754.64 注：（1）讲解截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 1，461，269，978.30 份，其中，下属 A 类 基金份额净值 1.0102 元，基金份额总额 287，521，085.77 份；下属 C 类基金份额净值 1.0093 元，                           第 16页 共 50页                                               祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解 基金份额总额 1，173，748，892.53 份。    （2）本基金合同于 2024 年 7 月 23 日告成，本报表实质编制期间为 2024 年 7 月 23 日（基金 合同告成日）至 2024 年 12 月 31 日。扫尾讲解期末本基金合同告成未满一年，本讲解期的财务报 表及报表附注均无同期对比数据。 司帐主体：祥瑞双季鑫 6 个月合手有期债券型证券投资基金 本讲解期：2024 年 7 月 23 日（基金合同告成日）至 2024 年 12 月 31 日                                                             单元：东说念主民币元                                                                本期           项 目                      附注号                                                      告成日）至 2024 年 12 月 31                                                                 日 一、营业总收入                                                       19，513，530.85 其中：入款利息收入                         7.4.7.13                       457，580.99      债券利息收入                                                               -      资产支合手证券利息收入                                                           -      买入返售金融资产收入                                                  576，032.10      其他利息收入                                                               - 其中：股票投资收益                         7.4.7.14                                -      基金投资收益                                                               -      债券投资收益                       7.4.7.15                    14，987，639.03      资产支合手证券投资收益                   7.4.7.16                                -      贵金属投资收益                      7.4.7.17                                -      繁衍器具收益                       7.4.7.18                        -7，024.75      股利收益                         7.4.7.19                                -      其他投资收益                                                               - 号填列） 减：二、营业总支拨                                                      5，625，771.39 其中：暂估不休东说念主酬报                                                                - 其中：卖出回购金融资产支拨                                                  2，148，389.06                              第 17页 共 50页                                                 祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解 三、利润总额（吃亏总额以“-”号 填列） 减：所得税用度                                                                          - 四、净利润（净吃亏以“-”号填列）                                                    13，887，759.46 五、其他空洞收益的税后净额                                                                    - 六、空洞收益总额                                                             13，887，759.46 司帐主体：祥瑞双季鑫 6 个月合手有期债券型证券投资基金 本讲解期：2024 年 7 月 23 日（基金合同告成日）至 2024 年 12 月 31 日                                                                   单元：东说念主民币元                                       本期      花式            2024 年 7 月 23 日（基金合同告成日）至 2024 年 12 月 31 日                实收基金           其他空洞收益              未分派利润             净资产统共 一、上期期末净                           -                 -                 -                  - 资产 二、本期期初净      1，460，218，242.                                             -                 -   1，460，218，242.69 资产                      69 三、本期增减变 动额（减少以“-”      1，051，735.61                 -     13，887，795.23     14，939，530.84 号填列） （一）、空洞收益                           -                 -     13，887，759.46     13，887，759.46 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数         1，051，735.61                 -             35.77       1，051，771.38 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                           -                 -                 -                  - 回款 （三）、本期向基 金份额合手有东说念主分 配利润产生的净                           -                 -                 -                  - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产                               第 18页 共 50页                                         祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解 报表附注为财务报表的组成部分。 本讲解 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署：        罗春风                   林婉文                    张南南     基金不休东说念主负责东说念主             垄断司帐责任负责东说念主               司帐机构负责东说念主   祥瑞双季鑫 6 个月合手有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）                                   ，系经中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2024872 号文《对于准予祥瑞双季鑫 6 个月合手有 期债券型证券投资基金注册的批复》准予注册，由祥瑞基金不休有限公司依照《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》和《祥瑞双季鑫 6 个月合手有期债券型证券投资基金基金合同》行为不休东说念主向社 会公开召募，业经安永华明司帐师事务所（特殊平常合伙）安永华明（2024）验字第 70039114_H09 号验资讲解赐与考据。经向中国证监会备案，                    《祥瑞双季鑫 6 个月合手有期债券型证券投资基金基金 合同》于 2024 年 7 月 23 日厚爱告成。本基金为契约型绽开式，存续期限不定。设随即召募的扣 除认购费后的实收基金（本金）为东说念主民币 1，459，331，326.31 元，在召募期间产生的活期入款利息 为东说念主民币 886，916.38 元，以上实收基金（本息）统共为东说念主民币 1，460，218，242.69 元，折合 国工商银行股份有限公司。   根据《祥瑞双季鑫 6 个月合手有期债券型证券投资基金招募说明书》的划定，本基金根据认购/ 申购用度与销售就业费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购时收取 认购/申购用度，但不从本类别基金资产净值入彀提销售就业费的基金份额，称为 A 类基金份额； 从本类别基金资产净值入彀提销售就业费，且不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份 额。本基金 A 类、C 类基金份额分别建立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别盘算基金份额净值，盘算公式为盘算日千般别基金资产净值除以盘算日该类别 基金份额总和。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《祥瑞双季鑫 6 个月合手有期债券型证券投资基金 基金合同》的议论划定，本基金投资于具有细腻流动性的金融器具，包括债券（包括国债、央行 单据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期单据、 短期融资券、超短期融资券、地点政府债券、政府支合手机构债券、政府支合手债券等中国证监会允                           第 19页 共 50页                                         祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解 许基金投资的债券）、资产支合手证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括条约入款、如期入款 极度他银行入款）、货币商场器具、现款、国债期货、信用繁衍品以及法律律例或中国证监会允许 基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会联系划定）。本基金不投资于股票等资产，也不投 资于可退换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。本基金参与国债期货交易， 应相宜法律律例划定和基金合同约定的投资限定并苦守联系期货交易所的业务执法。如法律律例 或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东说念主在履行顺应法式后，不错将其纳入投资边界。    本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%。每个交易日日 终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，保合手不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在 一年以内的政府债券。现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如翌日法律律例或 监管机构对投资比例要求有变更的，基金不休东说念主在履行顺应法式后，不错作念出相应调治。    本基金的事迹比拟基准为：中债空洞全价指数收益率*90%+一年期如期入款基准利率（税后） *10%。    本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以极度后颁布及校正的具体 司帐准则、证明以及《资产不休家具联系司帐处理划定》和其他联系划定（统称“企业司帐准则”） 编制，同期，在信息表现和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督不休委员会关 于证券投资基金估值业务的领导宗旨》、《公开召募证券投资基金信息表现不休办法》、《证券投资 基金信息表现内容与形状准则》第 2 号《年度讲解的内容与形状》、《证券投资基金信息表现编报 执法》第 3 号《司帐报表附注的编制及表现》、《证券投资基金信息表现 XBRL 模板第 3 号告和中期讲解>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他联系划定。    本财务报表以本基金合手续规划为基础列报。    本财务报表相宜企业司帐准则的要求，实在、齐全地响应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务情状以及自 2024 年 7 月 23 日（基金合同告成日）起至 2024 年 12 月 31 日止的规划恶果和净资 产变动情况。    本基金司帐年度经受公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实质编 制期间系自 2024 年 7 月 23 日（基金合同告成日）起至 2024 年 12 月 31 日止。                           第 20页 共 50页                                   祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解   本基金记账本位币和编制本财务报表所经受的货币均为东说念主民币。除有特等说明外，均以东说念主民 币元为单元示意。   金融器具是指酿成本基金的金融资产（或欠债），并酿成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益器具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于运行说明时根据不休金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于运行说明时辰类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器具合同的一方时说明一项金融资产或金融欠债。   离别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不行为有用套期 器具的繁衍器具，按照取得时的公允价值行为运行说明金额，联系的交易用度在发生时计入当期 损益。   离别为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值行为运行说明金额， 联系交易用度计入其运行说明金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，经受公允价值进行后续计量，通盘 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，经受实质利率法说明利息收入，其隔绝说明、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并说明损失准备。 对于不含要紧融资因素的应收款项，本基金欺诈简化计量方法，按照特等于整个存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述经受简化计量方法除外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自运行说明后是否一经显耀加多，长富配资如若信用风险自运行说明后未显耀加多，处于第 一阶段，本基金按照特等于翌日 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 实质利率盘算利息收入；如若信用风险自运行说明后已显耀加多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照特等于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和                     第 21页 共 50页                                 祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解 实质利率盘算利息收入；如若运行说明后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照特等于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实质利率盘算利息收入。   本基金在每个估值日评估联系金融器具的信用风险自运行说明后是否已显耀加多。本基金以 单项金融器具或者具有相似信用风险特征的金融器具组合为基础，通过比拟金融器具在估值日发 生背约的风险与在运行说明日发生背约的风险，以笃定金融器具瞻望存续期内发生背约风险的变 化情况。   本基金计量金融器具预期信用损失的方法响应的因素包括：通过评价一系列可能的遣散而确 定的无偏概率加权平均金额、货币时期价值，以及在估值日无谓付出不必要的额外成本或勤劳即 可取得的议论当年事项、现时情状以及翌日经济情状预测的合理且有依据的信息。   当对金融资产预期翌日现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期不详通盘或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金平直减记该金 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同权益隔绝，或该收取金融资产现款流量的权益已升沉，且 相宜金融资产升沉的隔绝说明条件的，金融资产将隔绝说明。   本基金已将金融资产通盘权上确凿通盘的风险和酬报升沉给转入方的，隔绝说明该金融资产； 保留了金融资产通盘权上确凿通盘的风险和酬报的，陆续交说明该金融资产；本基金既莫得升沉 也莫得保留金融资产通盘权上确凿通盘的风险和酬报的，分别下列情况处理：废弃了对该金融资 产限度的，隔绝说明该金融资产并说明产生的资产和欠债；未废弃对该金融资产限度的，按照其 陆续涉入所升沉金融资产的进度说明议论金融资产，并相应说明议论欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和繁衍金融负 债），按照公允价值进行后续计量，通盘公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金 融欠债，经受实质利率法，按照摊余成本进行后续计量。如若金融欠债的拖累已履行、灭亡或届 满，则对金融欠债进行隔绝说明。   公允价值，是指商场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者升沉一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量联系资产或欠债，假设出售资产或者升沉欠债的 有序交易在联系资产或欠债的主要商场进行；不存在主要商场的，本基金假设该交易在联系资产 或欠债的最有意商场进行。主要商场（或最有意商场）是本基金在计量日不详投入的交易商场。 本基金经受商场参与者在对该资产或欠债订价时为达成其经济利益最大化所使用的假设。                   第 22页 共 50页                                  祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解   在财务报表中以公允价值计量或表现的资产和欠债，根据对公允价值计量合座而言具有弥留 真义的最低眉目输入值，笃定所属的公允价值眉目：第一眉目输入值，在计量日不详取得的相似 资产或欠债在活跃商场上未经调治的报价；第二眉目输入值，除第一眉目输入值外联系资产或负 债平直或障碍可不雅察的输入值；第三眉目输入值，联系资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中说明的合手续以公允价值计量的资产和欠债进行重 新评估，以笃定是否在公允价值计量眉目之间发生退换。   本基金合手有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则笃定 公允价值并进行估值：   （1）存在活跃商场的金融器具，按照估值日不详取得的相似资产或欠债在活跃商场上未经调 整的报价行为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的， 应经受最近交易日的报价笃定公允价值。有充足凭据标明估值日或最近交易日的报价不可实在反 映公允价值的，支吾报价进行调治，笃定公允价值。   与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值时候中研讨不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限定等，如若该限定是针对资 产合手有者的，那么在估值时候中不应将该限定行为特征研讨。此外，基金不休东说念主不应试虑因无数 合手有联系资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃商场的金融器具，应经受在现时情况下适用何况有弥散可利用数据和其他信 息支合手的估值时候笃定公允价值。经受估值时候笃定公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不可客不雅响应其公允价值的，基金不休东说念主可根据 具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新划定估值。   当本基金具有抵销已说明金融资产和金融欠债的法定权益，且该种法定权益面前是可执行的， 同期本基金盘算以净额结算或同期变现该金融资产和奉赵该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 互相抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此除外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列 示，不予互相抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购说明日及基金赎回说明日说明。上述申购和赎回分别包括基金退换所引起的转入基                    第 23页 共 50页                                       祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解 金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已达成损益平准金和未达成损益平准金。已达成损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已达成收益/（损失）占净资产比例盘算的 金额。未达成损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未达成利 得/（损失）占净资产比例盘算的金额。损益平准金于基金申购说明日或基金赎回说明日说明。   未达成损益平准金与已达成损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分派利润/（累计吃亏）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，经受实质利率法盘算的利息扣除在适用情况下的联系 税费后的净额说明利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除联系交易用度后的净额与 账面价值之间的差额说明为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，联系交易用度平直 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务器具投资的，在合手有期 间将按票面或合同利率盘算的利息收入扣除在适用情况下的联系税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动酿成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的升值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与运行说明 金额之间的差额扣除联系交易用度及在适用情况下的联系税费后的净额说明为投资收益。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产加多或者欠债减少、且经济利益的流入额 不详可靠计量时说明。   本基金的不休东说念主酬报和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金采纳联系就业的期间计 入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在合手有期间说明的利息支拨按实质利率法盘算，实质利率法与直 线法各异较小的则按直线法盘算。   本基金团结类别的每一基金份额享有同等分派权。本基金收益以现款形状分派，但基金份额 合手有东说念主可选拔现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分派利润中的未达成部分为正数，包括基金规划行径产生的未达成损益以及基金份                         第 24页 共 50页                                     祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解 额交易产生的未达成平准金等，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润中的已达成部分； 若期末未分派利润的未达成部分为负数，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润，即已实 现部分相抵未达成部分后的余额。基金收益分派后任一类基金份额净值不可低于面值，即基金收 益分派基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值。      经宣告的拟分派基金收益于分成除权日从净资产转出。      规离别部是指本基金内同期欣慰下列条件的组成部分：      （1）该组成部分不详在日常行径中产生收入、发生用度；      （2）不详如期评价该组成部分的规划恶果，以决定向其配置资源、评价其事迹；      （3）不详取得该组成部分的财务情状、规划恶果和现款流量等议论司帐信息。      如若两个或多个规离别部具有相似的经济特征，何况欣慰一定条件的，则合并为一个规离别 部。    本基金面前以一个规离别部运作，不需要进行分部讲解的表现。      本基金本讲解期无其他需要说明的弥留司帐战术和司帐计算。      本基金本讲解期无需要说明的司帐战术变更。      本基金本讲解期无需要说明的司帐计算变更。      本基金本讲解期无要紧司帐差错的内容和更正金额。      （1）升值税及附加      根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的告知》 的划定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在寰宇边界内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点边界，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（阻滞式证券投资基金，开 放式证券投资基金）不休东说念主欺诈基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、地点政府债 利息收入以及金融同行来往利息收入免征升值税；入款利息收入不征收升值税。      根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 议论战术的告知》的划定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及合手有战术性金融债券                       第 25页 共 50页                                    祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解 取得的利息收入属于金融同行来往利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行来往等升值税战术的补充 告知》的划定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及合手有金 融债券取得的利息收入属于金融同行来往利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融          房地产设备       教师接济服 务等升值税战术的告知》的划定，本基金运营过程中发生的升值税应税行径，以本基金的基金管 理东说念主为升值税征税东说念主。   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管家具升值税议论问题的告知》的规 定，证券投资基金的基金不休东说念主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行径，暂适用毛糙计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税行径，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基 金不休东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税行径的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税战术的告知》的划定笃定。   升值税附加税包括城市珍爱建立税、教师费附加和地点教师附加，以实质交纳的升值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市珍爱建立税、教师费附加和地点教师附加。   （2）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收战术的告知》的划定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（阻滞式证券投资基金，绽开式证券投资基金）不休东说念主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，陆续免征企业所得税。   根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税多少优惠战术的告知》的规 定，对质券投资基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入极度他收入，暂不征收企业所得税。   （3）个东说念主所得税   根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄入款利息 所得议论个东说念主所得税战术的告知》的划定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄入款利息所得暂免征 收个东说念主所得税。                                                         单元：东说念主民币元                                           本期末           花式                      第 26页 共 50页                                               祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解 活期入款                                                                   941，603.02 就是：本金                                                                  941，317.41   加：应计利息                                                                   285.61   减：坏账准备                                                                        - 如期入款                                                                            - 就是：本金                                                                           -   加：应计利息                                                                        -   减：坏账准备                                                                        - 其中：入款期限 1 个月以内                                                                  -   入款期限 1-3 个月                                                                   -   入款期限 3 个月以上                                                                   - 其他入款                                                                            - 就是：本金                                                                           -   加：应计利息                                                                        -   减：坏账准备                                                                        -             统共                                                         941，603.02                                                                      单元：东说念主民币元                                            本期末      花式                               2024 年 12 月 31 日                     成本              应计利息             公允价值             公允价值变动 股票                            -               -                  -              - 贵金属投资-金交                      -               -                  -              - 所黄金合约      交易所市        140，417，565.88   2，111，202.74      142，364，202.74     -164，565.88      场 债券   银行间市    1，427，456，530.64     12，244，282.74   1，443，364，682.74    3，663，869.36      场      统共      1，567，874，096.52     14，355，485.48   1，585，728，885.48    3，499，303.48 资产支合手证券                        -               -                  -              - 基金                            -               -                  -              - 其他                            -               -                  -              -      统共      1，567，874，096.52     14，355，485.48   1，585，728，885.48    3，499，303.48 注：本基金本讲解期末未合手有繁衍金融资产/欠债。 注：本基金本讲解期末未合手有期货合约。 注：本基金本讲解期末未合手有黄金繁衍品。                               第 27页 共 50页                                      祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解 注：本基金本讲解期末未合手有买入返售金融资产。 注：本基金本讲解期末未合手有从买断式逆回购交易中取得的债券。    无。 注：本基金本讲解期末无债权投资。 注：本基金本讲解期末无债权投资。 注：本基金本讲解期末无其他债权投资。 注：本基金本讲解期末无其他债权投资。 注：本基金本讲解期末无其他权益器具投资。 注：本基金本讲解期末无其他权益器具投资。 注：本基金本讲解期末未合手有其他资产。                                                         单元：东说念主民币元                                           本期末         花式 应付券商交易单元保证金                                                        - 应付赎回费                                                              - 应付证券出借背约金                                                          - 应付交易用度                                                    112，314.44                        第 28页 共 50页                                        祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解 其中：交易所商场                                                           -      银行间商场                                                112，314.44 应付利息                                                               - 预提用度                                                      134，300.00          统共                                               246，614.44                                                   金额单元：东说念主民币元                      祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 A                                        本期        花式           2024 年 7 月 23 日（基金合同告成日）至 2024 年 12 月 31 日                         基金份额（份）                    账面金额 基金合同告成日                       287，306，272.51          287，306，272.51 本期申购                              214，813.26              214，813.26 本期赎回（以“-”号填列）                              -                      - 基金拆分/份额折算前                                 -                      - 基金拆分/份额折算调治                                -                      - 本期申购                                       -                      - 本期赎回（以“-”号填列）                              -                      - 本期末                           287，521，085.77          287，521，085.77                      祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 C                                        本期        花式           2024 年 7 月 23 日（基金合同告成日）至 2024 年 12 月 31 日                         基金份额（份）                    账面金额 基金合同告成日                     1，172，911，970.18        1，172，911，970.18 本期申购                              836，922.35              836，922.35 本期赎回（以“-”号填列）                              -                      - 基金拆分/份额折算前                                 -                      - 基金拆分/份额折算调治                                -                      - 本期申购                                       -                      - 本期赎回（以“-”号填列）                              -                      - 本期末                         1，173，748，892.53        1，173，748，892.53 注：本基金合同于 2024 年 7 月 23 日告成。初度发售召募的有用认购资金扣除认购费后的净认购 金额为东说念主民币 1，459，331，326.31 元，折合 1，459，331，326.31 份基金份额；有用认购资金在初度 发售召募期内产生的利息为东说念主民币 886，916.38 元，折合 886，916.38 份基金份额。其中 A 类基金 已收到的初度发售召募的有用认购资金扣除认购费后的净认购金额为东说念主民币 287，133，144.31 元， 折合 287，133，144.31 份基金份额；有用认购资金在初度发售召募期内产生的利息为东说念主民币 额为东说念主民币 1，172，198，182.00 元，折合 1，172，198，182.00 份基金份额；有用认购资金在初度发 售召募期内产生的利息为东说念主民币 713，788.18 元，折合 713，788.18 份基金份额。以上收到的实收                          第 29页 共 50页                                            祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解 基金共计东说念主民币 1，460，218，242.69 元，折合 1，460，218，242.69 份基金份额。 注：本基金本讲解期无其他空洞收益。                                                           单元：东说念主民币元                       祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 A       花式            已达成部分                 未达成部分           未分派利润统共 基金合同告成日                           -                  -                 - 本期期初                              -                  -                 - 本期利润                   2，248，807.90          689，044.67     2，937，852.57 本期基金份额交易产                              -80.93              -36.94          -117.87 生的变动数 其中：基金申购款                     -80.93              -36.94          -117.87      基金赎回款                        -                  -                 - 本期已分派利润                           -                  -                 - 本期末                    2，248，726.97          689，007.73     2，937，734.70                       祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 C       花式            已达成部分                 未达成部分           未分派利润统共 基金合同告成日                           -                  -                 - 本期期初                              -                  -                 - 本期利润                   8，139，648.08        2，810，258.81    10，949，906.89 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款                     582.72             -429.08           153.64      基金赎回款                        -                  -                 - 本期已分派利润                           -                  -                 - 本期末                    8，140，230.80        2，809，829.73    10，950，060.53                                                           单元：东说念主民币元                                            本期          花式 活期入款利息收入                                                     101，724.57 如期入款利息收入                                                               - 其他入款利息收入                                                               - 结算备付金利息收入                                                    355，552.74 其他                                                               303.68 统共                                                           457，580.99 注：本基金本讲解期内无股票投资收益。                             第 30页 共 50页                                       祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解 注：本基金本讲解期内无股票投资收益。 注：本基金本讲解期内无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                    单元：东说念主民币元                                             本期            花式                  2024年7月23日（基金合同告成日）至2024年12                                            月31日 债券投资收益——利息收入                                          23，266，951.19 债券投资收益——买卖债券（债转股及债                                                       -8，279，312.16 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                                    - 债券投资收益——申购差价收入                                                    -            统共                                         14，987，639.03                                                    单元：东说念主民币元                                             本期             花式                 2024年7月23日（基金合同告成日）至2024年12                                            月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 本总额 减：应计利息总额                                              97，279，050.58 减：交易用度                                                  113，997.50 买卖债券差价收入                                              -8，279，312.16 注：本基金本讲解期内无债券赎回差价收入。 注：本基金本讲解期内无债券申购差价收入。 注：本基金本讲解期内无资产支合手证券投资收益。                         第 31页 共 50页                                      祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解 注：本基金本讲解期内无资产支合手证券投资收益。 注：本基金本讲解期内无资产支合手证券投资收益。 注：本基金本讲解期内无资产支合手证券投资收益。 注：本基金本讲解期内无贵金属投资。 注：本基金本讲解期内无贵金属投资。 注：本基金本讲解期内无贵金属投资。 注：本基金本讲解期内无贵金属投资。 注：本基金本讲解期内无繁衍器具收益——买卖权证差价收入。                                                   单元：东说念主民币元                                        本期         花式 国债期货投资收益                                               -7，024.75 注：本基金本讲解期内无股利收益。                                                   单元：东说念主民币元                                           本期        花式称号            2024 年 7 月 23 日（基金合同告成日）至 2024 年 12 月 31                                          日     股票投资                                                         -     债券投资                                             3，499，303.48     资产支合手证券投资                                                     -                        第 32页 共 50页                                     祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解        基金投资                                                     -        贵金属投资                                                    -        其他                                                       -        权证投资                                                     - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估升值税             统共                                      3，499，303.48 注：本基金本讲解期内无其他收入。 注：本基金本讲解期无信用减值损失。                                                   单元：东说念主民币元                                               本期                  花式         2024 年 7 月 23 日（基金合同告成日）至 2024 年 审计用度                                                   65，000.00 信息表现费                                                  60，000.00 证券出借背约金                                                         - 银行用度                                                   39，023.20 账户珍爱费                                                  12，000.00 其他                                                       400.00                  统共                                   176，423.20   扫尾资产欠债表日，本基金无需作表现的要紧或有事项。   扫尾本财务报表批准报出日，本基金无需作表现的资产欠债表日后事项。             关联方称号                     与本基金的关系  祥瑞基金不休有限公司(“祥瑞基金”)      基金不休东说念主、注册登记机构、基金销售机构  中国 工商银行 股份有限 公司(“工商 银   基金托管东说念主、基金销售机构  行”)  大华资产不休有限公司              基金不休东说念主的推动  三亚盈湾旅业有限公司              基金不休东说念主的推动  祥瑞信托有限拖累公司              基金不休东说念主的推动  深圳祥瑞汇通投资不休有限公司(“祥瑞      基金不休东说念主的子公司                       第 33页 共 50页                                      祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解  汇通”)  正大证券股份有限公司(“正大证券”)        基金销售机构、与基金不休东说念主受团结最终控股公                            司限度的公司  祥瑞银行股份有限公司(“祥瑞银行”)        基金销售机构、与基金不休东说念主受团结最终控股公                            司限度的公司  上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基      基金销售机构、与基金不休东说念主受团结最终控股公  金”)                       司限度的公司  中国祥瑞东说念主寿保障股份有限公司(“祥瑞        基金销售机构、与基金不休东说念主受团结最终控股公  东说念主寿”)                      司限度的公司  中国祥瑞保障(集团)股份有限公司(“平       基金不休东说念主的最终控股母公司  安集团”) 注：下述关联交易均在正常业务边界内按一般营业要求缔结。 注：本基金本讲解期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 注：本基金本讲解期无通过关联方交易单元进行的债券交易。 注：本基金本讲解期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 注：本基金本讲解期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 注：本基金本讲解期无应支付关联方的佣金。                                                    单元：东说念主民币元                                           本期          花式            2024 年 7 月 23 日（基金合同告成日）至 2024 年 12 月 31                                           日 当期发生的基金应支付的不休费                                        1，928，773.40 其中：应支付销售机构的客户珍爱 费 应支付基金不休东说念主的净不休费                                          964，450.74 注：支付基金不休东说念主祥瑞基金的不休东说念主酬报按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其盘算公式为：                        第 34页 共 50页                                          祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解   日不休东说念主酬报＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。                                                           单元：东说念主民币元                                              本期          花式               2024 年 7 月 23 日（基金合同告成日）至 2024 年 12 月 31                                              日 当期发生的基金应支付的托管费                                               321，462.20 注：支付基金托管东说念主的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其盘算公式为：   日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。                                                           单元：东说念主民币元                                           本期 取得销售就业费的各关联方                               当期发生的基金应支付的销售就业费 称号                    祥瑞双季鑫 6 个月合手有 祥瑞双季鑫 6 个月合手有                                                            统共                        债券 A              债券 C 正大证券                             -             5，088.08       5，088.08 工商银行                             -        1，026，967.33     1，026，967.33 祥瑞东说念主寿                             -                4.83            4.83 统共                               -        1，032，060.24     1，032，060.24 注：支付基金销售机构的销售就业费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给祥瑞基金，再由祥瑞基金盘算并支付给各基金销售机构。其计 算公式为：日 C 类基金份额销售就业费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.20%/当年天数。 注：本基金本讲解期内未与关联方进行银行间同行商场的债券(含回购)交易。         情况 注：本基金本讲解期内转融通证券出借业务均未发生要紧关联交易事项。         的情况 注：本基金本讲解期内转融通证券出借业务均未发生要紧关联交易事项。                            第 35页 共 50页                                               祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解 注：无。 注：无。                                                               单元：东说念主民币元                                                   本期             关联方称号                                 日                                     期末余额                当期利息收入 工商银行-活期                               941，603.02                  101，724.57 注：本基金的银行入款由基金托管东说念主工商银行看守，按银行同行入款利率计息。 注：本基金本讲解期内未在承销期内参与关联方承销的证券。   本基金本讲解期无谓作说明的其他关联交易事项。 注：本基金本讲解期内未进行利润分派。 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末合手有的流通受限证券。 注：本基金本讲解期末未合手有暂时停牌等流通受限股票。   扫尾本讲解期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间商场债券正回购交易酿成的卖出回 购证券款余额 18，001，414.95 元，是以如下债券行为典质：                                                           金额单元：东说念主民币元  债券代码        债券称号     回购到期日        期末估值单价      数目（张）          期末估值总额                CD224     日 统共                                                  190，000   18，788，483.25                                第 36页 共 50页                                       祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解   扫尾本讲解期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事交易所商场债券正回购交易酿成的卖出回 购证券款余额 99，993，356.08 元，扫尾 2025 年 01 月 02 日到期。该类交易要求本基金转入质押库 的债券，按证券交易所划定的比例折算为圭臬券后，不低于债券回购交易的余额。 注：本基金本讲解期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日惯例划行径中由金融器具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及商场风险。 本基金不休东说念主制定了战术和法式来识别及分析这些风险，并设定顺应的风险名额及里面限度经过， 通过可靠的不休及信息系统合手续监控上述千般风险。   本基金不休东说念主袭取全面风险不休的理念，将风险不休融入业务中，建立了由风险不休委员会、 风险限度委员会、督察长、风险不休部门以及各个业务部门组成的风险不休架构体系。各部门负 责东说念主为其所在部门风险不休的第一拖累东说念主，公司职工在其岗亭职责边界内承担相应风险不休拖累。 本基金不休东说念主建立风险不休部门，风险不休部门对公司的风险不休进行孤苦评估、监控、查验并 实时向不休层陈诉。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约拖累，或者基金所投资证券的刊行东说念主 出现背约、拒却支付到期本息等导致基金资产损结怨收益变化的风险。   本基金的投资边界及投资比例相宜联系法律律例的要求、联系监管机构的联系划定及本基金 的合同要求。本基金不休东说念主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东说念主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信情状进行充分评估、设定授信额度，以限度可能出现的信用 风险。本基金的活期银行入款存放在具有托管履历的银行；本基金存放如期入款前，均对交易对 手进行信用评估以限度相应的信用风险，因而与银行入款联系的信用风险不要紧。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限拖累公司完成证券交收和款项算帐，因此背约风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行商场仅与达到本基金不休东说念主既定信用战术圭臬的交易敌手进 行交易，并对质券交割方式进行限定，以限度相应的信用风险。   本基金不休东说念主还通过分布化投资以分布信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 进步基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金不休东说念垄断理的其他基金共同合手有一家公司刊行的 证券，不得进步该证券余额的 10%。                  （皆备按照议论指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错                         第 37页 共 50页                                    祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解 不受此要求划定的比例限定）   于本讲解期末，本基金合手有除国债、央行单据、战术性金融债之外的债券和资产支合手证券资 产的账面价值占基金净资产的比例为 97.04%   流动性风险，是指基金不休东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易商场不活跃而带来的变现贫穷，另一 方面来自于基金份额合手有东说念主可依据基金合同约定要求赎回其合手有的基金份额。   本基金的基金不休东说念主专科审慎、勤劳尽责地管控本基金的流动性风险，全隐藏、多维度的建 立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现智商与投资者赎 回需求匹配与均衡。   本基金的基金不休东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作不休办法》及 《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险不休划定》(自 2017 年 10 月 1 日起实施)等律例的要 求对本基金组合伙产的流动性风险进行不休，通过孤苦的风险不休部门对本基金的组合合手仓长入 度办法、流通受限定的投资品种比例以及组合在短时期内变现智商的空洞办法等流动性办法进行 合手续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不进步基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金不休东说念垄断理的其他基金共同合手有一家公司刊行的证券不得进步该证券的 10%。由本基金的基 金不休东说念垄断理的通盘绽开式基金于绽开期内共同合手有一家上市公司刊行的可流通股票不得进步该 上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金不休东说念垄断理的通盘投资组合合手有一家上市公司刊行 的可流通股票，不得进步该上市公司可流通股票的 30%(皆备按照议论指数组成比例进行证券投资 的绽开式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限定)。   本基金所合手部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行商场交易，部分基金资产流 通暂时受限定不可解放转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金支吾流动性需求，其上限一般不进步基金合手有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值统共不得进步基金资产净值的 15%。   本基金的基金不休东说念主对其不休的通盘绽开式基金于绽开期内，对基金组合伙产中 7 个责任日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日说明的净赎回苦求不得进步 7 个责任日 可变现资产的可变现价值。                      第 38页 共 50页                                                        祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解      同期，本基金的基金不休东说念主通过合理分布逆回购交易的到期日与交易敌手的长入度；按照穿 透原则对交易敌手的财务情状、偿付智商及杠杆水对等进行必要的守法造访与严格的准入不休， 以及对不同的交易敌手实施交易额度不休并进行动态调治等顺次严格不休本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金不休东说念主建立了逆回购交易质押品不休轨制： 根据质押品的天禀笃定质押率水平；合手续监测质押品的风险情状与价值变动以确保质押品按公允 价值盘算足额；并在与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可采纳质押品的天禀要求与基金合同约定的投资边界保合手一致。      商场风险是指金融器具的公允价值或翌日现款流量因商场价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金不休东说念主通过对不同类型的风险分别设定风险限定， 并由孤苦于投资部门的风险不休东说念主员监控、讲解以及如期风险追思的方法不休投资组合的商场风 险。      利率风险是指金融器具的公允价值或翌日现款流量因商场利率变动而发生波动的风险。      本基金不休东说念主通过由风险不休东说念主员如期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时调治投资 组合久期等方法不休利率风险。      下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 划定的从头订价日或到期日进行了分类。                                                                              单元：东说念主民币元      本期末       资产 货币资金                  941，603.02             -             -             -        941，603.02 结算备付金               7，351，921.57             -             -             -      7，351，921.57 存出保证金                  61，344.57             -             -             -          61，344.57 交易性金融资产            638，900，617.54451，951，193.63494，877，074.31            -   1，585，728，885.48      资产统共          647，255，486.70451，951，193.63494，877，074.31            -   1，594，083，754.64       欠债 应付不休东说念主酬报                        -             -             -    373，583.78        373，583.78 应付托管费                          -             -             -     62，263.93          62，263.93 应付算帐款                          -             -             -     13，287.85          13，287.85 卖出回购金融资产款 117，994，771.03                     -             -             -    117，994，771.03 应付销售就业费                        -             -             -    200，019.47        200，019.47 应交税费                           -             -             -     35，440.61          35，440.61                                       第 39页 共 50页                                                  祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解 其他欠债                     -             -             -    246，614.44         246，614.44    欠债统共      117，994，771.03            -             -    931，210.08     118，925，981.11  利率明锐度缺口     529，260，715.67451，951，193.63494，877，074.31   -931，210.08   1，475，157，773.53 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约划定的利率从头订价日或到期日孰早 者赐与分类。    假设     除商场利率除外的其他商场变量保合手不变                                            对资产欠债表日基金资产净值的            联系风险变量的变                                             影响金额（单元：东说念主民币元）                   动           本期末 （2024 年 12 月 31 日）           商场利率飞腾 25 个                                                                          -5，089，334.47           基点    分析           商场利率下跌 25 个           基点   外汇风险是指金融器具的公允价值或翌日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金合手有的通盘资产及欠债以东说念主民币计价，因此无要紧外汇风险。 注：无   其他价钱风险是指金融器具的公允价值或翌日现款流量因除外汇风险和利率风险除外的商场 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行商场交易的证券， 所面对的最大价钱风险由所合手有的金融器具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分布化镌汰 其它价钱风险，何况本基金不休东说念主逐日对本基金所合手有的证券价钱实施监控。   经测算本基金面对的其他价钱风险列示如下： 注：于本讲解期末本基金未合手有权益类资产。 注：于本讲解期末，本基金未合手有权益类资产，因此当商场价钱发生合理、可能的变动时，对于 本基金资产净值无要紧影响。                                 第 40页 共 50页                                   祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解 注：无    公允价值计量遣散所属的眉目，由对公允价值计量合座而言具有弥留真义的输入值所属的 最低眉目决定：    第一眉目：相似资产或欠债在活跃商场上未经调治的报价。    第二眉目：除第一眉目输入值外联系资产或欠债平直或障碍可不雅察的输入值。    第三眉目：联系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                       单元：东说念主民币元                                         本期末    公允价值计量遣散所属的眉目 第一眉目                                                            - 第二眉目                                              1，585，728，885.48 第三眉目                                                            -           统共                                      1，585，728，885.48    本基金调治公允价值计量眉目退换时点的联系司帐战术在前后各司帐期间保合手一致。    对于公开商场交易的证券，若出现要紧事项、新发未上市等原因导致不存在活跃商场未经 调治的报价，本基金不会于此期间将联系证券的公允价值列入第一眉目，并根据估值调治中采 用的对公允价值计量合座而言具有弥留真义的输入值所属的最低眉目，笃定联系投资的公允价 值应属第二眉目或第三眉目。 注：于本讲解期末，本基金无属于第三眉目的金融资产。 注：于本讲解期末，本基金未使用不可不雅察输入值。                     第 41页 共 50页                                      祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解      本基金本讲解期末未合手有非合手续的以公允价值计量的金融器具。      本基金合手有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      本基金本讲解期末无需要说明有助于结识和分析司帐报表的其他事项。                      §8 投资组合讲解                                                      金额单元：东说念主民币元 序号             花式                   金额             占基金总资产的比例（%）       其中：股票                                    -               -       其中：债券                  1，585，728，885.48              99.48        资产支合手证券                                  -               -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -               -       产 注：本基金本讲解期末未合手有境内股票。 注：本基金本讲解期末未合手有港股通股票。 注：本基金本讲解期末未合手有股票。 注：本基金本讲解期内未合手有股票。                       第 42页 共 50页                                                 祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解 注：本基金本讲解期内未合手有股票。 注：本基金本讲解期内未合手有股票。                                                                 金额单元：东说念主民币元 序号                债券品种                      公允价值              占基金资产净值比例（%）       其中：战术性金融债                             57，761，667.61               3.92                                                                 金额单元：东说念主民币元 序号    债券代码         债券称号       数目（张）            公允价值            占基金资产净值比例（%）                      CD100                      CD224                       级                       级 注：本基金本讲解期末未合手有资产支合手证券。 注：本基金本讲解期末未合手有贵金属投资。 注：本基金本讲解期末未合手有权证投资。                                第 43页 共 50页                                     祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解   本基金以套期保值为目的开展国债期货投资，选拔流动性好、交易活跃的主力合约进行交易。   本基金参与国债期货的投资交易，相宜法律律例划定和基金合同的投资限定，并苦守联系的 业务执法，且对基金的总体风险相对可控。      讲解编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形   根据发布的联系公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国建立银行股份有限公司、 北京银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、交通银行股份有 限公司、苏州银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司在本讲解编制日前一年内受到监管部门 的公开驳诘或处罚。   本基金投资上述证券的投资决策法式相宜联系法律律例和公司轨制的要求。   本基金本讲解期末未合手有股票。                                                   单元：东说念主民币元    序号            称号                        金额 注：本基金本讲解期末未合手有处于转股期的可退换债券。 注：本基金本讲解期未合手有股票。   由于四舍五入原因，分项之和与统共可能有尾差。                       第 44页 共 50页                                                  祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解                         §9 基金份额合手有东说念主信息                                                                         份额单元：份                                                        合手有东说念主结构          合手有东说念主                            机构投资者                         个东说念主投资者                     户均合手有的基 份额级别      户数                                        占总份                           占总份                      金份额          （户）                         合手有份额           额比例           合手有份额            额比例                                                     （%）                           （%） 祥瑞双季 鑫 6 个月 合手有债券 A 祥瑞双季 鑫 6 个月 合手有债券 C  统共        2，600     562，026.91                 -        -   1，461，269，978.30     100.00 注：上述机构/个东说念主投资者合手有份额占总份额比例的盘算中，对下属分级基金，比例的分母经受各 自级别的份额，对统共数，比例的分母经受下属分级基金份额的统共数（即期末基金份额总额）。  花式                份额级别               合手有份额总和（份）                  占基金总份额比例（%） 基金不休 祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 A                               24，993.00                     0.0087 东说念主通盘从 业东说念主员合手 祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 C                                        -                        - 有本基金                    统共                               24，993.00                     0.0017 注：上述从业东说念主员合手有份额占总份额比例的盘算中，对下属分级基金，比例的分母经受各自级别 的份额，对统共数，比例的分母经受下属分级基金份额的统共数（即期末基金份额总额）。       花式                  份额级别                  合手有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档不休东说念主员、基 祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 A                                                          0 金投资和研究部门负责 东说念主合手有本绽开式基金   祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 C                                                          0                             统共                                                        0 本基金基金司理合手有本 祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 A                                                        0~10 绽开式基金      祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 C                                                           0                             统共                                                     0~10                                   第 45页 共 50页                                          祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解     理的家具情况 注：本基金基金司理无兼任私募资产不休盘算投资司理的情况。                      §10 绽开式基金份额变动                                                            单元：份       花式            祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 A          祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 C 基金合同告成日 （2024 年 7 月 23 日）            287，306，272.51           1，172，911，970.18 基金份额总额 基金合同告成日起至 讲解期期末基金总申                       214，813.26                  836，922.35 购份额 减：基金合同告成日 起至讲解期期末基金                                 -                          - 总赎回份额 基金合同告成日起至 讲解期期末基金拆分                                 -                          - 变动份额 本讲解期期末基金份 额总额                         §11 要紧事件揭示   讲解期内无基金份额合手有东说念主大会决议。   本讲解期内，本基金不休东说念主无要紧东说念主事变动。 本讲解期基金托管东说念主的专门基金托管部门无要紧东说念主事变动。   本讲解期内，无波及基金不休东说念主、基金财产的诉官司项。 本讲解期，无波及基金托管业务的诉官司项。   本讲解期内本基金的投资策略未有要紧变化。   经基金不休东说念主董事会审议通过，并履行顺应法式，聘请安永华明司帐师事务所（特殊平常                            第 46页 共 50页                                            祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解 合伙）为本基金的审计机构，讲解期内应支付给该事务所的酬报为 65，000.00 元。 注：本讲解期内，基金不休东说念主极度高档不休东说念主员无受巡视或处罚等情况。 注：本讲解期内托管东说念主极度高档不休东说念主员无受巡视或处罚等情况。                                                         金额单元：东说念主民币元                   股票交易                         应支付该券商的佣金        交易单                占当期股票成                        占当期佣金 券商称号                                                              备注        元数目    成交金额        交总额的比例               佣金       总量的比例                             (%)                           (%) 长江证券     1           -                 -            -         -   - 诚通证券     2           -                 -            -         -   - 东方金钱 证券 东方证券     2           -                 -            -         -   - 广发证券     2           -                 -            -         -   - 国盛证券     1           -                 -            -         -   - 海通证券     4           -                 -            -         -   - 祥瑞证券     2           -                 -            -         -   - 太平洋证 券 招商证券     3           -                 -            -         -   - 中泰证券     2           -                 -            -         -   - 中信建投 证券 注：1、基金交易单元的选拔圭臬如下：   （1）财务情状细腻   （2）规划行径范例   （3）合规风控智商较高   （4）交易、研究等就业智商较强                          第 47页 共 50页                                                祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解                                                            金额单元：东说念主民币元               债券交易                    债券回购交易                  权证交易                                                                       占当期                      占当期债                      占当期债券                                                                        权证 券商称号                   券                       回购成交总          成交金额                    成交金额                      成交金额       成交总                      成交总额                       额的比例                                                                       额的比                      的比例(%)                      (%)                                                                       例(%) 长江证券                    7.59                        1.63          -        -                .00                        00 诚通证券             -         -              -            -          -        - 东方金钱                  -         -              -            -          -        -  证券 东方证券             -         -                       18.83          -        - 广发证券                    9.28                       37.77          -        - 国盛证券             -         -              -            -          -        - 海通证券                   83.13                       38.51          -        - 祥瑞证券             -         -              -            -          -        - 太平洋证                  -         -              -            -          -        -   券 招商证券             -         -              -            -          -        - 中泰证券             -         -                        3.26          -        - 中信建投                  -         -              -            -          -        -  证券  序号             公告事项                         法定表现方式           法定表现日历        祥瑞双季鑫 6 个月合手有期债券型证券             中国证监会划定报刊及        投资基金基金合同                       网站        祥瑞双季鑫 6 个月合手有期债券型证券             中国证监会划定报刊及        投资基金基金家具贵寓纲目                   网站        祥瑞双季鑫 6 个月合手有期债券型证券             中国证监会划定报刊及        投资基金招募说明书                      网站        祥瑞双季鑫 6 个月合手有期债券型证券             中国证监会划定报刊及        投资基金托管条约                       网站                                第 48页 共 50页                                     祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解        投资基金基金份额发售公告          网站        对于暂停祥瑞双季鑫 6 个月合手有期债                              中国证监会划定报刊及                              网站        优惠行径的公告        祥瑞基金不休有限公司对于新增祥瑞                              中国证监会划定报刊及                              网站        基金销售机构的公告        祥瑞基金不休有限公司对于新增中国                              中国证监会划定报刊及                              网站        售机构的公告        祥瑞基金不休有限公司对于新增祥瑞                              中国证监会划定报刊及                              网站        基金销售机构的公告        祥瑞基金不休有限公司对于新增正大                              中国证监会划定报刊及                              网站        构的公告        对于祥瑞双季鑫 6 个月合手有期债券型    中国证监会划定报刊及        证券投资基金基金合同告成公告        网站        祥瑞双季鑫 6 个月合手有期债券型证券                              中国证监会划定报刊及                              网站        业务和如期定额投资的公告        祥瑞基金不休有限公司对于新增祥瑞                              中国证监会划定报刊及                              网站        构的公告        祥瑞基金不休有限公司对于新增江海                              中国证监会划定报刊及                              网站        公告        祥瑞基金不休有限公司对于旗下基金      中国证监会划定报刊及        估值调治情况的公告             网站        祥瑞双季鑫 6 个月合手有期债券型证券    中国证监会划定报刊及        投资基金 2024 年第 3 季度讲解   网站        祥瑞基金不休有限公司对于旗下部分      中国证监会划定报刊及        基金改聘司帐师事务所公告 1        网站        祥瑞基金不休有限公司对于指示投资                              中国证监会划定报刊及                              网站        影响业务办理的公告        祥瑞基金不休有限公司对于新增北京                              中国证监会划定报刊及                              网站        金销售机构的公告              §12 影响投资者决策的其他弥留信息 注：无。                       第 49页 共 50页                                         祥瑞双季鑫 6 个月合手有债券 2024 年年度讲解    无。   （1）中国证监会准予祥瑞双季鑫 6 个月合手有期债券型证券投资基金召募注册的文献   （2）祥瑞双季鑫 6 个月合手有期债券型证券投资基金基金合同   （3）祥瑞双季鑫 6 个月合手有期债券型证券投资基金托管条约   （4）法律宗旨书   （5）基金不休东说念主业务履历批件、营业牌照和公司规矩   深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祥瑞金融中心 34 层   （1）投资者可在营业时期免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本讲解书如有疑问，可研究本基金不休东说念主祥瑞基金不休有限公司，客户就业电 话：400-800-4800（免资料话费）                                                祥瑞基金不休有限公司                           第 50页 共 50页

• 债券
• 祥瑞
• 6个月
• 油气
• 双击