吉祥合韵: 吉祥合韵按时敞开纯债债券型发起式证券投资基金2024年年度呈文

吉祥合韵按时敞开纯债债券型发起式证券         投资基金    基金管束东谈主：吉祥基金管束有限公司    基金托管东谈主：吉祥银行股份有限公司    送出日历：2025 年 3 月 29 日                                          吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文   基金管束东谈主的董事会、董事保证本呈文所载府上不存在作假纪录、误导性述说或首要遗漏， 并对其内容的信得过性、准确性和齐全性承担个别及连带的法律背负。今年度呈文仍是三分之二以 上孤苦董事署名痛快，并由董事长签发。   基金托管东谈主吉祥银行股份有限公司根据本基金合同律例，于 2025 年 03 月 28 日复核了本呈文 中的财务筹画、净值推崇、利润分派情况、财务司帐呈文、投资组合呈文等内容，保证复核内容 不存在作假纪录、误导性述说或者首要遗漏。   基金管束东谈主承诺以安分信用、发愤尽责的原则管束和哄骗基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其明天推崇。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募评释书至极更新。   本呈文除独特注明外，金额单元均为东谈主民币元。   本呈文期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 52页                                                           吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文                                     第 3页 共 52页                                                           吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文                                    第 4页 共 52页                                               吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文                          §2 基金简介 基金称呼           吉祥合韵按时敞开纯债债券型发起式证券投资基金 基金简称           吉祥合韵定开债 基金主代码          005077 基金运作方式         契约型、按时敞开方式运作。本基金的阻塞期为自基金合同奏效之日起                （含）或自每一敞开期收尾之日次日（含）至 3 个月（含）后对应日的                前一日止（若该对应日为非责任日或无该对应日，则顺延至下一责任                日）                 。本基金自阻塞期收尾之后第一个责任日起（含）插足敞开期，本                基金每个敞开期最长不最初 10 个责任日，最短不少于 5 个责任日，开                放期的具体时间以基金管束东谈主届时公告为准。 基金合同奏效日        2018 年 4 月 26 日 基金管束东谈主          吉祥基金管束有限公司 基金托管东谈主          吉祥银行股份有限公司 呈文期末基金份额总额     4，446，045，340.33 份 基金合同存续期        不按时 投资观念              在严慎按捺组合净值波动率的前提下，本基金追求基金家具的恒久、                   执续升值，并力争得到高出功绩相比基准的投资呈文。 投资策略              本基金通过对宏不雅经济周期、行业远景预测和发借主体公司考虑的                   概括哄骗，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策                   略，在严格按捺流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深                   入挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及养息固定收益投资                   组合。本基金将天真应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、                   个券遴荐策略、息差策略、现款头寸管束策略等，在合理管束并控                   制组合风险的前提下，得到债券阛阓的全体呈文率及逾额收益。 功绩相比基准            中债概括指数（总资产） 风险收益特征            本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，但                   低于搀杂型基金、股票型基金        式样                  基金管束东谈主                       基金托管东谈主 称呼               吉祥基金管束有限公司                  吉祥银行股份有限公司         姓名       李海波                         潘琦 信息泄漏         揣度电话     0755-88622632               0755-22168257  负责东谈主         电子邮箱     fundservice@pingan.com.cn   PANQI003@pingan.com.cn 客户作事电话           400-800-4800                95511-3 传真               0755-23997878               0755-82080387 注册地址             深圳市福田区福田街谈益田路               广东省深圳市罗湖区深南东路 办公地址             深圳市福田区福田街谈益田路               广东省深圳市福田区益田路                            第 5页 共 52页                                                      吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文 邮政编码               518048                          518001 法定代表东谈主              罗春风                             谢永林 本基金采纳的信息泄漏报纸称呼                  中国证券报 登载基金年度呈文正文的管束东谈主互联网网                                 fund.pingan.com 址                                 深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金融中心 基金年度呈文备置地点    式样                 称呼                                  办公地址            容诚司帐师事务所(特殊世俗            北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 司帐师事务所            合伙)                      1001-1 至 1001-26                                     深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金 注册登记机构     吉祥基金管束有限公司                                     融中心 34 层           §3 主要财务筹画、基金净值推崇及利润分派情况                                                             金额单元：东谈主民币元 间数据和         2024 年                   2023 年                     2022 年 筹画 本期已实 现收益 本期利润           149，985，553.03          19，618，301.66               11，325，120.44 加权平均 基金份额                   0.0451                  0.0386                      0.0223 本期利润 本期加权 平均净值                    4.39%                     3.65%                     2.16% 利润率 本期基金 份额净值                    4.65%                     3.74%                     2.19% 增长率 末数据和         2024 年末                 2023 年末                     2022 年末 筹画 期末可供 分派利润 期末可供 分派基金                   0.0368                  0.0402                      0.0356 份额利润 期末基金         4，609，863，699.83         528，602，660.55              526，261，540.55                             第 6页 共 52页                                                  吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文 资产净值 期末基金 份额净值 计期末指         2024 年末               2023 年末                    2022 年末 标 基金份额 累计净值                   27.03%                21.39%                     17.01% 增长率 注：1.本期已收尾收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除联系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已收尾收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。               份额净      份额净值                  功绩相比基准                                   功绩相比基       阶段      值增长      增长率标                  收益率圭臬差           ①－③      ②－④                                   准收益率③                率①       准差②                    ④    当年三个月       1.82%      0.06%      2.79%            0.09%   -0.97%   -0.03%    当年六个月       2.22%      0.09%      3.71%            0.10%   -1.49%   -0.01%     当年一年       4.65%      0.07%      7.61%            0.08%   -2.96%   -0.01%     当年三年      10.95%      0.05%     16.48%            0.06%   -5.53%   -0.01%     当年五年      18.32%      0.06%     26.06%            0.07%   -7.74%   -0.01%  自基金合同奏效起                                                     -11.28     于今                                                             %                             第 7页 共 52页                                       吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文      收益率变动的相比 注：1、本基金基金合同于 2018 年 4 月 26 日庄重奏效; 资组合比例合适基金合同的商定，按捺呈文期末本基金已完成建仓，建仓期收尾时各项资产配置 比例合适合同商定 注：本基金合同于 2018 年 04 月 26 日庄重奏效。                          第 8页 共 52页                                                      吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文 注：本基金本呈文期内无其他筹画。                                                                 单元：东谈主民币元          每 10 份基金份额分          再投资相貌披发总 年度                   现款相貌披发总额          年度利润分派总共 备注                红数                额 总共              0.8400     86，001，522.50         11.20   86，001，533.70-                                §4 管束东谈主呈文    吉祥基金管束有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，吉祥基金总部位于深圳，注册本钱金为 13 亿元东谈主民币。当作中国吉祥集团旗下成员，吉祥基金"以专科承载相信"，为海表里各种机构和个 东谈主投资者提供专科、全面的资产管束作事。依托中国吉祥集团概括金融上风，吉祥基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、外洋、专户七伟业务板块。基于吉祥 集团四大考虑院和集团全体科技基础设施，吉祥基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 聪惠风控四大应用标的为基础的资产管千里着安祥能处罚决策，致力于成为国内最初的科技赋能型聪惠 资产管束公司。按捺 2024 年 12 月 31 日，吉祥基金共管束 215 只公募基金，公募资产管束总限制 约为 6371 亿元东谈主民币。                  任本基金的基金司理                    （助理）期限             证券从  姓名       职务                                               评释                                       业年限                  任职日历       离任日历                                               苏宁先生，北京大学西方经济学硕士考虑                                               生。曾先后担任易方达基金管束有限公司                                               固定收益交易员、固定收益考虑员兼基金          吉祥合韵                                               司理助理。2019 年 6 月加入吉祥基金管束          按时敞开                                               有限公司，曾任固定收益投资中心投资经          纯债债券 苏宁       型发起式              -          13 年                 月6日                           基金、吉祥元盛超短债债券型证券投资基          证券投资                                               金、吉祥惠享纯债债券型证券投资基金、          基金基金                                               吉祥合悦按时敞开债券型发起式证券投资          司理                                               基金、吉祥元丰中短债债券型证券投资基                                               金、吉祥惠韵纯债债券型证券投资基金、                                               吉祥合韵按时敞开纯债债券型发起式证券                                  第 9页 共 52页                                                  吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文                                            投资基金、吉祥元鑫 120 天滚动执有中短                                            债债券型证券投资基金、吉祥元福短债债                                            券型发起式证券投资基金、吉祥 3-5 年期                                            计谋性金融债债券型证券投资基金基金经                                            理。                                            张文平先生，南京大学硕士。先后担任毕                                            马威(中国)企业接头有限公司南京分公司                                            审计一部审计师、大成基金管束有限公司                                            固定收益部基金司理。2018 年 3 月加入平        公司总经                                安基金管束有限公司，现任公司总司理助        理助理兼                                理兼固定收益投资总监。同期担任吉祥如        固定收益                                意中短债债券型证券投资基金、吉祥季享        投 资 总                               裕三个月按时敞开债券型证券投资基金、        监，吉祥    2024 年                      吉祥季开鑫三个月按时敞开债券型证券投 张 文        合韵按时    10 月 23   -       13 年      资基金、吉祥惠铭纯债债券型证券投资基 平        敞开纯债    日                           金、吉祥惠澜纯债债券型证券投资基金、        债券型发                                吉祥鑫享搀杂型证券投资基金、吉祥合颖        起式证券                                按时敞开纯债债券型发起式证券投资基        投资基金                                金、吉祥鼎信债券型证券投资基金、吉祥        基金司理                                惠泰纯债债券型证券投资基金、吉祥瑞兴                                            享纯债债券型证券投资基金、吉祥合韵定                                            期敞开纯债债券型发起式证券投资基金基                                            金司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同奏效日，“离任日历”为根据公司决 定阐明的解聘日历；对尔后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 阐明的聘用日历妥协聘日历。 注：无。   本呈文期内，本基金管束东谈主严格效率《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等关联法律律例、 中国证监会和本基金基金合同的律例，本着安分信用、发愤尽责的原则管束和哄骗基金资产，在 严格按捺风险的基础上，为基金份额执有东谈主谋求最大利益。本呈文期内，本基金运作全体正当合 规，莫得毁伤基金份额执有东谈主利益。基金的投资界限、投资比例及投资组合合适关联法律律例及 基金合同的律例。                              第 10页 共 52页                                   吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文   本呈文期内，根据《证券投资基金管束公司公谈交易轨制带领意见》，本基金管束东谈主严格效率 《吉祥基金管束有限公司公谈交易轨制》、                   《吉祥基金管束有限公司相当交易监控与呈文轨制》，严 格执行法律律例及轨制要求，从以下五个方面对交易行径进行严格按捺：一是搭建对等的投资信 息平台，合理竖立各种资产管束业务之间以及各种资产管束业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对孤苦性的同期，确保其在得到投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 公谈的契机。二是制定公谈交易功令，建立科学的投资决策体系，加强交易执行花样的里面按捺， 并通过责任轨制、经由和技高深技保证公谈交易原则的收尾。三是加强对投资交易行径的监察稽 核力度，建立有用的相当交易行径日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易行径的监控、分析 评估和信息泄漏来加强对公谈交易过程和松手的监督。四是明确呈文轨制和路子，根据律例及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司管束的不同投资组合的投资功绩进行分析、评估，形 因素析呈文，由法律合规监察部、守护长、总司理签署后，妥善保存备查，若是发现涉嫌抵触公 平交易原则的行径，实时向公司管束层文告并采取联系按捺和改变法子。五是建立投资组合投资 信息的管束及守秘轨制，不同投资组合司理之间的执仓和交易等首要非公开投资信息相互梗阻。   本呈文期内，本基金管束东谈主严格执行《证券投资基金管束公司公谈交易轨制带领意见》，完善 相应轨制及经由，通过系统和东谈主工等各式方式在各业务花样严格按捺交易公谈执行，公谈对待旗 下管束的整个基金和投资组合。   本基金管束东谈主按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口，对本基金管束东谈左右理的一起投资 组合在本呈文期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在权贵的交 易价差，不存在不公谈交易的情况。   本基金于本呈文期内不存在相当交易行径。   呈文期内，整个投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未最初 该证券当日成交量的 5%。 值（GDP）同比增长 5%。货币计谋加大逆周期调度力度，全年两次降准共 1 个百分点，两次裁汰                     第 11页 共 52页                                      吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文 计牟利率共 0.3 个百分点，概括哄骗多种货币计谋器用保执流动性合理充裕。债券收益率全体下 行，按捺 2024 年底，10 年国债利率 1.68%，较年头下行 88bp。本基金主要配置中等期限债券品 种，根据基本面与资金面的演变，养息久期和杠杆的水平。   按捺本呈文期末本基金份额净值为 1.0368 元，本呈文期基金份额净值增长率为 4.65%，功绩 相比基准收益率为 7.61%。 与风险并存，宽松预期一定进度响应在阛阓收益率中，信用方面愈加心疼短端的票息价值。本基 金以票息策略和杠杆策略为主，根据经济形式和阛阓情况进行波段操作，以增强基金全体收益率。   本呈文期内，本基金管束东谈主坚执一切从表率运作、堕落风险、保护基金份额执有东谈主利益起程， 严格效率国度关联法律律例和行业监管功令，在进一步梳理完善里面按捺轨制和业务经由的同期， 确保各项律例和管束轨制的落实。公司法律合规监察部按照律例的权限和轨范，通过合规评审、 合规检视等各项合规管束法子以及实时监控、按时检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户作事和信息泄漏等进行了重心监控与稽核，发现问题实时忽视改变建 议，并督促联系部门进行整改，同期按时向董事会和公司管束层出具监察稽核呈文。公司心疼对 职工的合规培训，开展了屡次培训步履，加强对职工行径的管束，增强职工合规意志。公司还通 过网站等多种相貌进行了投资者考验责任。呈文期内，本基金管束东谈主所管束的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，有用保障了基金份额执有东谈主利益。本基金管束东谈主将不竭以风险按捺为核 心，擢升监察稽核责任的科学性和有用性，切实保障基金安全、合规运作。   本基金管束东谈主按照企业司帐准则、中国证监会联系律例、中国证券投资基金业协会联系招引 和基金合同对于估值的商定，对基金所执有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律律例要 求履行估值及净值贪图的复核背负。   本基金管束东谈主设有估值委员会，由考虑中心及投资管束部门、运营部、风险管束室及法律合 规监察部联系东谈主员组成。估值委员会负责公司基金估值计谋、轨范及方法的制定和纠正，负责定 期审议公司估值计谋、轨范及方法的科学合感性，保证基金估值的公谈、合理。估值委员会的相 关东谈主员均具有一定年限的专科从业警告，具有精湛的专科智力，并能在联系责任中保执孤苦性。   基金管束东谈主改变估值技巧，导致基金资产净值发生首要变化的，对所采取的联系估值技巧、                       第 12页 共 52页                                          吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文 假定及输入值的适合性接头司帐师事务所的专科意见。   本呈文期内，参与估值经由各方之间无首要利益冲破。   本基金管束东谈主已与第三方订价作事机构签署作事公约，由其按商定提供联系参考数据。   根据《公开召募证券投资基金运作管束办法》等法律律例及本基金合同的律例，本基金本报 告期实施利润分派 2 次，合适联系律例及基金合同的律例。   本基金本呈文期内未出现邻接 20 个责任日基金份额执有东谈主数低于 200 东谈主、基金资产净值低于                   §5 托管东谈主呈文   本呈文期，吉祥银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格效率了《证券投资基金法》、 基金合同、托管公约和其他关联律例，不存在毁伤基金份额执有东谈主利益的行径，实足遵法尽责地 履行了基金托管东谈主应尽的义务。   本呈文期，本托管东谈主按照国度关联律例、基金合同、托管公约和其他关联律例，对本基金的 基金资产净值贪图、基金用度开支等方面进行了讲求的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管束东谈主有毁伤基金份额执有东谈主利益的行径。   本呈文期，本托管东谈主复核的财务筹画、净值推崇、利润分派情况、财务司帐呈文、投资组合 呈文等内容信得过、准确、齐全。                    §6 审计呈文 财务报表是否经过审计        是 审计意见类型            圭臬无保属意见 审计呈文编号            容诚审字2025200Z0172 号 审计呈文标题            审计呈文                   吉祥合韵按时敞开纯债债券型发起式证券投资基金全体基金 审计呈文收件东谈主                   份额执有东谈主 审计意见              咱们审计了吉祥合韵按时敞开纯债债券型发起式证券投资基                       第 13页 共 52页                                    吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文                  金 (以下简称“吉祥合韵定开债基金”)财务报表，包括 2024                  年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度的利润表、净资产变                  动表以及联系财务报表附注。                  咱们以为，后附的财务报表在整个首要方面按照企业司帐准                  则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管束委员会                  (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下                  简称“中国基金业协会”)发布的关联律例及允许的基金行业                  实务操作编制，公允响应了吉祥合韵定开债基金 2024 年 12                  月 31 日的财务气象以及 2024 年度的筹划后果和净资产变动                  情况。                  咱们按照中国注册司帐师审计准则的律例执行了审计责任。                  审计呈文的“注册司帐师对财务报表审计的背负”部分进一                  步敷陈了咱们在这些准则下的背负。按照中国注册司帐师职 形成审计意见的基础                  业谈德守则，咱们孤苦于吉祥合韵定开债基金，并履行了职                  业谈德方面的其他背负。咱们服气，咱们获取的审计把柄是                  充分、适合的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项             - 其他事项             - 其他信息             -                  吉祥合韵定开债基金的基金管束东谈主吉祥基金管束有限公司                  (以下简称“基金管束东谈主”)管束层负责按照企业司帐准则和                  中国证监会、中国基金业协会发布的关联律例及允许的基金                  行业实务操作编制财务报表，使其收尾公允响应，并遐想、                  执行和珍惜必要的里面按捺，以使财务报表不存在由于作弊 管束层和治理层对财务报表的责   或缺点导致的首要错报。 任                在编制财务报表时，基金管束东谈左右理层负责评估吉祥合韵定                  开债基金的执续筹划智力，泄漏与执续筹划联系的事项(如适                  用)，并哄骗执续筹划假定，除非基金管束东谈左右理层筹划算帐                  吉祥合韵定开债基金、隔断运营或别无其他现实的遴荐。                  基金管束东谈主治理层负责监督吉祥合韵定开债基金的财务呈文                  过程。                  咱们的观念是对财务报表全体是否不存在由于作弊或缺点导                  致的首要错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照审计准则                  执行的审计在某一首要错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或缺点导致，若是合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则常常认 注册司帐师对财务报表审计的责   为错报是首要的。 任                在按照审计准则执行审计责任的过程中，咱们哄骗行状判断，                  并保执行状怀疑。同期，咱们也执行以下责任：                  （1）识别和评估由于作弊或缺点导致的财务报表首要错报风                  险，遐想和实施审计轨范以派遣这些风险，并获取充分、适                  当的审计把柄，当作发表审计意见的基础。由于作弊可能涉                  及联接、伪造、特地遗漏、作假述说或凌驾于里面按捺之上，                  未能发现由于作弊导致的首要错报的风险高于未能发现由于                      第 14页 共 52页                                                    吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文                           缺点导致的首要错报的风险。                           （2）了解与审计联系的里面按捺，以遐想适当的审计轨范，                           但目的并非对里面按捺的有用性发表意见。                           （3）评价基金管束东谈左右理层选用司帐计谋的适当性和作出会                           计想到及联系泄漏的合感性。                           （4）对基金管束东谈左右理层使用执续筹划假定的适当性得出结                           论。同期，根据获取的审计把柄，就可能导致对吉祥合韵定                           开债基金执续筹划智力产生首要疑虑的事项或情况是否存在                           首要省略情味得出论断。若是咱们得出论断以为存在首要不                           详情味，审计准则要求咱们在审计呈文中提请报表使用者注                           意财务报表中的联系泄漏；若是泄漏不充分，咱们应当发表                           非无保属意见。咱们的论断基于按捺审计呈文日可得到的信                           息。然则，明天的事项或情况可能导致吉祥合韵定开债基金                           不可执续筹划。                           （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报                           表是否公允响应联系交易和事项。                           咱们与基金管束东谈主治理层就筹划的审计界限、时间安排和重                           大审计发现等事项进行相似，包括相似咱们在审计中识别出                           的值得眷注的里面按捺过错。 司帐师事务所的称呼                 容诚司帐师事务所(特殊世俗合伙) 注册司帐师的姓名                  沈兆杰                       李崇 司帐师事务所的地址                 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 审计呈文日历                    2025 年 3 月 24 日                          §7 年度财务报表 司帐主体：吉祥合韵按时敞开纯债债券型发起式证券投资基金 呈文截止日：2024 年 12 月 31 日                                                               单元：东谈主民币元                                          本期末                   上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1            336，182.10             829，501.19 结算备付金                                                  -                      - 存出保证金                                                  -                      - 交易性金融资产                  7.4.7.2      4，566，465，959.02         719，341，000.73 其中：股票投资                                                -                      -      基金投资                                              -                      -      债券投资                             4，566，465，959.02         719，341，000.73      资产支执证券投资                                          -                      -      贵金属投资                                             -                      -      其他投资                                              -                      -                              第 15页 共 52页                                                        吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文 孳生金融资产                    7.4.7.3                          -                      - 买入返售金融资产                  7.4.7.4           45，003，545.81                         - 债权投资                      7.4.7.5                          -                      - 其中：债券投资                                                    -                      -       资产支执证券投资                                             -                      -       其他投资                                                 -                      - 其他债权投资                    7.4.7.6                          -                      - 其他权益器用投资                  7.4.7.7                          -                      - 应收算帐款                                                      -                      - 应收股利                                                       -                      - 应收申购款                                                      -                      - 递延所得税资产                                                    -                      - 其他资产                      7.4.7.8                          -                      - 资产总共                                      4，611，805，686.93         720，170，501.92                                              本期末                   上年度末       欠债和净资产               附注号 负 债： 短期借款                                                       -                      - 交易性金融欠债                                                    -                      - 孳生金融欠债                    7.4.7.3                          -                      - 卖出回购金融资产款                                                  -       191，147，012.50 应付算帐款                                                      -                      - 应付赎回款                                                      -                      - 应付管束东谈主薪金                                       1，167，886.28             137，086.36 应付托管费                                          389，295.45               45，695.47 应付销售作事费                                                    -                      - 应付投资照应人费                                                    -                      - 应交税费                                           104，131.67               26，424.96 应付利润                                                       -                      - 递延所得税欠债                                                    -                      - 其他欠债                      7.4.7.9              280，673.70              211，622.08 欠债总共                                          1，941，987.10         191，567，841.37 净资产： 实收基金                      7.4.7.10        4，446，045，340.33         508，151，145.17 未分派利润                     7.4.7.12         163，818，359.50           20，451，515.38 净资产总共                                     4，609，863，699.83         528，602，660.55 欠债和净资产总共                                  4，611，805，686.93         720，170，501.92 注： 呈文截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0368 元，基金份额总额 4，446，045，340.33 份。 司帐主体：吉祥合韵按时敞开纯债债券型发起式证券投资基金 本呈文期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                               第 16页 共 52页                                                      吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文                                                                 单元：东谈主民币元                                         本期                   上年度可比期间     项 目          附注号          2024 年 1 月 1 日至 2024 年      2023 年 1 月 1 日至 2023 一、营业总收入                               177，488，721.61              23，179，180.09 其中：入款利息收入        7.4.7.13                    91，762.03                12，388.35    债券利息收入                                            -                        -    资产支执证券利                                                      -                        - 息收入    买入返售金融资 产收入    其他利息收入                                            -                        - 填列） 其中：股票投资收益        7.4.7.14                            -                        -    基金投资收益                                            -                        -    债券投资收益        7.4.7.15             162，493，065.10              15，176，728.45    资产支执证券投 资收益    贵金属投资收益       7.4.7.17                            -                        -    孳生器用收益        7.4.7.18                            -                        -    股利收益          7.4.7.19                            -                        -    其他投资收益                                            -                        - 失以“-”号填列）                                                      -                        - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                              27，503，168.58               3，560，878.43 其中：暂估管束东谈主薪金                                           -                        - 其中：卖出回购金融资产 支拨 三、利润总额（损失总 额以“-”号填列）                              第 17页 共 52页                                                         吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文 减：所得税用度                                                 -                         - 四、净利润（净损失以 “-”号填列） 五、其他概括收益的税                                                         -                         - 后净额 六、概括收益总额                                   149，985，553.03             19，618，301.66 司帐主体：吉祥合韵按时敞开纯债债券型发起式证券投资基金 本呈文期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                     单元：东谈主民币元                                               本期      式样                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金            其他概括收益           未分派利润               净资产总共 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 3，937，894，195.                                              4，081，261，039.2 动额（减少以“-”                                    -   143，366，844.12 号填列）                16                                                            8 （一）、概括收益                             -                -   149，985，553.03      149，985，553.03 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的        3，937，894，195.                                       3，999，999，880.2 净资产变动数                                       -    62，105，685.11 （净资产减少以                   16                                                      7 “-”号填列） 其中：1.基金申       3，937，894，323.                                       4，000，000，011.2                                              -    62，105，687.47 购款                        73                                                      0                      -128.57                 -              -2.36          -130.93 回款 （三）、本期向基 金份额执有东谈主分 配利润产生的净                             -                -   -68，724，394.02      -68，724，394.02 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净        4，446，045，340.                                       4，609，863，699.8                                              -   163，818，359.50 资产                        33                                                      3                                           上年度可比期间      式样                                  第 18页 共 52页                                                    吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文                实收基金            其他概括收益         未分派利润             净资产总共 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”           -39.52               -     2，341，159.52      2，341，120.00 号填列） （一）、概括收益                           -              -    19，618，301.66     19，618，301.66 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数              -39.52               -            -2.46           -41.98 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申                           -              -                -                 - 购款                     -39.52               -            -2.46           -41.98 回款 （三）、本期向基 金份额执有东谈主分 配利润产生的净                           -              -   -17，277，139.68    -17，277，139.68 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本呈文 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：        罗春风                        林婉文                         张南南      基金管束东谈主负责东谈主                 左右司帐责任负责东谈主                 司帐机构负责东谈主   吉祥合韵按时敞开纯债债券型发起式证券投资基金(原名为吉祥大华合韵按时敞开纯债债券 型发起式证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管束委员会(以下简称“中国证监 会”)证监许可20171411 号《对于准予吉祥大华合韵按时敞开纯债债券型发起式证券投资基金 注册的批复》核准，由吉祥基金管束有限公司(原吉祥大华基金管束有限公司，已于 2018 年 10                                第 19页 共 52页                                    吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文 月 25 日办理完成工商变更登记)依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《吉祥大华合韵按时 敞开纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型敞开式，存续期 限不定，初次缔造召募不包括认购资金利息共召募东谈主民币 109，999，000.00 元，业经普华永谈中天 司帐师事务所(特殊世俗合伙)普华永谈中天验字(2018)第 0240 号验资呈文给以考据。经向中国证 监会备案，     《吉祥大华合韵按时敞开纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2018 年 4 月 26 日庄重奏效，基金合同奏效日的基金份额总额为 109，999，000.00 份基金份额，无认购资金利息份 额。本基金的基金管束东谈主为吉祥基金管束有限公司，基金托管东谈主为吉祥银行股份有限公司。   根据《对于吉祥基金管束有限公司旗下基金改名事宜的公告》，吉祥大华合韵按时敞开纯债债 券型发起式证券投资基金于 2018 年 11 月 30 日起改名为吉祥合韵按时敞开纯债债券型发起式证 券投资基金。   根据《吉祥合韵按时敞开纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》的联系律例，本基金以 按时敞开的方式运作，即采取阻塞运作和敞开运作轮流轮回的方式。自基金合同奏效日起(包括基 金合同奏效日)或者每一个敞开期收尾之日次日起(包括该日)3 个月的期间内，本基金采取阻塞运 作模式，基金份额执有东谈主不得肯求申购、赎回本基金。本基金的第一个阻塞期为自基金合同奏效 之日起至 3 个月后的对应日前一日的期间。下一个阻塞期为首个敞开期收尾之日次日起至 3 个月 后的对应日前一日的期间，依此类推。本基金阻塞期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。 每一个阻塞期收尾后，本基金即插足敞开期，敞开期的具体时间以基金管束东谈主届时公告为准。开 放期内，本基金采取敞开运作模式，投资东谈主可办理基金份额申购、赎回或其他业务，敞开期未赎 回的份额将自动转入下一个阻塞期。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《吉祥合韵按时敞开纯债债券型发起式证券投资 基金基金合同》的关联律例，本基金的投资界限主要包括国债、地点政府债、金融债、企业债、 公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支执证券、 次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行入款(公约入款、奉告入款以及按时入款 等其它银行入款)、同行存单、现款以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金 融器用(但须合适中国证监会的联系律例)。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可出动债券(可 分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金的投资组合比例为：债券的投资比例不低 于基金资产的 80%，但在每次敞开期出手前 10 个责任日、敞开期及敞开期收尾后 10 个责任日的 期间内，基金投资不受上述比例适度；在敞开期内，本基金执有现款或者到期日在一年以内的政 府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。在阻塞期内，外汇开户本基金不受上述 5%的适度。本基金的业 绩相比基准为：中债概括指数(总资产)。                      第 20页 共 52页                                       吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文   本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业司帐准则－基本 准则》、各项具体司帐准则、             《资产管束家具联系司帐处理律例》至极他联系律例(以下合称“企业 司帐准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息泄漏 XBRL 模板第 3 号》、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金司帐核算业务指 引》、   《吉祥合韵按时敞开纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所 列示的中国证监会、中国基金业协会发布的关联律例及允许的基金行业实务操作编制。   本财务报表以执续筹划为基础编制。   本基金 2024 年度财务报表合适企业司帐准则的要求，信得过、齐全地响应了本基金 2024 年 12 月 31 日的财务气象以及 2024 年度的筹划后果和净资产变动情况等关联信息。   本基金司帐年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币为东谈主民币。   金融器用，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融欠债或权益器用的合同。当本基金 成为金融器用合同的一方时，阐明联系的金融资产、金融欠债或权益器用。   (1)   金融资产   金融资产于开动阐明时刻类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入 其他概括收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类 取决于本基金管束金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征。本基金现无金融资产分 类为以公允价值计量且其变动计入其他概括收益的金融资产。   债务器用   本基金执有的债务器用是指从刊行方角度分析合适金融欠债界说的器用，分别采取以下两种 方式进行计量：   以摊余成本计量：   本基金管束以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现款流量为观念，且以摊余 成本计量的金融资产的合同现款流量特征与基本假贷安排相一致，即在特定日历产生的现款流量，                         第 21页 共 52页                                   吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金执有的以摊余成本计量的金融资产 主要为银行入款、买入返售金融资产和其他各种应收款项等。      以公允价值计量且其变动计入当期损益：      本基金将执有的未区别为以摊余成本计量的债务器用，以公允价值计量且其变动计入当期损 益。本基金执有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支执 证券投资，在资产欠债表中以交易性金融资产列示。      (2)   金融欠债      金融欠债于开动阐明时刻类为以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融欠债。本基金面前暂无金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融欠债。本基金执有的以摊余成本计量的金融欠债包括卖出回购金融资产款和其他各种应付款项 等。      金融资产或金融欠债在开动阐明时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产和金融欠债，联系交易用度计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产 支执证券起息日或前次除息日至购买日止的利息，阐明为应计利息，包含在交易性金融资产的账 面价值中。对于其他类别的金融资产和金融欠债，联系交易用度计入开动阐明金额。      对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融欠债采取试验利率法，以摊余成本进行后续计量。      本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础阐明损失准备。      本基金探讨在资产欠债表日不必付出不必要的额外成本和力争即可得到的关联当年事项、当 前气象以及对明天经济气象的预测等合理且有依据的信息，以发生失约的风险为权重，贪图合同 应收的现款流量与预期能收到的现款流量之间差额的现值的概率加权金额，阐明预期信用损失。      于每个资产欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融器用的预期信用损失分别进行计量。 金融器用自开动阐明后信用风险未权贵加多的，处于第一阶段，本基金按照明天 12 个月内的预期 信用损失察量损失准备；金融器用自开动阐明后信用风险已权贵加多但尚未发生信用减值的，处 于第二阶段，本基金按照该器用通盘存续期的预期信用损失察量损失准备；金融器用自开动阐明 后仍是发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该器用通盘存续期的预期信用损失察量损失 准备。      对于在资产欠债表日具有较低信用风险的金融器用，本基金假定其信用风险自开动阐明后并 未权贵加多，认定为处于第一阶段的金融器用，按照明天 12 个月内的预期信用损失察量损失准备。                     第 22页 共 52页                                        吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文   本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融器用，按照其未扣除减值准备的账面余额和试验 利率贪图利息收入。对于处于第三阶段的金融器用，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余 成本和试验利率贪图利息收入。   本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。   金融资产满足下列条件之一的，给以隔断阐明：(1)收取该金融资产现款流量的合同职权隔断； (2)该金融资产已转化，且本基金将金融资产整个权上险些整个的风险和薪金转化给转入方；或者 (3)该金融资产已转化，诚然本基金既莫得转化也莫得保留金融资产整个权上险些整个的风险和报 酬，但是拆除了对该金融资产按捺。   金融资产隔断阐明时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。   当金融欠债的当前义务一起或部分仍是解除时，隔断阐明该金融欠债或义务已解除的部分。 隔断阐明部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。   本基金执有的债券投资和资产支执证券投资按如下原则详情公允价值并进行估值：   (1)   存在活跃阛阓的金融器用按其估值日的阛阓交易价钱详情公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，按最近交易日的阛阓交易价钱详情公允价值。 有充足把柄标明估值日或最近交易日的阛阓交易价钱不可信得过响应公允价值的，派遣阛阓交易价 格进行养息，详情公允价值。与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的 公允价值为基础，并在估值技巧中探讨不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的适度 等，若是该适度是针对资产执有者的，那么在估值技巧中不应将该适度当作特征探讨。此外，基 金管束东谈主不应试虑因多量执有联系资产或欠债所产生的溢价或折价。   (2)   当金融器用不存在活跃阛阓，采取在当前情况下适用况兼有有余可利用数据和其他信息 支执的估值技巧详情公允价值。采取估值技巧时，优先使用可不雅察输入值，惟一在无法取得联系 资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   (3)   如经济环境发生首要变化或证券刊行东谈主发生影响金融器用价钱的首要事件，派遣估值进 行养息并详情公允价值。   本基金执有的资产和承担的欠债基本为金融资产和金融欠债。当本基金 1)          具有抵销已阐明 金额的法定职权且该种法定职权面前是可执行的；且 2)         交易两边准备按净额结算时，金融资产 与金融欠债按抵销后的净额在资产欠债表中列示。                      第 23页 共 52页                                          吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文   实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分担部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购阐明日及基金赎回阐明日阐明。上述申购和赎回分 别包括基金出动所引起的转入基金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   本基金刊行的份额当作可回售器用具备以下特征：(1)           赋予基金份额执有东谈主在基金算帐时按 比例份额得到该基金净资产的职权，这里所指基金净资产是扣除整个优先于该基金份额对基金资 产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是算帐时将基金的净资产分拆为金额相称的单元， 况兼将单元金额乘以基金份额执有东谈主所执有的单元数目；(2) 该器用所属的类别次于其他整个工 具类别，即本基金份额在包摄于该类别前不必出动为另一种器用，且在算帐时对基金资产莫得优 先于其他器用的要求权；(3)   该器用所属的类别中(该类别次于其他整个器用类别)，整个器用具 有相似的特征(举例它们必须王人具有可回售特征，况兼用于贪图回购或赎回价钱的公式或其他方法 王人相似)；(4)   除了刊行方应当以现款或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该 器用动怒足金融欠债界说中的任何其他特征；(5)        该器用在存续期内的瞻望现款流量总额，应当 试验上基于该基金存续期内基金的损益、已阐明净资产的变动、已阐明和未阐明净资产的公允价 值变动(不包括本基金的任何影响)。   可回售器用，是指根据合同商定，执有方有权将该器用回售给刊行方以获取现款或其他金融 资产的职权，或者在明天某一省略情事项发生或者执有方圆寂或退休时，自动回售给刊行方的金 融器用。   本基金莫得同期具备下列特征的其他金融器用或合同：(1)           现款流量总额试验上基于基金的 损益、已阐明净资产的变动、己阐明和未阐明净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何 影响)；(2)   试验上适度或固定了上述器用执有方所得到的剩余呈文。   本基金将实收基金分类为权益器用，列报于净资产。   损益平准金包括已收尾平准金和未收尾平准金。已收尾平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已收尾损益占净资产比例贪图的金额。未收尾平准金指 在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未收尾损益占净资产比例贪图的金额。 损益平准金于基金申购阐明日或基金赎回阐明日认列，并于期末全额转入未分派利润/(累计亏 损)。   债券投资和资产支执证券投资在执有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按刊行价贪图                         第 24页 共 52页                                         吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文 的利率)或合同利率贪图的利息扣除在适用情况下由债券和资产支执证券刊行企业代扣代缴的个 东谈主所得税及由基金管束东谈主交纳的升值税后的净额阐明为投资收益。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在执有期间的公允价值变动阐明为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价钱与开动阐明金额之间的差额扣除联系交易用度后的净额阐明 为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。   应收款项在执有期间阐明的利息收入按试验利率法贪图，试验利率法与直线法各异较小的则 按直线法贪图。   本基金的管束东谈主薪金和托管费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率和贪图方法阐明。   以摊余成本计量的金融欠债在执有期间阐明的利息支拨按试验利率法贪图，试验利率法与直 线法各异较小的则按直线法贪图。   本基金的收益分派计谋为：(1) 本基金收益分派方式分两种：现款分成与红利再投资，投资 者可遴荐现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资(红利再投资不受阻塞期适度)；若 投资者不遴荐，本基金默许的收益分派方式是现款分成;(2)         基金收益分派后基金份额净值不可 低于面值，即基金收益分派基准日的该类基金份额净值减去该类基金份额每单元基金份额收益分 配金额后不可低于面值；(3)   每份基金份额享有同瓜分派权；(4)      法律律例或监管机关另有规 定的，从其律例   无。   本基金以里面组织结构、管束要求、里面呈文轨制为依据详情筹区别部，以筹区别部为基础 详情呈文分部并泄漏分部信息。筹区别部是指本基金内同期满足下列条件的组成部分：(1)              该组 成部分约略在日常步履中产生收入、发生用度；(2) 本基金的基金管束东谈主约略按时评价该组成部 分的筹划后果，以决定向其配置资源、评价其功绩；(3)         本基金约略取得该组成部分的财务气象、 筹划后果和现款流量等关联司帐信息。若是两个或多个筹区别部具有相似的经济特征，况兼满足 一定条件的，则湮灭为一个筹区别部。   本基金面前以一个单一的筹区别部运作，不需要泄漏分部信息。   根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金详情以下类别债                      第 25页 共 52页                                         吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文 券投资的公允价值时采取的估值方法至极要道假定如下：   对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可出动债券和可交换债券除外)及在银行 间同行阛阓交易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资基 金估值业务的带领意见》及中基协字2022566 号《对于固定收益品种的估值处理圭臬》采取估 值技巧详情公允价值。本基金执有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可出动债券和可 交换债券除外)，按照中债金融估值中心有限公司所孤苦提供的估值松手详情公允价值。本基金执 有的银行间同行阛阓固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所孤苦提供的估值松手详情公 允价值。   本基金本呈文期未发生司帐计谋变更。   本基金本呈文期未发生司帐想到变更。   本基金本呈文期间不必评释的司帐差错更正。   根据财政部、国度税务总局财税2002128 号《对于敞开式证券投资基金关联税收问题的通 知》、财税20081 号《对于企业所得税多少优惠计谋的奉告》、财税201636 号《对于全面推开 营业税改征升值税试点的奉告》、财税201646 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 关联计谋的奉告》、财税201670 号《对于金融机构同行交往等升值税计谋的补充奉告》、财税 2016140 号《对于明确金融   房地产拓荒   考验援手作事等升值税计谋的奉告》、财税20172 号《对于资管家具升值税计谋关联问题的补充奉告》、财税201756 号《对于资管家具升值税有 关问题的奉告》、财税201790 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税计谋的奉告》至极 他联系财税律例和实务操作，主要税项列示如下：   (1)   资管家具运营过程中发生的升值税应税行径，以资管家具管束东谈主为升值税征税东谈主。资管 家具管束东谈主运营资管家具过程中发生的升值税应税行径，暂适用轻佻计税方法，按照 3%的征收率 交纳升值税。   对质券投资基金管束东谈主哄骗基金买卖债券的转让收入免征升值税，对国债、地点政府债以及 金融同行交往利息收入亦免征升值税。资管家具管束东谈主运营资管家具提供的贷款作事，以产生的 利息及利息性质的收入为销售额。                         第 26页 共 52页                                                            吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文   (2)   对基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入至极他收 入，暂不征收企业所得税。   (3)   对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时期扣代缴   (4)   本基金的城市珍惜建造税、考验费附加和地点考验附加等税费按照试验交纳升值税额的 适用比例贪图交纳。                                                                          单元：东谈主民币元                                 本期末                                上年度末          式样 活期入款                                      336，182.10                        829，501.19 就是：本金                                     336，136.77                        829，441.72   加：应计利息                                        45.33                             59.47   减：坏账准备                                            -                                 - 按时入款                                                -                                 - 就是：本金                                               -                                 -   加：应计利息                                            -                                 -   减：坏账准备                                            -                                 - 其中：入款期限 1 个月以                                                     -                                 - 内   入款期限 1-3 个月                                       -                                 -   入款期限 3 个月以上                                       -                                 - 其他入款                                                -                                 - 就是：本金                                               -                                 -   加：应计利息                                            -                                 -   减：坏账准备                                            -                                 -          总共                               336，182.10                        829，501.19                                                                          单元：东谈主民币元                                               本期末      式样                                  2024 年 12 月 31 日                     成本                应计利息               公允价值             公允价值变动 股票                           -                  -                    -                - 贵金属投资-金                      -                  -                    -                - 交所黄金合约         交易所市    171，688，077.27       1，600，552.33       172，746，552.33      -542，077.27 债券      场         银行间市   4，330，221，335.19     46，399，406.69   4，393，719，406.69      17，098，664.81                                   第 27页 共 52页                                                        吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文      场      总共     4，501，909，412.46     47，999，959.02   4，566，465，959.02    16，556，587.54 资产支执证券                    -                  -                  -                - 基金                        -                  -                  -                - 其他                        -                  -                  -                -      总共     4，501，909，412.46     47，999，959.02   4，566，465，959.02    16，556，587.54                                           上年度末      式样                               2023 年 12 月 31 日                  成本                应计利息             公允价值             公允价值变动 股票                        -                  -                  -                - 贵金属投资-金                   -                  -                  -                - 交所黄金合约      交易所市                 -                  -                  -                -      场 债券   银行间市    705，686，013.01      11，658，000.73     719，341，000.73     1，996，986.99      场      总共      705，686，013.01      11，658，000.73     719，341，000.73     1，996，986.99 资产支执证券                    -                  -                  -                - 基金                        -                  -                  -                - 其他                        -                  -                  -                -      总共      705，686，013.01      11，658，000.73     719，341，000.73     1，996，986.99 注：本基金本呈文期末及上年度末均未执有孳生金融资产/欠债。 注：本基金本呈文期末未执有期货合约。 注：本基金本呈文期末未执有黄金孳生品。                                                                     单元：东谈主民币元                                          本期末   式样                                2024 年 12 月 31 日                    账面余额                                其中：买断式逆回购  交易所阛阓                                   -                                       -  银行间阛阓                     45，003，545.81                                         -   总共                       45，003，545.81                                         -                                         上年度末   式样                                第 28页 共 52页                                                     吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文                    账面余额                             其中：买断式逆回购  交易所阛阓                             -                                        -  银行间阛阓                             -                                        -    总共                              -                                        - 注：本基金本呈文期末及上年度末均未执有从买断式逆回购交易中取得的债券。    无。 注：本基金本呈文期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本呈文期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本呈文期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本呈文期末及上年度末无其他债权投资。 注：本基金本呈文期末及上年度末无其他权益器用投资。 注：本基金本呈文期末及上年度末无其他权益器用投资。 注：本基金本呈文期末及上年度末均未执有其他资产。                                                             单元：东谈主民币元                                 本期末                          上年度末          式样 应付券商交易单元保证金                                     -                           - 应付赎回费                                           -                           - 应付证券出借失约金                                       -                           - 应付交易用度                                  86，373.70                 20，322.08                           第 29页 共 52页                                                   吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文 其中：交易所阛阓                                      -                            -       银行间阛阓                          86，373.70                     20，322.08 应付利息                                          -                            - 预提用度                               194，300.00                     191，300.00            总共                      280，673.70                     211，622.08                                                            金额单元：东谈主民币元                                        本期         式样               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                      基金份额（份）                               账面金额 上年度末                         508，151，145.17                   508，151，145.17 本期申购                       3，937，894，323.73                 3，937，894，323.73 本期赎回（以“-”号填列）                       -128.57                          -128.57 基金拆分/份额折算前                                -                               - 基金拆分/份额折算养息                               -                               - 本期申购                                      -                               - 本期赎回（以“-”号填列）                             -                               - 本期末                        4，446，045，340.33                 4，446，045，340.33 注：1.申购含红利再投份额。 安合韵按时敞开纯债债券型发起式证券投资基金敞开日常申购、赎回及出动业务的公告》的联系 律例，本基金的运作周期为自 2018 年 4 月 26 日(基金合同奏效)起或自每一摆脱敞开期收尾之日 次日起(包括该日)3 个月的期间。本基金自运作周期收尾之后第一个责任日起插足摆脱敞开期， 每个摆脱敞开期为 5 至 10 个责任日。在摆脱敞开期间本基金采取敞开运作模式，投资东谈主可办理基 金份额申购、赎回或其他业务。 注：本基金本呈文期末及上年度末无其他概括收益。                                                              单元：东谈主民币元       式样          已收尾部分                未收尾部分                 未分派利润总共 上年度末              104，100，545.96        -83，649，030.58         20，451，515.38 本期期初              104，100，545.96        -83，649，030.58         20，451，515.38 本期利润              135，425，952.48         14，559，600.55        149，985，553.03 本期基金份额交易产生 的变动数 其中：基金申购款          700，765，322.01       -638，659，634.54         62，105，687.47       基金赎回款              -23.11                    20.75               -2.36                        第 30页 共 52页                                                     吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文 本期已分派利润              -68，724，394.02                       -     -68，724，394.02 本期末                  871，567，403.32      -707，749，043.82        163，818，359.50                                                                单元：东谈主民币元                                 本期                          上年度可比期间        式样          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31      2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                  日                            12 月 31 日 活期入款利息收入                                90，431.03                    12，388.35 按时入款利息收入                                           -                         - 其他入款利息收入                                           -                         - 结算备付金利息收入                                1，181.13                            - 其他                                            149.87                         - 总共                                      91，762.03                    12，388.35 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均无股票投资收益。 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间无股票投资收益。 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                               单元：东谈主民币元                            本期                            上年度可比期间       式样          2024年1月1日至2024年12月31              2023年1月1日至2023年12月31                             日                                日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                           -                                  - 回差价收入 债券投资收益——申                                           -                                  - 购差价收入       总共                     162，493，065.10                      15，176，728.45                                                               单元：东谈主民币元                           第 31页 共 52页                                               吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文                             本期                      上年度可比期间       式样           2024年1月1日至2024年12月31        2023年1月1日至2023年12月                              日                         31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                10，843，260，548.37          1，326，476，671.64 总额 减：应计利息总额                     143，724，147.49             16，379，935.71 减：交易用度                           135，500.00                 16，050.00 买卖债券差价收入                      56，232，264.30             -3，420，544.66 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均无资产支执证券投资收益。 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均无资产支执证券投资收益。 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均无资产支执证券投资收益。 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均无资产支执证券投资收益。 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均无贵金属投资。                         第 32页 共 52页                                                     吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均无孳生器用收益——买卖权证差价收入。 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均无孳生器用收益——其他投资收益。 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均无股利收益。                                                               单元：东谈主民币元                                    本期                       上年度可比期间        式样称呼              2024 年 1 月 1 日至 2024 年         2023 年 1 月 1 日至 2023        股票投资                                     -                            -        债券投资                         14，559，600.55                 7，519，841.64        资产支执证券投资                                 -                            -        基金投资                                     -                            -        贵金属投资                                    -                            -        其他                                       -                            -        权证投资                                     -                            - 减：应税金融商品公允价值                                                 -                            - 变动产生的预估升值税         总共                          14，559，600.55                 7，519，841.64 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均无其他收入。 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                                单元：东谈主民币元                              本期                         上年度可比期间         式样        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                             月 31 日                           日 审计用度                               65，000.00                         62，000.00 信息泄漏费                             120，000.00                        120，000.00 证券出借失约金                                    -                                 - 账户珍惜费                              36，000.00                         36，000.00                              第 33页 共 52页                                           吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文 其他                           1，200.00                  1，500.00       总共                   222，200.00                219，500.00   按捺资产欠债表日，本基金无需作泄漏的首要或有事项。   按捺本财务报表批准报出日，本基金无需作泄漏的资产欠债表日后事项。            关联方称呼                        与本基金的关系  吉祥基金管束有限公司(“吉祥基金”)       基金管束东谈主、注册登记机构、基金销售机构  吉祥银行股份有限公司(“吉祥银行”)       基金托管东谈主、基金销售机构  大华资产管束有限公司               基金管束东谈主的鼓吹  三亚盈湾旅业有限公司               基金管束东谈主的鼓吹  吉祥信托有限背负公司               基金管束东谈主的鼓吹  深圳吉祥汇通投资管束有限公司(“吉祥       基金管束东谈主的子公司  汇通”)  吉祥证券股份有限公司(“吉祥证券”)       基金管束东谈主的鼓吹的子公司、基金销售机构  中国吉祥保障(集团)股份有限公司(“平      基金管束东谈主的最终控股母公司  安集团”) 注：下述关联交易均在普通业务界限内按一般贸易条件签订。 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 注：本基金本呈文期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 注：本基金本呈文期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。                        第 34页 共 52页                                                吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文                                                           单元：东谈主民币元                               本期                       上年度可比期间          式样        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 1 月 1 日至 2023 年                              月 31 日                      12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管束费                  10，106，789.83                1，611，800.89 其中：应支付销售机构的客户珍惜 费 应支付基金管束东谈主的净管束费                   10，004，942.58                1，611，797.24 注：支付基金管束东谈主吉祥基金的管束东谈主薪金按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其贪图公式为：   日管束东谈主薪金＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。                                                           单元：东谈主民币元                               本期                      上年度可比期间          式样        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                             月 31 日                      12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                  3，368，929.94                 537，266.97 注：支付基金托管东谈主的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其贪图公式为：   日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 注：无。 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行阛阓的债券(含回购)交易。         情况 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生首要关联交易事项。         的情况 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生首要关联交易事项。                       第 35页 共 52页                                                            吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文                                                                          份额单元：份                                    本期                         上年度可比期间         式样              2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12         2023 年 1 月 1 日至 2023                                   月 31 日                       年 12 月 31 日 基金合同奏效日（2018 年 4 月 呈文期初执有的基金份额                            10，634，415.41                  10，634，415.41 呈文期间申购/买入总份额                                      0.00                            - 呈文期间因拆分变动份额                                       0.00                            - 减：呈文期间赎回/卖出总份 额 呈文期末执有的基金份额                            10，634，415.41                  10，634，415.41 呈文期末执有的基金份额 占基金总份额比例 注：1、期间申购/买入总份额含红利再投份额。                                                                            份额单元：份                        本期末                                   上年度末 关联方称呼                         执有的基金份额                              执有的基金份额                执有的                                 执有的                               占基金总份额的                             占基金总份额的比               基金份额                                基金份额                                比例（%）                                 例（%） 吉祥银行      3，937，894，312.78           88.5707                  -                       - 注：投资联系费率合适基金合同和招募评释书等法律文献的商定                                                                          单元：东谈主民币元                           本期                                                          上年度可比期间  关联方称呼                                             2023年1月1日至2023年12月31日                            日                 期末余额          当期利息收入                期末余额                当期利息收入 吉祥银行-活期          336，182.10       90，431.03              829，501.19           12，388.35 注：本基金的银行入款由基金托管东谈主吉祥银行支执，按银行同行入款利率计息。 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。                                第 36页 共 52页                                                         吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文   本基金本呈文期及上年度可比期间均不必作评释的其他关联交易事项。                                                                     单元：东谈主民币元                  除息日          每 10 份                   再投资        权益                     基金份        现款相貌           相貌     本期利润分派  序号                                                                            备注       登记日    场内      场外       额分成        披发总额          披发总       总共                                 数                        额       年 11           年 11       月 11           月 11        日              日 总共       -       -        -   0.5000   68，724，382.82   11.20   68，724，394.02    - 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末执有的运动受限证券。 注：本基金本呈文期末未执有暂时停牌等运动受限股票。 注：本基金本呈文期末无从事银行间阛阓债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。   本基金本呈文期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 注：本基金本呈文期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常筹划步履中由金融器用产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及阛阓风险。 本基金管束东谈主制定了计谋和轨范来识别及分析这些风险，并设定适合的风险名额及里面按捺经由， 通过可靠的管束及信息系统执续监控上述各种风险。   本基金管束东谈主袭取全面风险管束的理念，将风险管束融入业务中，建立了由风险管束委员会、                                 第 37页 共 52页                                    吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文 风险按捺委员会、守护长、风险管束部门以及各个业务部门组成的风险管束架构体系。各部门负 责东谈主为其所在部门风险管束的第一背负东谈主，公司职工在其岗亭职责界限内承担相应风险管束背负。 本基金管束东谈主缔造风险管束部门，风险管束部门对公司的风险管束进行孤苦评估、监控、检查并 实时向管束层文告。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约背负，或者基金所投资证券的刊行东谈主 出现失约、拒却支付到期本息等导致基金资产损结怨收益变化的风险。   本基金的投资界限及投资比例合适联系法律律例的要求、联系监管机构的联系律例及本基金 的合同要求。本基金管束东谈主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东谈主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信气象进行充分评估、设定授信额度，以按捺可能出现的信用 风险。本基金的活期银行入款存放在具有托管经历的银行；本基金存放按时入款前，均对交易对 手进行信用评估以按捺相应的信用风险，因而与银行入款联系的信用风险不首要。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限背负公司完成证券交收和款项算帐，因此失约风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行阛阓仅与达到本基金管束东谈主既定信用计谋圭臬的交易敌手进 行交易，并对质券交割方式进行适度，以按捺相应的信用风险。   本基金管束东谈主还通过漫步化投资以漫步信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 最初基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管束东谈左右理的其他基金共同执有一家公司刊行的 证券，不得最初该证券余额的 10%。                  （实足按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错 不受此条件律例的比例适度）   于本呈文期末，本基金执有除国债、央行单据、计谋性金融债之外的债券和资产支执证券资 产的账面价值占基金净资产的比例为 72.74%（上年度末：54.12%）                                    。   流动性风险，是指基金管束东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易阛阓不活跃而带来的变现费劲，另一 方面来自于基金份额执有东谈主可依据基金合同商定要求赎回其执有的基金份额。   本基金的基金管束东谈主专科审慎、发愤尽责地管控本基金的流动性风险，全隐蔽、多维度的建 立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现智力与投资者赎 回需求匹配与均衡。   本基金的基金管束东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作管束办法》及                      第 38页 共 52页                                    吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文 《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险管束律例》(自 2017 年 10 月 1 日起引申)等律例的要 求对本基金组结伴产的流动性风险进行管束，通过孤苦的风险管束部门对本基金的组合执仓集会 度筹画、运动受适度的投资品种比例以及组合在短时间内变现智力的概括筹画等流动性筹画进行 执续的监测和分析。      本基金投资于一家公司刊行的证券市值不最初基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管束东谈左右理的其他基金共同执有一家公司刊行的证券不得最初该证券的 10%。由本基金的基 金管束东谈左右理的整个敞开式基金于敞开期内共同执有一家上市公司刊行的可运动股票不得最初该 上市公司可运动股票的 15%，由本基金的基金管束东谈左右理的一起投资组合执有一家上市公司刊行 的可运动股票，不得最初该上市公司可运动股票的 30%(实足按照关联指数组成比例进行证券投资 的敞开式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例适度)。      本基金所执部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行阛阓交易，部分基金资产流 通暂时受适度不可摆脱转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金派遣流动性需求，其上限一般不最初基金执有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值总共不得最初基金资产净值的 15%。      本基金的基金管束东谈主对其管束的整个敞开式基金于敞开期内，对基金组结伴产中 7 个责任日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日阐明的净赎回肯求不得最初 7 个责任日 可变现资产的可变现价值。      同期，本基金的基金管束东谈主通过合理漫步逆回购交易的到期日与交易敌手的集会度；按照穿 透原则对交易敌手的财务气象、偿付智力及杠杆水对等进行必要的遵法走访与严格的准入管束， 以及对不同的交易敌手实施交易额度管束并进行动态养息等法子严格管束本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金管束东谈主建立了逆回购交易质押品管束轨制： 根据质押品的禀赋详情质押率水平；执续监测质押品的风险气象与价值变动以确保质押品按公允 价值贪图足额；并在与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可接纳质押品的禀赋要求与基金合同商定的投资界限保执一致。      阛阓风险是指金融器用的公允价值或明天现款流量因阛阓价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金管束东谈主通过对不同类型的风险分别设定风险适度， 并由孤苦于投资部门的风险管束东谈主员监控、呈文以及按时风险回顾的方法管束投资组合的阛阓风 险。                      第 39页 共 52页                                                                   吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文    利率风险是指金融器用的公允价值或明天现款流量因阛阓利率变动而发生波动的风险。    本基金管束东谈主通过由风险管束东谈主员按时监控组合中债券投资部分的利率风险，实时养息投资 组合久期等方法管束利率风险。    下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 律例的再行订价日或到期日进行了分类。                                                                                单元：东谈主民币元      本期末       资产 货币资金                   336，182.10             -            -               -        336，182.10 交易性金融资产                                                    -               -   4，566，465，959.02 买入返售金融资产            45，003，545.81             -            -               -      45，003，545.81     资产总共                                                   -               -   4，611，805，686.93       欠债 应付管束东谈主薪金                         -             -            -    1，167，886.28      1，167，886.28 应付托管费                           -             -            -     389，295.45         389，295.45 应交税费                            -             -            -     104，131.67         104，131.67 其他欠债                            -             -            -     280，673.70         280，673.70     欠债总共                        -             -            -    1，941，987.10      1，941，987.10  利率敏锐度缺口                                                   - -1，941，987.10     4，609，863，699.83      上年度末       资产 货币资金                   829，501.19             -            -               -        829，501.19 交易性金融资产            275，183，380.66308，550，849.58135，606，770.49              -    719，341，000.73     资产总共           276，012，881.85308，550，849.58135，606，770.49              -    720，170，501.92       欠债 应付管束东谈主薪金                         -             -            -     137，086.36         137，086.36 应付托管费                           -             -            -       45，695.47          45，695.47 卖出回购金融资产款 191，147，012.50                      -            -               -    191，147，012.50 应交税费                            -             -            -       26，424.96          26，424.96 其他欠债                            -             -            -     211，622.08         211，622.08     欠债总共           191，147，012.50             -            -     420，828.87     191，567，841.37  利率敏锐度缺口            84，865，869.35308，550，849.58135，606，770.49    -420，828.87    528，602，660.55 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约律例的利率再行订价日或到期日孰早                                       第 40页 共 52页                                               吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文 者给以分类。       假定   除阛阓利率之外的其他阛阓变量保执不变                                   对资产欠债表日基金资产净值的            联系风险变量的变                影响金额（单元：东谈主民币元）                                                   上年度末 （2023 年 12 月                   动      本期末（2024 年 12 月 31 日）       分析   阛阓利率高潮 25 个                                  -14，021，941.43            -4，542，238.45            基点            阛阓利率着落 25 个            基点   外汇风险是指金融器用的公允价值或明天现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金执有的整个资产及欠债以东谈主民币计价，因此无首要外汇风险。 注:无 注：无   其他价钱风险是指金融器用的公允价值或明天现款流量因除外汇风险和利率风险之外的阛阓 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行阛阓交易的证券， 所濒临的最大价钱风险由所执有的金融器用的公允价值决定。本基金通过投资组合的漫步化裁汰 其它价钱风险，况兼本基金管束东谈主逐日对本基金所执有的证券价钱实施监控。 经测算本基金濒临的其他价钱风险列示如下： 注：于本呈文期末本基金未执有权益类资产（上年度末：同）。 注：于本呈文期末本基金未执有权益类资产（上年度末：同），因此当阛阓价钱发生合理、可能的 变动时，对于本基金资产净值无首要影响（上年度末：同）。 注：无                          第 41页 共 52页                                                 吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文    公允价值计量松手所属的脉络，由对公允价值计量全体而言具有伏击真义的输入值所属的 最低脉络决定：    第一脉络：相似资产或欠债在活跃阛阓上未经养息的报价。    第二脉络：除第一脉络输入值外联系资产或欠债径直或辗转可不雅察的输入值。    第三脉络：联系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                         单元：东谈主民币元                              本期末                       上年度末  公允价值计量松手所属的脉络 第一脉络                                       -                          - 第二脉络                         4，566，465，959.02            719，341，000.73 第三脉络                                       -                          -            总共                4，566，465，959.02            719，341，000.73    本基金以导致各脉络之间出动的事项发生确当期期初为阐明各脉络之间出动的时点。    本基金本期及上年度可比期间执有的以公允价值计量的金融器用的公允价值所属脉络未 发生首要变动。 注：于本呈文期末及上年度呈文期末，本基金无属于第三脉络的金融资产。 注：本基金本呈文期及上年度呈文期末未使用不可不雅察输入值。    于 2024 年 12 月 31 日，本基金未执有非执续的以公允价值计量的金融资产(2023 年 12 月                        第 42页 共 52页                                              吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文      不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公 允价值出入很小。      按捺资产欠债表日本基金无需要评释的其他伏击事项。                      §8 投资组合呈文                                                     金额单元：东谈主民币元 序号             式样                   金额            占基金总资产的比例（%）       其中：股票                                   -               -       其中：债券                  4，566，465，959.02             99.02        资产支执证券                                 -               -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                               -               -       产 注：本基金本呈文期末未执有股票。 注：本基金本呈文期末未执有港股通股票。 注：本基金本呈文期末未执有股票。 注：本基金本呈文期内未执有股票。 注：本基金本呈文期内未执有股票。                       第 43页 共 52页                                                             吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文 注：本基金本呈文期内未执有股票。                                                                    金额单元：东谈主民币元 序号                债券品种                         公允价值              占基金资产净值比例（%）       其中：计谋性金融债                              1，213，254，197.09             26.32                                                                    金额单元：东谈主民币元 序号    债券代码          债券称呼         数目（张）            公允价值            占基金资产净值比例（%）                      CD095 注：本基金本呈文期末未执有资产支执证券。 注：本基金本呈文期末未执有贵金属投资。 注：本基金本呈文期末未执有权证投资。   本基金本呈文期无国债期货投资。   本基金本呈文期无国债期货投资。                                   第 44页 共 52页                                                            吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文      呈文编制日前一年内受到公开指责、处罚的情形      根据发布的联系公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中信银行股份有限公司、中 国光大银行股份有限公司、国度拓荒银行在本呈文编制日前一年内受到监管部门的公开指责或处 罚。      本基金投资上述证券的投资决策轨范合适联系法律律例和公司轨制的要求。      本基金本呈文期末未执有股票。 注：本基金本呈文期末未执有其他资产。 注：本基金本呈文期末未执有处于转股期的可出动债券。 注：本基金本呈文期未执有股票。      由于四舍五入原因，分项之和与总共可能有尾差。                              §9 基金份额执有东谈主信息                                                                        份额单元：份                                                   执有东谈主结构 执有东谈主户数        户均执有的基                   机构投资者                     个东谈主投资者  （户）           金份额                              占总份额比                   占总份额比例                                 执有份额                        执有份额                                                  例（%）                     （%） 注：无。                 式样                          执有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档管束东谈主员、基金投资和考虑部门     负责东谈主执有本敞开式基金      本基金基金司理执有本敞开式基金                                       0                                     第 45页 共 52页                                                        吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文     理的家具情况 注：本基金基金司理无兼任私募资产管束筹划投资司理的情况。               执有份额总和          执有份额         发起份额总和          发起份额占         发起份额承                                                                          诺执有期限                               占基金总                         基金总份额 式样                               份额比例                         比例(%)                               (%) 基金管束东谈主固有资      10，634，415.41         0.24   10，000，000.00       0.22            3年 金 基金管束东谈主高档管                  -           -                -             -           - 理东谈主员 基金司理等东谈主员                   -           -                -             -           - 基金管束东谈主鼓吹                   -           -                -             -           - 其他                        -           -                -             -           -       总共      10，634，415.41         0.24   10，000，000.00       0.22            3年                     §10 敞开式基金份额变动                                                                          单元：份 基金合同奏效日（2018 年 4 月 26 日） 基金份额总额 本呈文期期初基金份额总额                                                        508，151，145.17 本呈文期基金总申购份额                                                        3，937，894，323.73 减：本呈文期基金总赎回份额                                                               128.57 本呈文期基金拆分变动份额                                                                     - 本呈文期期末基金份额总额                                                       4，446，045，340.33                         §11 首要事件揭示     呈文期内无基金份额执有东谈主大会决议。     本呈文期内，本基金管束东谈主无首要东谈主事变动。 司理。                               第 46页 共 52页                                             吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文   本呈文期内，无触及基金管束东谈主、基金财产的诉官司项。 本呈文期内，无触及本基金托管业务的诉官司项。   本呈文期内本基金的投资策略未有首要变化。   经基金管束东谈主董事会审议通过，并履行适正当式，聘用容诚司帐师事务所（特殊世俗合伙） 为本基金的审计机构，呈文期内应支付给该事务所的薪金为 65，000.00 元。 注：本呈文期内，基金管束东谈主至极高档管束东谈主员无受考查或处罚等情况。 注：本呈文期内，本基金托管东谈主的托管业务部门至极联系高档管束东谈主员无受到考查或处罚等情况。                                                     金额单元：东谈主民币元                   股票交易                     应支付该券商的佣金        交易单                占当期股票成                    占当期佣金 券商称呼                                                         备注        元数目    成交金额        交总额的比例           佣金       总量的比例                             (%)                       (%) 渤海证券     1           -                 -        -        -   - 财通证券     2           -                 -        -        -   - 长江证券     1           -                 -        -        -   - 大通证券     2           -                 -        -        -   - 东北证券     3           -                 -        -        -   - 东方资产 证券 东方证券     1           -                 -        -        -   - 东吴证券     2           -                 -        -        -   - 东兴证券     2           -                 -        -        -   - 刚直证券     2           -                 -        -        -   - 光大证券     2           -                 -        -        -   - 广发证券     2           -                 -        -        -   - 国盛证券     1           -                 -        -        -   - 国泰君安 证券                          第 47页 共 52页                                           吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文 国投证券     1          -                 -      -        -   - 国信证券     2          -                 -      -        -   - 海通证券     2          -                 -      -        -   - 恒泰证券     2          -                 -      -        -   - 华创证券     2          -                 -      -        -   - 华泰证券     2          -                 -      -        -   - 开源证券     2          -                 -      -        -   - 民生证券     1          -                 -      -        -   - 吉祥证券     2          -                 -      -        -   - 申万宏源 证券 世纪证券     2          -                 -      -        -   - 天风证券     2          -                 -      -        -   - 万联证券     1          -                 -      -        -   - 西部证券     1          -                 -      -        -   - 西南证券     1          -                 -      -        -   - 兴业证券     1          -                 -      -        -   - 星河证券     2          -                 -      -        -   - 英大证券     1          -                 -      -        -   - 中金公司     1          -                 -      -        -   - 中泰证券     1          -                 -      -        -   - 中信建投 证券 中信证券     3          -                 -      -        -   - 中银国际 证券 注：1、基金交易单元的遴荐圭臬如下：   （1）财务气象精湛   （2）筹划行径表率   （3）合规风控智力较高   （4）交易、考虑等作事智力较强 减少世纪证券交易单元 2 个，减少星河证券交易单元 2 个，减少中信建投证券交易单元 2 个，减 少东北证券交易单元 1 个，减少光大证券交易单元 1 个，减少广发证券交易单元 1 个，减少国投                         第 48页 共 52页                                                     吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文 证券交易单元 1 个，减少万联证券交易单元 1 个，减少中泰证券交易单元 1 个，减少中信证券交 易单元 1 个。                                                          金额单元：东谈主民币元                  债券交易                    债券回购交易             权证交易                                                                     占当期                         占当期债                     占当期债券                                                                      权证  券商称呼                     券                      回购成交总            成交金额                      成交金额                成交金额       成交总                         成交总额                      额的比例                                                                     额的比                         的比例(%)                     (%)                                                                     例(%)  渤海证券               -          -             -       -          -        -  财通证券               -          -             -       -          -        -  长江证券               -          -             -       -          -        -  大通证券               -          -             -       -          -        -  东北证券               -          -             -       -          -        -  东方资产                     -          -             -       -          -        -   证券  东方证券               -          -             -       -          -        -  东吴证券               -          -             -       -          -        -  东兴证券               -          -             -       -          -        -  刚直证券               -          -             -       -          -        -  光大证券               -          -             -       -          -        -  广发证券               -          -             -       -          -        -  国盛证券               -          -             -       -          -        -  国泰君安                     -          -             -       -          -        -   证券  国投证券               -          -             -       -          -        -  国信证券                     100.00             -       -          -        -  海通证券               -          -             -       -          -        -  恒泰证券               -          -             -       -          -        -  华创证券               -          -             -       -          -        -  华泰证券               -          -             -       -          -        -  开源证券               -          -             -       -          -        -  民生证券               -          -             -       -          -        -  吉祥证券               -          -             -       -          -        -  申万宏源                     -          -             -       -          -        -   证券                                    第 49页 共 52页                                              吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文 世纪证券           -      -             -            -         -        - 天风证券           -      -             -            -         -        - 万联证券           -      -             -            -         -        - 西部证券           -      -             -            -         -        - 西南证券           -      -             -            -         -        - 兴业证券           -      -             -            -         -        - 星河证券           -      -             -            -         -        - 英大证券           -      -             -            -         -        - 中金公司           -      -             -            -         -        - 中泰证券           -      -             -            -         -        - 中信建投                -      -             -            -         -        -  证券 中信证券           -      -             -            -         -        - 中银国际                -      -             -            -         -        -  证券  序号            公告事项                     法定泄漏方式         法定泄漏日历        吉祥基金管束有限公司对于辅导投资                                  中国证监会律例报刊及                                  网站        影响业务办理的公告        吉祥合韵按时敞开纯债债券型发起式          中国证监会律例报刊及        证券投资基金 2023 年第 4 季度呈文     网站        吉祥基金管束有限公司对于旗下部分                                  中国证监会律例报刊及                                  网站        为销售机构的公告        对于吉祥合韵按时敞开纯债债券型发                                  中国证监会律例报刊及                                  网站        出动业务的公告        吉祥合韵按时敞开纯债债券型发起式          中国证监会律例报刊及        证券投资基金分成公告                网站        吉祥合韵按时敞开纯债债券型发起式          中国证监会律例报刊及        证券投资基金 2023 年年度呈文         网站        吉祥合韵按时敞开纯债债券型发起式          中国证监会律例报刊及        证券投资基金 2024 年第 1 季度呈文     网站        对于吉祥合韵按时敞开纯债债券型发                                  中国证监会律例报刊及                                  网站        出动业务的公告        吉祥合韵按时敞开纯债债券型发起式          中国证监会律例报刊及        证券投资基金基金家具府上摘记更新          网站        吉祥合韵按时敞开纯债债券型发起式          中国证监会律例报刊及        证券投资基金招募评释书（更新）           网站                           第 50页 共 52页                                                      吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文       吉祥合韵按时敞开纯债债券型发起式                中国证监会律例报刊及       证券投资基金 2024 年第 2 季度呈文           网站       吉祥合韵按时敞开纯债债券型发起式                中国证监会律例报刊及       证券投资基金 2024 年中期呈文               网站       对于吉祥合韵按时敞开纯债债券型发                                       中国证监会律例报刊及                                       网站       出动业务的公告       吉祥基金管束有限公司对于旗下基金                中国证监会律例报刊及       估值养息情况的公告                       网站       吉祥合韵按时敞开纯债债券型发起式                中国证监会律例报刊及       证券投资基金基金家具府上摘记更新                网站       吉祥合韵按时敞开纯债债券型发起式                中国证监会律例报刊及       证券投资基金招募评释书（更新）                 网站       吉祥合韵按时敞开纯债债券型发起式                中国证监会律例报刊及       证券投资基金基金司理变更公告                  网站       吉祥合韵按时敞开纯债债券型发起式                中国证监会律例报刊及       证券投资基金 2024 年第 3 季度呈文           网站       吉祥基金管束有限公司对于新增蚂蚁       （杭州）基金销售有限公司为吉祥合                中国证监会律例报刊及       韵按时敞开纯债债券型发起式证券投                网站       资基金销售机构的公告       吉祥基金管束有限公司对于旗下基金                                       中国证监会律例报刊及                                       网站       构的公告       吉祥合韵按时敞开纯债债券型发起式                中国证监会律例报刊及       证券投资基金分成公告                      网站       吉祥基金管束有限公司对于旗下部分                中国证监会律例报刊及       基金改聘司帐师事务所公告 2                  网站       吉祥基金管束有限公司对于辅导投资                                       中国证监会律例报刊及                                       网站       影响业务办理的公告               §12 影响投资者决策的其他伏击信息                呈文期内执有基金份额变化情况                           呈文期末执有基金情况 投资者        执有基金份额                                                                         份额 类别         比例达到或者          期初          申购       赎回       序号                                                  执有份额          占比            最初 20%的时        份额          份额       份额                                                                         （%）             间区间  机构                          42.79                                  9                              第 51页 共 52页                                               吉祥合韵定开债 2024 年年度呈文  个东谈主     -        -             -          -    -           -         -                              家具独到风险 本呈文期内，本基金出现单一份额执有东谈主执有基金份额占比最初 20%的情况。当该基金份额执有 东谈主遴荐大比例赎回时，可能激发多数赎回。若发生多数赎回而本基金莫得有余现款时，存在一定 的流动性风险；为派遣多数赎回而进行投资标的变当前，可能存在仓位养息费劲，以至对基金份 额净值形成不利影响。基金司管待对可能出现的多数赎回情况进行充分准备并作念好流动性管束， 但当基金出现多数赎回并被一起阐明时，肯求赎回的基金份额执有东谈主有可能濒临赎回款项被减慢 支付的风险，未赎回的基金份额执有东谈主有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值 产生的不利影响。在顶点情况下，当执有基金份额占相比高的基金份额执有东谈主多量赎回本基金时， 可能导致在其赎回后本基金资产限制邻接六十个责任日低于 5，000 万元，基金还可能濒临出动运 作方式、与其他基金湮灭或者隔断基金合同等情形。    无。   （1）中国证监会准予吉祥合韵按时敞开纯债债券型发起式证券投资基金召募注册的文献   （2）吉祥合韵按时敞开纯债债券型发起式证券投资基金基金合同   （3）吉祥合韵按时敞开纯债债券型发起式证券投资基金托管公约   （4）法律意见书   （5）基金管束东谈主业务经历批件、营业派司和公司规定   深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金融中心 34 层   （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本呈文书如有疑问，可接头本基金管束东谈主吉祥基金管束有限公司，客户作事电 话：400-800-4800（免资料话费）                                                吉祥基金管束有限公司                             第 52页 共 52页

• 吉祥
• 债券型
• 鞍石
• 敞开
• 纯债